論文 - 高橋　大志

公募増資時のJ-REIT投資口価格に分配金変動が与える影響に関する分析

太田明，高橋大志

証券アナリストジャーナル 56 （ 9 ） 56 - 65 2018年

単著, 査読有り

高頻度データを用いたニュースと韓国株式の分析：ニュース分類の条件探索

尹 聖在, 菅 愛子, 高橋 大志

人工知能学会全国大会論文集 （一般社団法人 人工知能学会）  2018 （ 0 ） 2K104 - 2K104 2018年

共著

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<p>News articles play an important role in financial markets.　This study　analyzes the relationship between news articles and stock price fluctuations using high frequency trading data in Korean stock markets.　Especially, we analyze differences in market reactions according to　languages of news articles. In order to understand the influences of　news articles, this study explores conditions of Long Short Term Memory　(LSTM) models that classify news articles.</p>

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高級焼肉店における顧客の購買データ解析に関する研究

辛 郷孝, 菅 愛子, 山下 泰央, 高橋 大志

経営情報学会　全国研究発表大会要旨集 （一般社団法人 経営情報学会）  2018 （ 0 ） 17 - 19 2018年

共著

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本研究は、外食産業のPOSデータを用いて経営力向上に繋げるサービスの実現について分析を行ったものである。<br>日本の外食産業は、労働生産性が低い上、慢性的な人手不足で人材確保に苦労している。<br>そこで、この課題を解消する対策として、POSデータを分析し、商品を提供する顧客層ごとに購買行動の特徴を明らかにし、販売政策の検討を行った。

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• CiNii Research

深層学習によるニュースと株式市場の関連性の分析：高頻度データ およびLSTMによるニュース分類

高山 理璃子, 菅 愛子, 高橋 大志

経営情報学会　全国研究発表大会要旨集 （一般社団法人 経営情報学会）  2018 （ 0 ） 28 - 30 2018年

共著

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近年、主要な情報ソースの一つであるニュースと株式価格変動について数多くの<br>研究が報告されている。筆者らはこれまで韓国株式市場を対象とし個別企業ニ<br>ュースと資産価格変動の関連性について分析を行ってきた。本研究は、高頻度<br>データを分析対象とし、深層学習の主要な手法の一つであるLSTMを通じ、個別企業ニュースおよびマクロ経済ニュースを用い、テキスト分類精度の向上について検討を試みたものである。

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スペース・シンタックス指標を用いた賃料要因分析に関する研究:─渋谷駅周辺を対象とした建物用途別分析による比較─

太田 明, 高橋 大志, 兼田 敏之

日本不動産学会誌 （公益社団法人 日本不動産学会）  31 （ 4 ） 109 - 118 2018年

共著,  ISSN  0911-3576

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As a case study of around the Shibuya station, the multiple regression analysis of housing, office and commercial rent was examined with building and location measures including visibility and integration value by space syntax theory as candidate factor variables. After the factor variables were adopted by t-test, we compared and considered the multiple regression models of housing, office and commercial use, using the factor ranking by t-value. The result showed integration value of space syntax measures were adopted in all models, although the ranking was different in each models.

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• CiNii Research

高頻度データを通じたニュースと株式市場の関連性の分析

菅愛子，高橋大志

証券アナリストジャーナル 2018年

研究論文（学術雑誌）, 共著

公募増資時のJ-REIT投資口価格に分配金変動が与える影響に関する分析

太田明，高橋大志

証券アナリストジャーナル 2018年

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

スペース・シンタックス指標を用いた賃料要因分析に関する研究 －渋谷駅周辺を対象とした建物用途別分析による比較－

太田明，高橋大志

日本不動産学会誌 2018年

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

深層学習によるニュースと株式市場の関連性の分析

2018年

感情分析を通じて見える経営者の特性と企業の関係: 日経 225 社を対象にした分析

高橋 大志

2018年

単著

中国株式市場を対象とした金融極性辞書の構築と検証

高橋 大志

人工知能学会第二種研究会資料 （一般社団法人 人工知能学会）  2019 （ BI-011 ） 04 2018年

単著

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<p>This paper proposes a method of building a polarity dictionary using news articles and stockprices in the Chinese market by textual analysis in finance. In order to measure the degree of polarity, weassociated the news articles' sparse composite document vectors to a score. The score is calculated by themethod of event study with the abnormal change rate of stock prices on the publication date. Weconducted support vector regression (SVR) and built a polarity dictionary with polarity data from learners.Furthermore, we made a comparison on accuracy to traditional ways of calculating word polarity inwhich news articles are represented by a one-hot wordlist. The comparison of the existed polarity is made.</p>

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• CiNii Research

金融規制が金融システムいの安定性や金融機関行動に与える影響についてのシミュレーション

高橋 大志, 寺野 隆雄

人工知能学会論文誌 33-1   79 2018年

査読有り

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株式価格情報を用いた金融極性辞書の作成

五島圭一，高橋大志

自然言語処理 （一般社団法人 言語処理学会）  24 （ 4 ） 547 - 577 2017年

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

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<p>本研究では，金融分野に特化した極性辞書の作成を目的とし，ニュースデータと株式価格データから極性辞書の作成を行う．株式価格情報から単語のポジティブ／ネガティブの情報を獲得するため，ニュース記事が言及している銘柄の株式価格変動を算出する．株式価格変動をニュース記事の教師情報として，教師あり学習を行ったのち，学習器から単語の極性情報を抽出することで，単語に対して重み付き極性値の付与を試みた．そして，作成した極性辞書を用いて，学習に用いたメディアのニュース記事分類と他メディアのニュース記事分類を行うことにより，本研究手法の有効性を検証した．検証の結果，ニュース記事配信日の株式リターンに関して，将来のニュース記事を分類できること，また，異なるメディアのニュース記事も分類できることを示した．一方で，ニュース記事配信日から 2 営業日以上離れると，ニュース記事分類が困難であることが示された．</p>

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ニュースのテキスト情報から株式リターンは予測できるか？

五島圭一，高橋大志，寺野 隆雄

経営情報学会誌 （経営情報学会誌編集事務局）  26 （ 3 ） 145 - 161 2017年

研究論文（学術雑誌）, 共著,  ISSN  0918-7324

ニュースを用いたCSR 活動が株価に与える影響の分析

五島圭一，高橋大志

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)　ジャフィー・ジャーナル 2016年

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

ニュースと株価に関する実証分析-ディープラーニングによるニュース記事の評判分析-

五島圭一，高橋大志

証券アナリストジャーナル 2016年

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

エージェントシミュレーションを用いた金融規制が金融機関の連動的な破綻に与える影響の分析

菊地剛正，國上真章，山田隆志，高橋大志，寺野 隆雄

人工知能学会論文誌 （一般社団法人 人工知能学会）  31 （ 6 ） AG-G_1 - 11 2016年

ISSN  1346-0714

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Since systemic risk in recent financial crisis has received attention, a wide variety of studies on how financial regulations should be reformed to control such risk have been progressed. Among these, mathematical and computational studies have analyzed the way how the borrowing and lending banks and the borrowers go bankrupt in the chain via interbanking network. This study deals with a chain of bankruptcies of financial institutions endogenously caused by deterioration of their financial situations from the changes in prices of risky assets by focusing on the macro-level collapse caused by the shock stemming from the general market risk factors addressed in theoretical studies after the crisis in 2008. For this purpose, the authors develop an agent-based simulation platform and then examine how current systemic management regulations affect corresponding bankruptcies. The main findings are as follows: First, pertinent management regulations are dependent on the market environment. Second, some combination of management regulations may increase the possibilities of bankruptcies due to more sensitivity toward the market change.

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エージェントシミュレーションを用いた中央銀行の資金供給が金融機関の連動的な破綻に与える影響の分析

菊地剛正，國上真章，山田隆志，高橋大志，寺野 隆雄

経営情報学会誌 25 （ 3 ）  2016年

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

Text Analysis System for Measuring the Influence of News Articles on Intraday Price Changes in Financial Markets

高橋 大志

Smart Innovation, Systems and Technologies （Springer）  58   341 - 348 2016年

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著,  ISSN  2190-3018

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This study constructs a text analysis system for analyzing financial markets. This system enables us to investigate the influence of news article on intraday price changes. In this study, we examine the automobile companies in Japan to analyze the relationship between news articles and stock price reactions. As a result of empirical analyses, we confirmed that stock prices reflect news information in a timely manner. These results are suggestive from both academic and practical view points. More detailed analyses are planned for the future.

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Analyzing the Influence of Indexing Strategies on Investors' Behavior and Asset Pricing through Agent-Based Modeling: Smart Beta and Financial Markets

高橋 大志

Smart Innovation, Systems and Technologies （Springer）  58   331 - 340 2016年

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 単著,  ISSN  2190-3018

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This study analyzes the influence of indexing strategy on investors' behavior and financial markets through agent-based modeling. In this analysis, I focus on smart beta index, which is proposed as a new stock index and condsidered to have better characteristics than traditional market capitalization-weighted indices. As a result of intensive computational simulation studies, we have concluded that a smart beta strategy is effective even in cases where the initial number of smart beta investors is small. This study also finds a significant relationship between the number of smart beta investors and trading volume. These results are significant from both practical and academic viewpoints.

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