Presentations -
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A numerical approach for accelerating QMC method under the Generalized Hyperbolic Le’vy Process
IMAI Junichi
日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会,「ファイナンスと意思決定」 (首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス) ,
2008.11,Oral presentation (general), 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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マルコフ完全均衡と離散選択モデルを用いた イノベーションのジレンマの分析
IMAI Junichi
日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 (明海大学) ,
2008.11,Oral presentation (general), JAROS
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レヴィ過程のための（準）モンテカルロ・シミュレーション
IMAI Junichi
日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 (明海大学) ,
2008.11,Oral presentation (general), JAROS
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リアルオプションアプローチによるイノベーション選択
IMAI Junichi
日本経営財務研究学会第32回全国大会 (東洋大学) ,
2008.09,Oral presentation (general), 日本経営財務研究学会
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process",
Junichi Imai and Ken Seng Tan
12th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics (School of Economics and Management, Tsinghua University, Dalian, China) ,
2008.07,Oral presentation (general)
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating generalized hyperbolic Levy process
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Eighth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing(MCQMC2008) (Université de Montréal, CANADA) ,
2008.07,Oral presentation (general)
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process"
Junichi Imai and Ken Seng Tan
2008 Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance (Kyoto University) ,
2008.03,Oral presentation (general)
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Accelerating quasi-Monte Carlo method for option pricing under the generalized hyperbolic Le'vy process"
IMAI Junichi
平成19年度京都大学数理解析研究所 研究集会 (京都大学数理解析研究所) ,
2007.11,Oral presentation (general)
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The Investment Game under Uncertainty: An Analysis of Equilibrium Values in the Presence of First or Second Mover Advantage
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
11th Annual International Conference on Real Options, (University of California,USA) ,
2007.06,Oral presentation (general)
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リアルオプション分析の現状
IMAI Junichi
「リスク評価とリアルオプション」研究会 (名古屋市立大学，経済学研究科) ,
2007.02,Oral presentation (general)
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Enhancing the Dimension Reduction Technique Using the Effective Dimension Distribution
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Bachelier Finance Society 4th World Congress (Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.) ,
2006.08,Oral presentation (general)
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リアル・オプションの概要と最近の研究動向
IMAI Junichi
ワークショップ「リアル・オプションとゲーム理論 (中央大学) ,
2006.07,Oral presentation (general)
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The Enhanced LT method using Effective Dimension Distribution
Phelim Boyle, Junichi Imai and Ken Seng Tan
Festkolloquium in Honour of Phelim Boyle (University of Waterloo, CANADA) ,
2006.06,Oral presentation (general)
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Valuing Switching Options by Simulation and an Application to Oil Refinery
IMAI Junichi
10th Annual International Conference on Real Options (New York, U.S.A.) ,
2006.06,Oral presentation (general)
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リアル オプション ―変化の激しい現代における戦略的な意思決定法―
IMAI Junichi
セミナー (マツダホール，東京) ,
2006.05,Oral presentation (invited, special), 日本証券アナリスト協会
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance (Ritsumeikan University, JAPAN) ,
2006.03,Oral presentation (general)
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly"
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
ISER SEMINAR SERIES:Winter 2006 (Osaka University) ,
2006.02,Oral presentation (general)
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ストックオプションの公正価値の測定
IMAI Junichi
ストック・オプションの人件費計上等に関するセミナー (東京，大阪) ,
2006.02,Oral presentation (invited, special), エスエヌコーポレートアドバイザリー株式会社
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A Multi-Stage Investment Game with Real Option Analysis
今井潤一，渡辺隆裕
日本OR学会2005年度秋季大会 (神戸学院大学,) ,
2005.09,Oral presentation (general)
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"A Two-Stage Investment Game with Real Option Analysis" "A Multi-Stage Investment Game with Real Option Analysis"
IMAI Junichi
ワークショップ 「競合状況下の定量的リスク評価法」 (岩手県立大学) ,
2005.08,Oral presentation (general)