Presentations -
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損害保険会社の災害保険プログラムの構築
尾原太成、今井潤⼀
日 本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」 (慶應義塾大学、三田キャンパス) ,
2025.03,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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deSPACと従来IPOの株価パフォーマンス比較とワラント会計規則変更の影響
奥野耕生、今井潤一
2025.03,Oral presentation (general)
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生命保険の解約に関する家計要因のモデル化とその分析
保坂真吾、今井潤一
日 本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」,
2025.03,Oral presentation (general)
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地方自治体のCAT債発行：神奈川県における事例研究
尾原太成, 吉田晴紀, 宮島拓也, 佐藤聞世, 鈴木龍一、今井潤一
日 本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」,
2025.03,Oral presentation (general)
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グローバル感度分析を用いたニューラルネットワーク非線形PCAの新しい枠組みの構築〜統合評価モデルの解釈可能性の向上〜
滝本雄太,今井潤⼀
日 本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」,
2025.03,Oral presentation (general)
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バックドア調整法による統計的因果推論を用いたIPO EXIT要因分析
佐藤聞世、今井潤一
日 本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」,
2025.03,Oral presentation (general)
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リアルオプションアプローチを用いたCVCのExit戦略の分析と価値評価
吉田晴紀、今井潤一
日本リアルオプション学会「若手研究者主体の発表会」,
2025.03,Oral presentation (general)
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生命保険の解約に影響を与える家計要因のモデル化と解約率の分析
保坂、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 (同志社大学) ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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Markov Swithing Model を用いた変額保険最低保証特約のプライシングと解約リスクの影響分析
浜野、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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統合評価モデルの解釈可能性向上のための 次元削減法- 非線形主成分分析の新しい理論的枠組み-
瀧本、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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損害保険会社の災害保険プログラムの設計～自然災害プロテクション・ギャップ縮小～
尾原、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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ベクトル自己回帰モデルによる水害被害額に対する影響要因の分析
鈴木、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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リアルオプションアプローチを用いたCVC投資プロジェクトの価値評価
吉田、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 (同志社大学) ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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バックドア調整法による因果推論を用いた上場後の上場ゴールの要因分析
佐藤、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 (同志社大学) ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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監査法⼈交代前後の裁量的会計発⽣⾼の推移
高橋、今井
Keio-Doshisha 6th Workshp in 2025 (同志社大学) ,
2025.02,Symposium, workshop panel (nominated)
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The effect of both sides operational flexibility in capacity investment under uncertainty
Motoh Tsujimura, Junichi Imai
Energy Finance Christmas Workshop (EFC23) (Kyoto university) ,
2024.12,Oral presentation (general)
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マクロ要因を考慮したリアルオプション分析フレームワーク:電⼒価格モデリング の統合的アプローチ
⼯藤 康平,滝本 雄太,尾 原 太成,今井 潤⼀
日本リアルオプション学会 (同志社大学) ,
2024.11-2024.12,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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吉⽥ 晴紀, 今井潤一
日本リアルオプション学会 (同志社大学) ,
2024.11-2024.12,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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損害保険会社の災害保険プログラムの設計 〜プロテクションギャップ縮⼩〜
尾 原 太成,今井 潤⼀
日本リアルオプション学会 (同志社大学) ,
2024.11-2024.12,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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深層学習を⽤いた炭素の社会的コストの次元削減法とグローバル感度分析
滝本 雄太,今井 潤⼀
日本リアルオプション学会 (同志社大学) ,
2024.11-2024.12,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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The Effect of Learning Options under Knightian Uncertainty
今井潤一，辻村 元男
日本リアルオプション学会 (同志社大学) ,
2024.11-2024.12,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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滝本 雄太,今井 潤⼀
日本オペレーションズリサーチ学会 2024年秋季研究発表会 (南山大学) ,
2024.09,Oral presentation (general), 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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Optimal Strategies For Information Updating, Learning and Investment Under Knightian Uncertainty
Junichi Imai, Motoh Tsujimura
The 27th Annual International Real Options Conference (Bologna, Italy) ,
2024.07,Oral presentation (general), Real Options Group
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幾何マルチフラクタルブラウン運動のインプライド・パラメータ推定とビットコインの価格予測への応用
青木耀,今井潤一
JAROS「学生を主体とした研究部会」 (青山学院大学) ,
2024.03,Oral presentation (general), JAROS
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リアルオプションアプローチを用いたCVCの価値評価モデルの構築
吉田晴紀,今井潤一
JAROS「学生を主体とした研究部会」 (青山学院大学) ,
2024.03,Oral presentation (general), JAROS
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宮島拓也,今井潤一
JAROS「学生を主体とした研究部会」 (青山学院大学) ,
2024.03,Oral presentation (general), JAROS
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萩原佳奈,今井潤一
JAROS「学生を主体とした研究部会」 (青山学院大学) ,
2024.03,Oral presentation (general), JAROS
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降水量の空間的な相関性を考慮し た水害 CAT ボンド評価モデル
工藤康平,今井潤一
JAROS「学生を主体とした研究部会」 (青山学院大学) ,
2024.03,Oral presentation (general), JAROS
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ニューラルネットワークを用いた炭素の社会的コストのモデル分析及びリアルオプションへの応用可能性
滝本雄太，今井潤一
JAROS 学生を主体とした研究部会 (青山学院大学) ,
2024.03,Oral presentation (general), JAROS
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尾原太成,今井潤一
JAFEE2023 冬季大会 (東京大学j駒場キャンパス) ,
2024.02,Oral presentation (general), JAFEE
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滝本雄太,今井潤一
J A F E E 2023 冬季大会 (東京大学j駒場キャンパス) ,
2024.02,Oral presentation (general), JAFEE
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ニューラルネットワークを利用した準モンテカルロ法の分散減少法
今井潤一
2023年度中之島ワークショップ 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023 (大阪大学 ) ,
2023.11-2023.12,Oral presentation (invited, special), 大阪大学数理データ科学教育研究センター
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Operational Flexibility To Expand Or Contract Capacity Investment Under Model Uncertainty
Junichi Imai, Motoh Tsujimura
The Annual International Conference on Real Options, Corporate Finance, Innovation and Strategy 2023 (Durham University Business School) ,
2023.07,Oral presentation (general)
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The Effect of Both Sides Operational Flexibility in Capacity Investment under Uncertainty
辻村元男，今井潤一
日本ファイナンス学会 第31回大会 (早稲田大学) ,
2023.05,Oral presentation (general), 日本ファイナンス学会
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The effect of both sides operational flexibility in capacity investment under model uncertainty
Junichi imai, Motoh Tsujimura
日本オペレーションズリサーチ学会2023年春季研究発表会,
2023.03,Oral presentation (general)
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Dimension Reduction via Neural Network for Enhancing Quasi-Monte Carlo Method
今井潤一
JAFEE 2022冬季大会,
2023.02,Oral presentation (general)
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A numerical method for hedging a Bermudan option under model uncertainty
今井潤一
日本オペレーションズリサーチ学会2022年春季研究発表会,
2022.03,Oral presentation (general)
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Dimension Reduction for a Quasi-Monte Carlo Method via Quadratic Regression
Junichi Imai
JAFEE 2021冬季大会 (ZOOM ) ,
2022.02,Oral presentation (general)
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A Numerical Method for Hedging Bermudan Options under Model Uncertainty
Junichi Imai
第53回 2020年度夏季JAFEE大会 (Zoom によるオンライン開催) ,
2020.08,Oral presentation (general), JAFEE
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User-based Valuation of Digital Business Models
Robin Schneider, Junichi Imai
日本リアルオプション学会 研究発表大会 (神奈川大学) ,
2019.12,Oral presentation (general)
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Estimating Parameters for Technology Investments: An Application to 3D Printing Technologies
Robin Schneider, 平川仁志, 細田昴, 金熔, 今井潤一
日本リアルオプション学会 研究発表大会 (神奈川大学) ,
2019.12,Oral presentation (general)
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Solving Optimal Investment Decisions under Ambiguity: ADPRL Approach
今井潤一
日本リアルオプション学会 研究発表大会 (神奈川大学) ,
2019.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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Innovation in Digital Economy: Digital Transformation of Business Models
Robin Schneider and Junichi Imai
Managerial Workshop on INNOVATION & PUBLIC POLICY (King’s College London, UK) ,
2019.06,Oral presentation (general), International Real Options Conference
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リアルオプション分析におけるソフトウェアの活用
今井潤一
日本リアルオプション学会 JAROS2018 (東京経済大学) ,
2018.12,Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
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Valuing Investments in Digital Business Transformation
Robin Schneider, Junichi Imai
The 22nd Annual International Conference on Real Options (Düsseldorf, Germany) ,
2018.06,Oral presentation (general)
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Reference-dependent Expected Shortfall: new descriptive risk measures consistent with Prospect theory
Sumito Onozaki, Junichi Imai
Quantitative Methods in Finance 2017 (QMF2017),
2017.12,Oral presentation (general)
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プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Reference-dependent Expected Shortfall の提案
小野崎純人, 今井潤一
JARIP2017,
2017.12,Oral presentation (general)
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意思決定理論との整合性を考慮した記述的リスク尺度の提案
小野崎純人，今井潤一
JAROS2017,
2017.11,Oral presentation (general)
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A real option case under ambiguity
今井潤一, 福井勇太
JAROS2017,
2017.11,Oral presentation (general)
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フィナンシャル・エンジニアリングにおける準モンテカルロ法の効率化
IMAI Junichi
日本OR学会中部支部シンポジウム,
2017.09,Symposium, workshop panel (nominated)
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Reference-dependent Expected Shortfall: a new descriptive risk measure consistent with Prospect theory
Sumito Onozaki, Junichi Imai
A seminar in Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo,
2017.07,Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
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Reference-dependent Expected Shortfall: A new measure without perceiving tail events
Sumito Onozaki, Junichi Imai
International Federation of Operational Reserch Societies (IFORS) 2017,
2017.07,Oral presentation (general)
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Valuing the Acquisition of a New Business under Ambiguity: A Case Study in Japan
IMAI JunichiFUKUI Yuta
21st Annual International Conference,
2017.06,Oral presentation (general), International Conference on Real Options
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Optimal Investment under L évy Ambiguity
IMAI JunichiTSUJIMURA Motoh
21st Annual International Conference (Boston, MA, USA) ,
2017.06,Oral presentation (general), Annual International Conference on Real Options
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近似動的計画法を用いたマーケットインパクト影響下での最適執行戦略の導出，マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析
NIIYA Ippei IMAI Junichi
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) ,
2017.03,Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会
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マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析
IKEDA KojiIMAI Junichi
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) ,
2017.03,日本オペレーションズリサーチ学会
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Optimal Investment under L évy Ambiguity，日本オペレーションズリサーチ学会，2017年春季研究発表会，沖縄県市町村自治会館，2017年3月17日
IMAI JunichiTSUJIMURA Motoh
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) ,
2017.03,Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会
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膜天井事業の経済性分析と最適な意思決定: リアルオプションアプローチを用いた新規ビジネスに関するケーススタディ
FUKUI YutaIMAI Junichi
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) ,
2017.03,Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会
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プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Truncated Expected Shortfall の提案
ONOZAKI SumitoIMAI Junichi
日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) ,
2017.03,Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会
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Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity
TSUJIMURA Motoh今井 潤一
JAROS2016 (中央大学) ,
2016.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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Real Option: Back to Origin and Heading for New frontier
IMAI Junichi
日本リアルオプション学会 (中央大学) ,
2016.11,Symposium, workshop panel (public), 日本リアルオプション学会
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Enhancement of QMC: severity and tail dimension
IMAI Junichi
Symposium on Risk Assessment (Keio University) ,
2016.09,Symposium, workshop panel (public), Keio University
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Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity
TSUJIMURA Motoh,IMAI Junichi
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 (山形大学＠小白川キャンパス) ,
2016.09,日本オペレーションズ・リサーチ学会
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A Review of Developing Efficient Quasi-Monte Carlo Method
IMAI Junichi
research seminar in department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo (department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo) ,
2016.02,Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech, department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo
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Archimedean Copulas for Random Sums
SUZUKI Yuya, IMAI Junichi
The Quantitative Methods in Finance 2015 Conference,
2015.12,Oral presentation (general)
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Hedging Financial Derivatives in Incomplete Market Using an Approximate Dynamic Programming
IMAI Junichi
Columbia-JAFEE Conference 2015 (Columbia University, US.) ,
2015.10,Oral presentation (general), Columbia University and JAFEE
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An Efficient Numerical Procedure for Financial Engineering Using Quasi-Monte Carlo Method
IMAI Junichi
計量経済学ワークショップ,
2015.04,Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
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A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market
IMAI Junichi
The Quantitative Methods in Finance 2013 Conference (Hilton Hotel, Sydney, Australia) ,
2013.12,Oral presentation (general)
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The Effect of Both Sides Operational Flexibility in Capacity Investment under Uncertainty
Junichi Imai, Motoh Tsujimura
Energy Finance Christmas Workshop (EFC23) (Kyoto University) ,
2013.12,Oral presentation (general)
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Integrated quasi-Monte Carlo methods with dimension reduction and discontinuity realignment
IMAI Junichi
(KTH, Sweden) ,
2013.09,Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
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A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market
IMAI Junichi
JAFEE夏季大会,
2013.08,Oral presentation (general)
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Corporate Financing and Investment Expansion under Asymmetric Information
IMAI Junichi
17th Annual International Conference on Real Options (University of Tokyo, Japan) ,
2013.07,Oral presentation (general)
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A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market
IMAI Junichi
17th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics (University of Copenhagen, Denmark) ,
2013.07,Oral presentation (general)
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リアルオプション：アプローチの導入から現状の課題まで
IMAI Junichi
リアルオプション・ワークショップ (同志社大学) ,
2013.02,Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech
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リアルオプションの導入とその発展
IMAI Junichi
応用統計計量ワークショップ (東北大学大学) ,
2013.01,Oral presentation (general)
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Time-changed Lévy 過程の下でのアメリカンオプションの評価
杉浦 大輔, 今井潤一
JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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システマティック・ファクターを考慮した確率的な回収率の下でのポートフォリオ・クレジット・デリバティブ評価
大谷 祐子, 今井潤一
JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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実質次元減少法によるQMCを用いたポートフォリオのリスク指標の推定
鈴木 悠也, 今井潤一
JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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Hedging Guaranteed Annuity Options under non-Gaussian Market and Interest Rate Risks
Junichi Imai, Masanori Hatashita, Yasuhiro Kanako
16th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics(IME2012) (University of Hong Kong, China) ,
2012.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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レジームスイッチする金利のもとでの生命保険負債の経済価値評価
青木 一真, 今井潤一
JAFEE 2011 冬季大会 (筑波大学) ,
2012.03,Oral presentation (general), JAFEE
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裾従属情報を考慮した分布境界によるポートフォリオリスクの評価
宗 邦生, 今井潤一
JAFEE 2011 冬季大会 (筑波大学) ,
2012.03,Oral presentation (general), JAFEE
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Optimal Cash Holdings with Dynamic Capital Structure
寺本慧翔, 今井潤一
日本リアルオプション学会（JAROS2011) (青山学院大学) ,
2011.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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Quasi-Monte Carlo method for simulating multi-dimensional Le'vy process
IMAI Junichi
The Annual Conference of Asia-Pacific Risk and Insurance Association(APRIA) (Meiji University, JAPAN) ,
2011.08,Oral presentation (general), Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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Pricing exotic options with discontinuous functions using efficient quasi-Monte Carlo sampling
IMAI Junichi
15th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics(IME2011) (University of Trieste, ITALY) ,
2011.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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Dimension Reduction Methods in Pricing Exotic Options under a Levy Market
IMAI Junichi
管理工学セミナー，慶應義塾大学 (慶應義塾大学) ,
2011.04,Oral presentation (general)
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リアルオプション：不確実性下の戦略的 意思決定の可能性
IMAI Junichi
岩手県立大学セミナー (岩手県立大学) ,
2011.01,Oral presentation (general)
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フランチャイズビジネスにおける最適契約-商品の廃棄を考慮したロイヤルティ形態の比較-
Yuya Kawachi
日本リアルオプション学会(JAROS2010) (東京大学) ,
2010.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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システミックリスクを考慮したＣＤＯのリスク評価―日本企業のＣＤＳデータを用いた実証分析
Taiji Oka
日本保険・年金リスク学会(JARIP）, 第8回大会 (大手町サンケイプラザ) ,
2010.10,Oral presentation (general), 日本保険・年金リスク学会(JARIP）
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Quasi-Monte Carlo method for Levy processes via serires representations
IMAI Junichi
JAFEE2010夏季大会 (成城大学) ,
2010.07,Oral presentation (general), JAFEE
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システミックリスクを考慮したCDOのリスク評価
Taiji Oka
JAFEE2010夏季大会 (成城大学) ,
2010.07,Oral presentation (general), JAFEE
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A numerical comparizon of dimension reduction methods to simulating exotic options under a Levy market
IMAI Junichi
14th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics (University of Toronto) ,
2010.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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Monte Carlo method for infinitely divisible random vectors and Levy process via series representations
Junichi Imai and Reiichiro Kawai
WatRISQ Seminar (University of Waterloo) ,
2009.09,Oral presentation (general), WatRISQ, University of Waterloo
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A Generalized Linear Transformation Method for Simulating Meixner Levy Processes
Junichi Imai and Ken Seng Tan
The 2009 International Conference of Financial Engineering (London, U.K) ,
2009.07,Oral presentation (general), International Association of Engineers
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The Innovator's Dilemma Under Customer Preferences Uncertainty
IMAI Junichi
International Annual Real Options Conference 2009 (Minho, Portugal and Santiago, Spain) ,
2009.06,Oral presentation (general), ROG
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準モンテカルロ法を利用したLe'vy 過程のシミュレーション
IMAI Junichi
OR学会東北支部会 (東北大学) ,
2009.03,Oral presentation (general), OR学会
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準モンテカルロ法の高速化技法：一般化線形変換による分散減少法と一般化双曲レヴィ分布への適用
IMAI Junichi
日本銀行金融研究所セミナー (日本銀行) ,
2009.02,Oral presentation (general), 日本銀行金融研究所
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating Le’vy Process
IMAI Junichi
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2008 (大阪大学金融・保険教育センター) ,
2008.12,Oral presentation (general), 大阪大学金融・保険教育センター(CSFI)
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A numerical approach for accelerating QMC method under the Generalized Hyperbolic Le’vy Process
IMAI Junichi
日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会,「ファイナンスと意思決定」 (首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス) ,
2008.11,Oral presentation (general), 日本オペレーションズ・リサーチ学会
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マルコフ完全均衡と離散選択モデルを用いた イノベーションのジレンマの分析
IMAI Junichi
日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 (明海大学) ,
2008.11,Oral presentation (general), JAROS
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レヴィ過程のための（準）モンテカルロ・シミュレーション
IMAI Junichi
日本リアルオプション学会2008年研究発表大会 (明海大学) ,
2008.11,Oral presentation (general), JAROS
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リアルオプションアプローチによるイノベーション選択
IMAI Junichi
日本経営財務研究学会第32回全国大会 (東洋大学) ,
2008.09,Oral presentation (general), 日本経営財務研究学会
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process",
Junichi Imai and Ken Seng Tan
12th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics (School of Economics and Management, Tsinghua University, Dalian, China) ,
2008.07,Oral presentation (general)
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating generalized hyperbolic Levy process
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Eighth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing(MCQMC2008) (Université de Montréal, CANADA) ,
2008.07,Oral presentation (general)
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"An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process"
Junichi Imai and Ken Seng Tan
2008 Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance (Kyoto University) ,
2008.03,Oral presentation (general)
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Accelerating quasi-Monte Carlo method for option pricing under the generalized hyperbolic Le'vy process"
IMAI Junichi
平成19年度京都大学数理解析研究所 研究集会 (京都大学数理解析研究所) ,
2007.11,Oral presentation (general)
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The Investment Game under Uncertainty: An Analysis of Equilibrium Values in the Presence of First or Second Mover Advantage
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
11th Annual International Conference on Real Options, (University of California,USA) ,
2007.06,Oral presentation (general)
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リアルオプション分析の現状
IMAI Junichi
「リスク評価とリアルオプション」研究会 (名古屋市立大学，経済学研究科) ,
2007.02,Oral presentation (general)
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Enhancing the Dimension Reduction Technique Using the Effective Dimension Distribution
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Bachelier Finance Society 4th World Congress (Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.) ,
2006.08,Oral presentation (general)
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リアル・オプションの概要と最近の研究動向
IMAI Junichi
ワークショップ「リアル・オプションとゲーム理論 (中央大学) ,
2006.07,Oral presentation (general)
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The Enhanced LT method using Effective Dimension Distribution
Phelim Boyle, Junichi Imai and Ken Seng Tan
Festkolloquium in Honour of Phelim Boyle (University of Waterloo, CANADA) ,
2006.06,Oral presentation (general)
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Valuing Switching Options by Simulation and an Application to Oil Refinery
IMAI Junichi
10th Annual International Conference on Real Options (New York, U.S.A.) ,
2006.06,Oral presentation (general)
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リアル オプション ―変化の激しい現代における戦略的な意思決定法―
IMAI Junichi
セミナー (マツダホール，東京) ,
2006.05,Oral presentation (invited, special), 日本証券アナリスト協会
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance (Ritsumeikan University, JAPAN) ,
2006.03,Oral presentation (general)
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A Numerical Approach for Real Option Values and Equilibrium Strategies in Duopoly"
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
ISER SEMINAR SERIES:Winter 2006 (Osaka University) ,
2006.02,Oral presentation (general)
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ストックオプションの公正価値の測定
IMAI Junichi
ストック・オプションの人件費計上等に関するセミナー (東京，大阪) ,
2006.02,Oral presentation (invited, special), エスエヌコーポレートアドバイザリー株式会社
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A Multi-Stage Investment Game with Real Option Analysis
今井潤一，渡辺隆裕
日本OR学会2005年度秋季大会 (神戸学院大学,) ,
2005.09,Oral presentation (general)
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"A Two-Stage Investment Game with Real Option Analysis" "A Multi-Stage Investment Game with Real Option Analysis"
IMAI Junichi
ワークショップ 「競合状況下の定量的リスク評価法」 (岩手県立大学) ,
2005.08,Oral presentation (general)
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リアル・オプション－不確実性下の最適な意思決定－
IMAI Junichi
住友経営テクノロジーフォーラム (大阪大学中之島センター) ,
2005.07,Oral presentation (invited, special)
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A Multi-stage Investment Game in Real Option Analysis
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
Daiwa International Workshop on Financial Engineering (Tokyo, Japan) ,
2005.07,Oral presentation (general)
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戦略的思考を取り入れたリアル・オプション－離散2 時点モデルによる分析－
今井潤一，渡辺隆裕
日本ファイナンス学会第13回大会 (横浜国立大学) ,
2005.06,Oral presentation (general)
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A Multi-stage Investment Game in Real Option Analysis
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
9th Annual International Conference on Real Options (EDC, Paris, France.) ,
2005.06,Oral presentation (general)
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Linear Transformation methodを用いた準モンテカルロ法
IMAI Junichi
ワークショップイン政策研究大学院大学 (政策研究大学院大学) ,
2005.03,Oral presentation (general)
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戦略的思考を取り入れた 投資プロジェクトの分析-ゲーム理論とリアル・オプション・アプローチ-
IMAI Junichi
東北大学大学院経済学研究科ワークショップ (東北大学) ,
2004.07,Oral presentation (invited, special)
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Evaluating the Switching Options by Simulation
IMAI Junichi
Bachelier Finance Society Third World Congress (Chicago, U.S.A) ,
2004.07,Oral presentation (general)
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A Two-stage Investment Game in Real Option Analysis
Junichi Imai and Takahiro Watanabe
8th Annual International Conference on Real Options (Montreal, Canada.) ,
2004.06,Oral presentation (general)
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A Quasi-Monte Carlo Approach to the Optimal Asset Allocation
Junichi Imai, Phelim Boyle, and Ken Seng Tan
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods(MCQMC) (Juan-les-Pins, Cote d'Azur, France) ,
2004.06,Oral presentation (general)
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シミュレーションによるスイッチング・オプションの評価
IMAI Junichi
保険・年金リスク研究報告会 (湘南国際村センター) ,
2004.03,Oral presentation (general)
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ファイナンスにおける（準）モンテカルロ法の発展
IMAI Junichi
日本ファイナンス学会第9回研究観望会 (学術総合センター) ,
2004.02,Oral presentation (general)
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モンテカルロ法の発展と準モンテカルロ方法の効率化に関する研究
IMAI Junichi
都立大学経済学部ワークショップ (都立大学) ,
2004.01,Oral presentation (general)
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ファイナンスにおける準モンテカルロ法の効果的利用法
IMAI Junichi
ワークショップ「金融工学」 (京都大学) ,
2003.07,Oral presentation (general)
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準モンテカルロ法の効率的適用法 実質次元の観点から
IMAI Junichi
第15回理財工学研究センターシンポジウム「ファイナンスに於ける数値解析の最近の話題」 (東京工業大学 理財工学研究センター) ,
2003.03,Oral presentation (general)
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準モンテカルロ法の基本とその効率化技術
IMAI Junichi
金融研究所セミナー (日本銀行金融研究所) ,
2003.03,Oral presentation (general)
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戦略的思考を取り入れたリアル・オプション-離散2時点モデルによる分析-
今井潤一，渡辺隆裕
公開研究セミナーシリーズ「金融技術と経営」 (青山学院大学) ,
2003.01,Oral presentation (general)
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効率的な準モンテカルロ法に関する研究
IMAI Junichi
JAFEE冬季大会 (慶應義塾大学) ,
2002.12,Oral presentation (general)
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
International Conference on Applied Statistics, Actuarial Science and Financial Mathematics (The University of Hong Kong) ,
2002.12,Oral presentation (general)
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Actuarial Science and Financial Mathematics (The University of Hong Kong) ,
2002.12,Oral presentation (general)
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Enhanced Quasi-Monte Carlo Methods With Dimension Reduction
Junichi Imai and Ken Seng Tan
the 2002 Winter Simulation Conference (San Diego, California, USA) ,
2002.12,Oral presentation (general)
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Fields Conference on Monte Carlo Methods in Quantitative Finance (University of Western Ontario, Canada) ,
2002.11,Oral presentation (general)
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
A Seminar in the department of Statistics and Actuarial Science (University of Waterloo, Canada.) ,
2002.08,Oral presentation (general)
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A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Workshop on Random Number Generators and Highly Uniform Point Sets (University of Montreal, Canada) ,
2002.06,Oral presentation (general)
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Asset Allocation using Quasi Monte Carlo Method
Phelim Boyle, Junichi Imai
Centre for Financial Research (University of Cambridge, UK) ,
2002.04,Oral presentation (general)
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Pricing Multifactor Path-dependent Options Using Low-discrepancy Sequence
Junichi Imai and Ken Seng Tan
Actuarial Research Conference (Ohio, U.S.A.) ,
2001.08,Oral presentation (general)
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Dynamic Fund Protection
Junichi Imai and Phelim Boyle
Northern Finance Association(NFA) 2000 Conference (Wilfrid Laurier University, Canada) ,
2000.09,Oral presentation (general)
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A Lattice Approach for Multidimensional Mean Reverting Process
IMAI Junichi
Conference in Quantitative Methods in Finance (QMF98) (Sydney, Australia) ,
1998.12,Oral presentation (general)