研究発表 - 今井 潤一
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Fields Conference on Monte Carlo Methods in Quantitative Finance （University of Western Ontario, Canada） ,
2002年11月,口頭発表（一般）
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
A Seminar in the department of Statistics and Actuarial Science （University of Waterloo, Canada.） ,
2002年08月,口頭発表（一般）
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Workshop on Random Number Generators and Highly Uniform Point Sets （University of Montreal, Canada） ,
2002年06月,口頭発表（一般）
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Asset Allocation using Quasi Monte Carlo Method
Phelim Boyle, Junichi Imai
Centre for Financial Research （University of Cambridge, UK） ,
2002年04月,口頭発表（一般）
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Pricing Multifactor Path-dependent Options Using Low-discrepancy Sequence
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Actuarial Research Conference （Ohio, U.S.A.） ,
2001年08月,口頭発表（一般）
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Dynamic Fund Protection
Junichi Imai and Phelim Boyle
Northern Finance Association(NFA) 2000 Conference （Wilfrid Laurier University, Canada） ,
2000年09月,口頭発表（一般）
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A Lattice Approach for Multidimensional Mean Reverting Process
IMAI Junichi
Conference in Quantitative Methods in Finance (QMF98) （Sydney, Australia） ,
1998年12月,口頭発表（一般）