Presentations -
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実質次元減少法によるQMCを用いたポートフォリオのリスク指標の推定
鈴木 悠也, 今井潤一
JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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Hedging Guaranteed Annuity Options under non-Gaussian Market and Interest Rate Risks
Junichi Imai, Masanori Hatashita, Yasuhiro Kanako
16th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics(IME2012) (University of Hong Kong, China) ,
2012.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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レジームスイッチする金利のもとでの生命保険負債の経済価値評価
青木 一真, 今井潤一
JAFEE 2011 冬季大会 (筑波大学) ,
2012.03,Oral presentation (general), JAFEE
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裾従属情報を考慮した分布境界によるポートフォリオリスクの評価
宗 邦生, 今井潤一
JAFEE 2011 冬季大会 (筑波大学) ,
2012.03,Oral presentation (general), JAFEE
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Optimal Cash Holdings with Dynamic Capital Structure
寺本慧翔, 今井潤一
日本リアルオプション学会（JAROS2011) (青山学院大学) ,
2011.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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Quasi-Monte Carlo method for simulating multi-dimensional Le'vy process
IMAI Junichi
The Annual Conference of Asia-Pacific Risk and Insurance Association(APRIA) (Meiji University, JAPAN) ,
2011.08,Oral presentation (general), Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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Pricing exotic options with discontinuous functions using efficient quasi-Monte Carlo sampling
IMAI Junichi
15th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics(IME2011) (University of Trieste, ITALY) ,
2011.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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Dimension Reduction Methods in Pricing Exotic Options under a Levy Market
IMAI Junichi
管理工学セミナー，慶應義塾大学 (慶應義塾大学) ,
2011.04,Oral presentation (general)
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リアルオプション：不確実性下の戦略的 意思決定の可能性
IMAI Junichi
岩手県立大学セミナー (岩手県立大学) ,
2011.01,Oral presentation (general)
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フランチャイズビジネスにおける最適契約-商品の廃棄を考慮したロイヤルティ形態の比較-
Yuya Kawachi
日本リアルオプション学会(JAROS2010) (東京大学) ,
2010.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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システミックリスクを考慮したＣＤＯのリスク評価―日本企業のＣＤＳデータを用いた実証分析
Taiji Oka
日本保険・年金リスク学会(JARIP）, 第8回大会 (大手町サンケイプラザ) ,
2010.10,Oral presentation (general), 日本保険・年金リスク学会(JARIP）
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Quasi-Monte Carlo method for Levy processes via serires representations
IMAI Junichi
JAFEE2010夏季大会 (成城大学) ,
2010.07,Oral presentation (general), JAFEE
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システミックリスクを考慮したCDOのリスク評価
Taiji Oka
JAFEE2010夏季大会 (成城大学) ,
2010.07,Oral presentation (general), JAFEE
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A numerical comparizon of dimension reduction methods to simulating exotic options under a Levy market
IMAI Junichi
14th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics (University of Toronto) ,
2010.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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Monte Carlo method for infinitely divisible random vectors and Levy process via series representations
Junichi Imai and Reiichiro Kawai
WatRISQ Seminar (University of Waterloo) ,
2009.09,Oral presentation (general), WatRISQ, University of Waterloo
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A Generalized Linear Transformation Method for Simulating Meixner Levy Processes
Junichi Imai and Ken Seng Tan
The 2009 International Conference of Financial Engineering (London, U.K) ,
2009.07,Oral presentation (general), International Association of Engineers
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The Innovator's Dilemma Under Customer Preferences Uncertainty
IMAI Junichi
International Annual Real Options Conference 2009 (Minho, Portugal and Santiago, Spain) ,
2009.06,Oral presentation (general), ROG
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準モンテカルロ法を利用したLe'vy 過程のシミュレーション
IMAI Junichi
OR学会東北支部会 (東北大学) ,
2009.03,Oral presentation (general), OR学会
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準モンテカルロ法の高速化技法：一般化線形変換による分散減少法と一般化双曲レヴィ分布への適用
IMAI Junichi
日本銀行金融研究所セミナー (日本銀行) ,
2009.02,Oral presentation (general), 日本銀行金融研究所
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An Enhanced Quasi-Monte Carlo Method for simulating Le’vy Process
IMAI Junichi
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2008 (大阪大学金融・保険教育センター) ,
2008.12,Oral presentation (general), 大阪大学金融・保険教育センター(CSFI)