研究発表 - 今井 潤一
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A numerical approach for accelerating QMC method under the Generalized Hyperbolic Le’vy Process
今井 潤一
日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会,「ファイナンスと意思決定」 （首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス） ,
2008年11月,口頭発表（一般）, 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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マルコフ完全均衡と離散選択モデルを用いた イノベーションのジレンマの分析
今井 潤一
日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 （明海大学） ,
2008年11月,口頭発表（一般）, 日本リアルオプション学会
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レヴィ過程のための（準）モンテカルロ・シミュレーション
今井 潤一
日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 （明海大学） ,
2008年11月,口頭発表（一般）, 日本リアルオプション学会
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リアルオプションアプローチによるイノベーション選択
今井 潤一
日本経営財務研究学会第32回全国大会 （東洋大学） ,
2008年09月,口頭発表（一般）, 日本経営財務研究学会
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process",
Junichi Imai and Ken Seng Tan
12th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics （School of Economics and Management, Tsinghua University, Dalian, China） ,
2008年07月,口頭発表（一般）
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating generalized hyperbolic Levy process
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Eighth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing(MCQMC2008) （Université de Montréal, CANADA） ,
2008年07月,口頭発表（一般）
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process"
Junichi Imai and Ken Seng Tan
2008 Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance （Kyoto University） ,
2008年03月,口頭発表（一般）
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Accelerating quasi-Monte Carlo method for option pricing under the generalized hyperbolic Le'vy process"
今井 潤一
平成19年度京都大学数理解析研究所 研究集会 （京都大学数理解析研究所） ,
2007年11月,口頭発表（一般）
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The Investment Game under Uncertainty: An Analysis of Equilibrium Values in the Presence of First or Second Mover Advantage
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
11th Annual International Conference on Real Options, （University of California,USA） ,
2007年06月,口頭発表（一般）
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リアルオプション分析の現状
今井 潤一
「リスク評価とリアルオプション」研究会 （名古屋市立大学，経済学研究科） ,
2007年02月,口頭発表（一般）
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Enhancing the Dimension Reduction Technique Using the Effective Dimension Distribution
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Bachelier Finance Society 4th World Congress （Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.） ,
2006年08月,口頭発表（一般）
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リアル・オプションの概要と最近の研究動向
今井 潤一
ワークショップ「リアル・オプションとゲーム理論 （中央大学） ,
2006年07月,口頭発表（一般）
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The Enhanced LT method using Effective Dimension Distribution
Phelim Boyle, Junichi Imai and Ken Seng Tan
Festkolloquium in Honour of Phelim Boyle （University of Waterloo, CANADA） ,
2006年06月,口頭発表（一般）
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Valuing Switching Options by Simulation and an Application to Oil Refinery
今井 潤一
10th Annual International Conference on Real Options （New York, U.S.A.） ,
2006年06月,口頭発表（一般）
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リアル オプション ―変化の激しい現代における戦略的な意思決定法―
今井 潤一
セミナー （マツダホール，東京） ,
2006年05月,口頭発表（招待・特別）, 日本証券アナリスト協会
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance （Ritsumeikan University, JAPAN） ,
2006年03月,口頭発表（一般）
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly"
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
ISER SEMINAR SERIES:Winter 2006 （Osaka University） ,
2006年02月,口頭発表（一般）
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ストックオプションの公正価値の測定
今井 潤一
ストック・オプションの人件費計上等に関するセミナー （東京，大阪） ,
2006年02月,口頭発表（招待・特別）, エスエヌコーポレートアドバイザリー株式会社
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A Multi-Stage Investment Game with Real Option Analysis
今井潤一，渡辺隆裕
日本OR学会2005年度秋季大会 （神戸学院大学,） ,
2005年09月,口頭発表（一般）
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「チュートリアル：リアルオプションとは何か」
今井 潤一
ワークショップ 「競合状況下の定量的リスク評価法」 （岩手県立大学） ,
2005年08月,口頭発表（一般）