研究発表 - 今井 潤一
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リアル・オプション－不確実性下の最適な意思決定－
今井 潤一
住友経営テクノロジーフォーラム （大阪大学中之島センター） ,
2005年07月,口頭発表（招待・特別）
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A Multi-stage Investment Game in Real Option Analysis
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
Daiwa International Workshop on Financial Engineering （Tokyo, Japan） ,
2005年07月,口頭発表（一般）
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戦略的思考を取り入れたリアル・オプション－離散2 時点モデルによる分析－
今井潤一，渡辺隆裕
日本ファイナンス学会第13回大会 （横浜国立大学） ,
2005年06月,口頭発表（一般）
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A Multi-stage Investment Game in Real Option Analysis
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
9th Annual International Conference on Real Options （EDC, Paris, France.） ,
2005年06月,口頭発表（一般）
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Linear Transformation methodを用いた準モンテカルロ法
今井 潤一
ワークショップイン政策研究大学院大学 （政策研究大学院大学） ,
2005年03月,口頭発表（一般）
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戦略的思考を取り入れた 投資プロジェクトの分析-ゲーム理論とリアル・オプション・アプローチ-
今井 潤一
東北大学大学院経済学研究科ワークショップ （東北大学） ,
2004年07月,口頭発表（招待・特別）
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Evaluating the Switching Options by Simulation
IMAI Junichi
Bachelier Finance Society Third World Congress （Chicago, U.S.A） ,
2004年07月,口頭発表（一般）
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A Two-stage Investment Game in Real Option Analysis
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
8th Annual International Conference on Real Options （Montreal, Canada.） ,
2004年06月,口頭発表（一般）
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A Quasi-Monte Carlo Approach to the Optimal Asset Allocation
Junichi Imai, Phelim Boyle, and Ken Seng Tan
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods(MCQMC) （Juan-les-Pins, Cote d'Azur, France） ,
2004年06月,口頭発表（一般）
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シミュレーションによるスイッチング・オプションの評価
今井 潤一
保険・年金リスク研究報告会 （湘南国際村センター） ,
2004年03月,口頭発表（一般）
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ファイナンスにおける（準）モンテカルロ法の発展
今井 潤一
日本ファイナンス学会第9回研究観望会 （学術総合センター） ,
2004年02月,口頭発表（一般）
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モンテカルロ法の発展と準モンテカルロ方法の効率化に関する研究
今井 潤一
都立大学経済学部ワークショップ （都立大学） ,
2004年01月,口頭発表（一般）
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ファイナンスにおける準モンテカルロ法の効果的利用法
今井 潤一
ワークショップ「金融工学」 （京都大学） ,
2003年07月,口頭発表（一般）
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準モンテカルロ法の効率的適用法 実質次元の観点から
今井 潤一
第15回理財工学研究センターシンポジウム「ファイナンスに於ける数値解析の最近の話題」 （東京工業大学 理財工学研究センター） ,
2003年03月,口頭発表（一般）
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準モンテカルロ法の基本とその効率化技術
今井 潤一
金融研究所セミナー （日本銀行金融研究所） ,
2003年03月,口頭発表（一般）
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戦略的思考を取り入れたリアル・オプション-離散2時点モデルによる分析-
今井潤一，渡辺隆裕
公開研究セミナーシリーズ「金融技術と経営」 （青山学院大学） ,
2003年01月,口頭発表（一般）
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効率的な準モンテカルロ法に関する研究
今井 潤一
JAFEE冬季大会 （慶應義塾大学） ,
2002年12月,口頭発表（一般）
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
International Conference on Applied Statistics, Actuarial Science and Financial Mathematics （The University of Hong Kong） ,
2002年12月,口頭発表（一般）
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Actuarial Science and Financial Mathematics （The University of Hong Kong） ,
2002年12月,口頭発表（一般）
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Enhanced Quasi-Monte Carlo Methods With Dimension Reduction
Junichi Imai and Ken Seng Tan
the 2002 Winter Simulation Conference （San Diego, California, USA） ,
2002年12月,口頭発表（一般）