研究発表 - 今井 潤一
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準モンテカルロ法を利用したLe'vy 過程のシミュレーション
今井 潤一
[国内会議] OR学会東北支部会 （東北大学） ,
2009年03月,口頭発表（一般）, OR学会
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準モンテカルロ法の高速化技法：一般化線形変換による分散減少法と一般化双曲レヴィ分布への適用
今井 潤一
[国内会議] 日本銀行金融研究所セミナー （日本銀行） ,
2009年02月,口頭発表（一般）, 日本銀行金融研究所
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating Le’vy Process
今井 潤一
[国内会議] 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2008 （大阪大学金融・保険教育センター） ,
2008年12月,口頭発表（一般）, 大阪大学金融・保険教育センター(CSFI)
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A numerical approach for accelerating QMC method under the Generalized Hyperbolic Le’vy Process
今井 潤一
[国内会議] 日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会,「ファイナンスと意思決定」 （首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス） ,
2008年11月,口頭発表（一般）, 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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マルコフ完全均衡と離散選択モデルを用いた イノベーションのジレンマの分析
今井 潤一
[国内会議] 日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 （明海大学） ,
2008年11月,口頭発表（一般）, 日本リアルオプション学会
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レヴィ過程のための（準）モンテカルロ・シミュレーション
今井 潤一
[国内会議] 日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 （明海大学） ,
2008年11月,口頭発表（一般）, 日本リアルオプション学会
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リアルオプションアプローチによるイノベーション選択
今井 潤一
[国内会議] 日本経営財務研究学会第32回全国大会 （東洋大学） ,
2008年09月,口頭発表（一般）, 日本経営財務研究学会
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process",
Junichi Imai and Ken Seng Tan
[国際会議] 12th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics （School of Economics and Management, Tsinghua University, Dalian, China） ,
2008年07月,口頭発表（一般）
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating generalized hyperbolic Levy process
Junichi Imai and Ken Seng Tan
[国際会議] Eighth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing(MCQMC2008) （Université de Montréal, CANADA） ,
2008年07月,口頭発表（一般）
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process"
Junichi Imai and Ken Seng Tan
[国際会議] 2008 Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance （Kyoto University） ,
2008年03月,口頭発表（一般）
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Accelerating quasi-Monte Carlo method for option pricing under the generalized hyperbolic Le'vy process"
今井 潤一
[国内会議] 平成19年度京都大学数理解析研究所 研究集会 （京都大学数理解析研究所） ,
2007年11月,口頭発表（一般）
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The Investment Game under Uncertainty: An Analysis of Equilibrium Values in the Presence of First or Second Mover Advantage
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
[国際会議] 11th Annual International Conference on Real Options, （University of California,USA） ,
2007年06月,口頭発表（一般）
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リアルオプション分析の現状
今井 潤一
[国内会議] 「リスク評価とリアルオプション」研究会 （名古屋市立大学，経済学研究科） ,
2007年02月,口頭発表（一般）
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Enhancing the Dimension Reduction Technique Using the Effective Dimension Distribution
Junichi Imai and Ken Seng Tan
[国際会議] Bachelier Finance Society 4th World Congress （Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.） ,
2006年08月,口頭発表（一般）
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リアル・オプションの概要と最近の研究動向
今井 潤一
[国内会議] ワークショップ「リアル・オプションとゲーム理論 （中央大学） ,
2006年07月,口頭発表（一般）
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The Enhanced LT method using Effective Dimension Distribution
Phelim Boyle, Junichi Imai and Ken Seng Tan
[国際会議] Festkolloquium in Honour of Phelim Boyle （University of Waterloo, CANADA） ,
2006年06月,口頭発表（一般）
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Valuing Switching Options by Simulation and an Application to Oil Refinery
今井 潤一
[国際会議] 10th Annual International Conference on Real Options （New York, U.S.A.） ,
2006年06月,口頭発表（一般）
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リアル オプション ―変化の激しい現代における戦略的な意思決定法―
今井 潤一
[国内会議] セミナー （マツダホール，東京） ,
2006年05月,口頭発表（招待・特別）, 日本証券アナリスト協会
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
[国際会議] Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance （Ritsumeikan University, JAPAN） ,
2006年03月,口頭発表（一般）
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly"
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
[国際会議] ISER SEMINAR SERIES:Winter 2006 （Osaka University） ,
2006年02月,口頭発表（一般）