研究発表 - 今井 潤一
-
膜天井事業の経済性分析と最適な意思決定: リアルオプションアプローチを用いた新規ビジネスに関するケーススタディ
福井勇太今井 潤一
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） ,
2017年03月,口頭発表（一般）, 日本オペレーションズリサーチ学会
-
プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Truncated Expected Shortfall の提案
小野崎 純人今井 潤一
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） ,
2017年03月,口頭発表（一般）, 日本オペレーションズリサーチ学会
-
Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity
辻村元男今井 潤一
JAROS2016 （中央大学） ,
2016年11月,口頭発表（一般）, 日本リアルオプション学会
-
Real Option: Back to Origin and Heading for New frontier
今井 潤一
日本リアルオプション学会 （中央大学） ,
2016年11月,シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, 日本リアルオプション学会
-
Enhancement of QMC: severity and tail dimension
今井 潤一
Symposium on Risk Assessment （Keio University） ,
2016年09月,シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, Keio University
-
Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity
辻村元男,今井 潤一
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 （山形大学＠小白川キャンパス） ,
2016年09月,日本オペレーションズ・リサーチ学会
-
A Review of Developing Efficient Quasi-Monte Carlo Method
今井 潤一
research seminar in department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo （department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo） ,
2016年02月,公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等, department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo
-
Archimedean Copulas for Random Sums
SUZUKI Yuya, IMAI Junichi
The Quantitative Methods in Finance 2015 Conference,
2015年12月,口頭発表（一般）
-
Hedging Financial Derivatives in Incomplete Market Using an Approximate Dynamic Programming
今井 潤一
Columbia-JAFEE Conference 2015 （Columbia University, US.） ,
2015年10月,口頭発表（一般）, Columbia University and JAFEE
-
An Efficient Numerical Procedure for Financial Engineering Using Quasi-Monte Carlo Method
今井 潤一
計量経済学ワークショップ,
2015年04月,公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
-
A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market
今井 潤一
The Quantitative Methods in Finance 2013 Conference （Hilton Hotel, Sydney, Australia） ,
2013年12月,口頭発表（一般）
-
The Effect of Both Sides Operational Flexibility in Capacity Investment under Uncertainty
Junichi Imai, Motoh Tsujimura
Energy Finance Christmas Workshop (EFC23) （Kyoto University） ,
2013年12月,口頭発表（一般）
-
Integrated quasi-Monte Carlo methods with dimension reduction and discontinuity realignment
今井 潤一
（KTH, Sweden） ,
2013年09月,公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
-
A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market
今井 潤一
JAFEE夏季大会,
2013年08月,口頭発表（一般）
-
Corporate Financing and Investment Expansion under Asymmetric Information
今井 潤一
17th Annual International Conference on Real Options （University of Tokyo, Japan） ,
2013年07月,口頭発表（一般）
-
A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market
今井 潤一
17th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics （University of Copenhagen, Denmark） ,
2013年07月,口頭発表（一般）
-
リアルオプション：アプローチの導入から現状の課題まで
今井 潤一
リアルオプション・ワークショップ （同志社大学） ,
2013年02月,公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
-
リアルオプションの導入とその発展
今井 潤一
応用統計計量ワークショップ （東北大学大学） ,
2013年01月,口頭発表（一般）
-
Time-changed Lévy 過程の下でのアメリカンオプションの評価
杉浦 大輔, 今井潤一
JAFEE2012 夏季大会 （成城大学） ,
2012年08月,口頭発表（一般）, JAFEE
-
システマティック・ファクターを考慮した確率的な回収率の下でのポートフォリオ・クレジット・デリバティブ評価
大谷 祐子, 今井潤一
JAFEE2012 夏季大会 （成城大学） ,
2012年08月,口頭発表（一般）, JAFEE