Presentations -
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リアルオプションの導入とその発展
IMAI Junichi
[Domestic presentation] 応用統計計量ワークショップ (東北大学大学) ,
2013.01,Oral presentation (general)
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Time-changed Lévy 過程の下でのアメリカンオプションの評価
杉浦 大輔, 今井潤一
[Domestic presentation] JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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システマティック・ファクターを考慮した確率的な回収率の下でのポートフォリオ・クレジット・デリバティブ評価
大谷 祐子, 今井潤一
[Domestic presentation] JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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実質次元減少法によるQMCを用いたポートフォリオのリスク指標の推定
鈴木 悠也, 今井潤一
[Domestic presentation] JAFEE2012 夏季大会 (成城大学) ,
2012.08,Oral presentation (general), JAFEE
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Hedging Guaranteed Annuity Options under non-Gaussian Market and Interest Rate Risks
Junichi Imai, Masanori Hatashita, Yasuhiro Kanako
[International presentation] 16th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics(IME2012) (University of Hong Kong, China) ,
2012.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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レジームスイッチする金利のもとでの生命保険負債の経済価値評価
青木 一真, 今井潤一
[Domestic presentation] JAFEE 2011 冬季大会 (筑波大学) ,
2012.03,Oral presentation (general), JAFEE
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裾従属情報を考慮した分布境界によるポートフォリオリスクの評価
宗 邦生, 今井潤一
[Domestic presentation] JAFEE 2011 冬季大会 (筑波大学) ,
2012.03,Oral presentation (general), JAFEE
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Optimal Cash Holdings with Dynamic Capital Structure
寺本慧翔, 今井潤一
[Domestic presentation] 日本リアルオプション学会（JAROS2011) (青山学院大学) ,
2011.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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Quasi-Monte Carlo method for simulating multi-dimensional Le'vy process
IMAI Junichi
[International presentation] The Annual Conference of Asia-Pacific Risk and Insurance Association(APRIA) (Meiji University, JAPAN) ,
2011.08,Oral presentation (general), Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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Pricing exotic options with discontinuous functions using efficient quasi-Monte Carlo sampling
IMAI Junichi
[International presentation] 15th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics(IME2011) (University of Trieste, ITALY) ,
2011.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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Dimension Reduction Methods in Pricing Exotic Options under a Levy Market
IMAI Junichi
[Domestic presentation] 管理工学セミナー，慶應義塾大学 (慶應義塾大学) ,
2011.04,Oral presentation (general)
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リアルオプション：不確実性下の戦略的 意思決定の可能性
IMAI Junichi
[Domestic presentation] 岩手県立大学セミナー (岩手県立大学) ,
2011.01,Oral presentation (general)
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フランチャイズビジネスにおける最適契約-商品の廃棄を考慮したロイヤルティ形態の比較-
Yuya Kawachi
[Domestic presentation] 日本リアルオプション学会(JAROS2010) (東京大学) ,
2010.11,Oral presentation (general), 日本リアルオプション学会
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システミックリスクを考慮したＣＤＯのリスク評価―日本企業のＣＤＳデータを用いた実証分析
Taiji Oka
[Domestic presentation] 日本保険・年金リスク学会(JARIP）, 第8回大会 (大手町サンケイプラザ) ,
2010.10,Oral presentation (general), 日本保険・年金リスク学会(JARIP）
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Quasi-Monte Carlo method for Levy processes via serires representations
IMAI Junichi
[Domestic presentation] JAFEE2010夏季大会 (成城大学) ,
2010.07,Oral presentation (general), JAFEE
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システミックリスクを考慮したCDOのリスク評価
Taiji Oka
[Domestic presentation] JAFEE2010夏季大会 (成城大学) ,
2010.07,Oral presentation (general), JAFEE
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A numerical comparizon of dimension reduction methods to simulating exotic options under a Levy market
IMAI Junichi
[International presentation] 14th International Congress on Insurance:Mathematics and Economics (University of Toronto) ,
2010.06,Oral presentation (general), Insurance:Mathematics and Economics
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Monte Carlo method for infinitely divisible random vectors and Levy process via series representations
Junichi Imai and Reiichiro Kawai
[International presentation] WatRISQ Seminar (University of Waterloo) ,
2009.09,Oral presentation (general), WatRISQ, University of Waterloo
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A Generalized Linear Transformation Method for Simulating Meixner Levy Processes
Junichi Imai and Ken Seng Tan
[International presentation] The 2009 International Conference of Financial Engineering (London, U.K) ,
2009.07,Oral presentation (general), International Association of Engineers
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The Innovator's Dilemma Under Customer Preferences Uncertainty
IMAI Junichi
[International presentation] International Annual Real Options Conference 2009 (Minho, Portugal and Santiago, Spain) ,
2009.06,Oral presentation (general), ROG