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近似動的計画法を用いたマーケットインパクト影響下での最適執行戦略の導出，マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析

NIIYA Ippei IMAI Junichi

[Domestic presentation]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) , 

2017.03

, 

Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会

マーケットファクターがCDSスプレッドの変動の分布に与える影響の分析

IKEDA KojiIMAI Junichi

[Domestic presentation]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) , 

2017.03

, 

日本オペレーションズリサーチ学会

Optimal Investment under L évy Ambiguity，日本オペレーションズリサーチ学会，2017年春季研究発表会，沖縄県市町村自治会館，2017年3月17日

IMAI JunichiTSUJIMURA Motoh

[Domestic presentation]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) , 

2017.03

, 

Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会

膜天井事業の経済性分析と最適な意思決定: リアルオプションアプローチを用いた新規ビジネスに関するケーススタディ

FUKUI YutaIMAI Junichi

[Domestic presentation]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) , 

2017.03

, 

Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会

プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Truncated Expected Shortfall の提案

ONOZAKI SumitoIMAI Junichi

[Domestic presentation]  日本オペレーションズリサーチ学会 2017年春季研究発表会 (沖縄県市町村自治会館) , 

2017.03

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Oral presentation (general), 日本オペレーションズリサーチ学会

Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity

TSUJIMURA Motoh今井 潤一

JAROS2016 (中央大学) , 

2016.11

, 

Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会

Real Option: Back to Origin and Heading for New frontier

IMAI Junichi

[Domestic presentation]  日本リアルオプション学会 (中央大学) , 

2016.11

, 

Symposium, workshop panel (public), 日本リアルオプション学会

Enhancement of QMC: severity and tail dimension

IMAI Junichi

[International presentation]  Symposium on Risk Assessment (Keio University) , 

2016.09

, 

Symposium, workshop panel (public), Keio University

Assessing Capital Investment Strategy with Convex Adjustment Cost under Ambiguity

TSUJIMURA Motoh,IMAI Junichi

日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 (山形大学＠小白川キャンパス) , 

2016.09

, 

日本オペレーションズ・リサーチ学会

A Review of Developing Efficient Quasi-Monte Carlo Method

IMAI Junichi

[International presentation]  research seminar in department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo (department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo) , 

2016.02

, 

Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech, department of Statistics and Actuarial Science in University of Waterloo

Archimedean Copulas for Random Sums

SUZUKI Yuya, IMAI Junichi

[International presentation]  The Quantitative Methods in Finance 2015 Conference, 

2015.12

, 

Oral presentation (general)

Hedging Financial Derivatives in Incomplete Market Using an Approximate Dynamic Programming

IMAI Junichi

[International presentation]  Columbia-JAFEE Conference 2015 (Columbia University, US.) , 

2015.10

, 

Oral presentation (general), Columbia University and JAFEE

An Efficient Numerical Procedure for Financial Engineering Using Quasi-Monte Carlo Method

IMAI Junichi

[Domestic presentation]  計量経済学ワークショップ, 

2015.04

, 

Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech

A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market

IMAI Junichi

[International presentation]  The Quantitative Methods in Finance 2013 Conference (Hilton Hotel, Sydney, Australia) , 

2013.12

, 

Oral presentation (general)

The Effect of Both Sides Operational Flexibility in Capacity Investment under Uncertainty

Junichi Imai, Motoh Tsujimura

[International presentation]  Energy Finance Christmas Workshop (EFC23) (Kyoto University) , 

2013.12

, 

Oral presentation (general)

Integrated quasi-Monte Carlo methods with dimension reduction and discontinuity realignment

IMAI Junichi

[International presentation]  (KTH, Sweden) , 

2013.09

, 

Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech

A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market

IMAI Junichi

[Domestic presentation]  JAFEE夏季大会, 

2013.08

, 

Oral presentation (general)

Corporate Financing and Investment Expansion under Asymmetric Information

IMAI Junichi

[International presentation]  17th Annual International Conference on Real Options (University of Tokyo, Japan) , 

2013.07

, 

Oral presentation (general)

A Simulation-based Stochastic Programming Model for Hedging Financial Derivatives in a Lévy Market

IMAI Junichi

[International presentation]  17th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics (University of Copenhagen, Denmark) , 

2013.07

, 

Oral presentation (general)

リアルオプション：アプローチの導入から現状の課題まで

IMAI Junichi

[Domestic presentation]  リアルオプション・ワークショップ (同志社大学) , 

2013.02

, 

Public lecture, seminar, tutorial, course, or other speech