研究発表 - 今井　潤一

近似動的計画法を用いたマーケットインパクト影響下での最適執行戦略の導出，マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析

新谷一平今井 潤一

[国内会議]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） , 

2017年03月

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口頭発表（一般）, 日本オペレーションズリサーチ学会

マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析

池田浩司今井 潤一

[国内会議]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） , 

2017年03月

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日本オペレーションズリサーチ学会

Optimal Investment under L évy Ambiguity，日本オペレーションズリサーチ学会，2017年春季研究発表会，沖縄県市町村自治会館，2017年3月17日

今井 潤一辻村元男

[国内会議]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） , 

2017年03月

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口頭発表（一般）, 日本オペレーションズリサーチ学会

膜天井事業の経済性分析と最適な意思決定: リアルオプションアプローチを用いた新規ビジネスに関するケーススタディ

福井勇太今井 潤一

[国内会議]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） , 

2017年03月

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口頭発表（一般）, 日本オペレーションズリサーチ学会

プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Truncated Expected Shortfall の提案

小野崎 純人今井 潤一

[国内会議]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 （沖縄県市町村自治会館） , 

2017年03月

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口頭発表（一般）, 日本オペレーションズリサーチ学会

Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity

辻村元男今井 潤一

JAROS2016 （中央大学） , 

2016年11月

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口頭発表（一般）, 日本リアルオプション学会

Real Option: Back to Origin and Heading for New frontier

今井 潤一

[国内会議]  日本リアルオプション学会 （中央大学） , 

2016年11月

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シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, 日本リアルオプション学会

Enhancement of QMC: severity and tail dimension

今井 潤一

[国際会議]  Symposium on Risk Assessment （Keio University） , 

2016年09月

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シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, Keio University

Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity

辻村元男,今井 潤一

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 （山形大学＠小白川キャンパス） , 

2016年09月

, 

日本オペレーションズ・リサーチ学会

A Review of Developing Efficient Quasi-Monte Carlo Method

今井 潤一

[国際会議]  research seminar in department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo （department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo） , 

2016年02月

, 

公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等, department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo

Archimedean Copulas for Random Sums

SUZUKI Yuya, IMAI Junichi

[国際会議]  The Quantitative Methods in Finance 2015 Conference, 

2015年12月

, 

口頭発表（一般）

Hedging Financial Derivatives in Incomplete Market Using an Approximate Dynamic Programming

今井 潤一

[国際会議]  Columbia-JAFEE Conference 2015 （Columbia University, US.） , 

2015年10月

, 

口頭発表（一般）, Columbia University and JAFEE

An Efficient Numerical Procedure for Financial Engineering Using Quasi-Monte Carlo Method

今井 潤一

[国内会議]  計量経済学ワークショップ, 

2015年04月

, 

公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等

A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market

今井　潤一

[国際会議]  The Quantitative Methods in Finance 2013 Conference （Hilton Hotel, Sydney, Australia） , 

2013年12月

, 

口頭発表（一般）

The Effect of Both Sides Operational Flexibility in Capacity Investment under Uncertainty

Junichi Imai, Motoh Tsujimura

[国際会議]  Energy Finance Christmas Workshop (EFC23) （Kyoto University） , 

2013年12月

, 

口頭発表（一般）

Integrated quasi-Monte Carlo methods with dimension reduction and discontinuity realignment

今井　潤一

[国際会議]  （KTH, Sweden） , 

2013年09月

, 

公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等

A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market

今井　潤一

[国内会議]  JAFEE夏季大会, 

2013年08月

, 

口頭発表（一般）

Corporate Financing and Investment Expansion under Asymmetric Information

今井　潤一

[国際会議]  17th Annual International Conference on Real Options （University of Tokyo, Japan） , 

2013年07月

, 

口頭発表（一般）

A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market

今井　潤一

[国際会議]  17th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics （University of Copenhagen, Denmark） , 

2013年07月

, 

口頭発表（一般）

リアルオプション：アプローチの導入から現状の課題まで

今井　潤一

[国内会議]  リアルオプション・ワークショップ （同志社大学） , 

2013年02月

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公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等