研究発表 - 白石 博
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Generalized random forests for dependent data
Hiroshi Shiraishi, Tomoshige Nakamura
5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)) （Ryukoku University(Web)） ,
2022年06月,口頭発表（一般）, EcoSta
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Time Series Quantile Regressions by using Random Forests
Hiroshi Shiraishi, Ryotaro Shibuki, Tomoshige Nakamura
Waseda International Symposium : Topological Data Science, Causality, Analysis of Variance and Time Series （Waseda University） ,
2022年03月,口頭発表（一般）, Yan Liu, Yuichi Goto
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ランダムフォレストを用いた時系列分位点回帰
白石 博, 澁木 涼太郎, 中村 知繁
科研費シンポジウム「多様な分野における統計科学に関する理論と方法論の革新的展開」 （新潟大学駅南キャンパスときめいと 講義室 A,B） ,
2021年09月,シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, 蛭川 潤一（新潟大学），青嶋 誠（筑波大学）
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Semiparametric estimation of optimal dividend barrier for Levy processes
Hiroshi Shiraishi, Yasutaka Shimizu
4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021) （Hong Kong University of Science and Technology(Web)） ,
2021年06月,口頭発表（一般）, EcoSta
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Local Asymptotic Normality and Efficient Estimation for Multivariate INAR(p) Models
Hiroshi Shiraishi
Kinosaki Seminar Data Science&Causality （Blue Ridge Hotel） ,
2019年03月,シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, Masanobu Taniguchi (Waseda University)
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Time-varying Graphs By Locally Stationary Hawkes processes
Hiroshi Shiraishi, Taiga Uno, Yu Izumisawa, Junichi Hirukawa
HKUSR-Keio University Joint Workshop on Mathematics and Applications （HKUST Jockey Club Institute for Advanced Study (IAS) – IAS Room 2042 ） ,
2018年11月,シンポジウム・ワークショップ パネル（指名）
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局所定常Hawkes過程のグラフによる可視化
白石博，宇野大我，泉澤佑，蛭川潤一
2018年度 統計関連学会連合大会 （中央大学・後楽園キャンパス） ,
2018年09月,口頭発表（一般）
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局所定常Hawkes過程のグラフによる可視化
白石博，宇野大我，泉澤佑，蛭川潤一
大規模統計モデリングと計算統計V （大阪大学大学院基礎工学研究科 基礎工学研究科 I棟2Fセミナー室） ,
2018年09月,シンポジウム・ワークショップ パネル（指名）
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Semiparametric Estimation for Optimal Dividend Barrier with Insurance Portfolio
Shiraishi H
2017年度 統計関連学会連合大会 （南山大学） ,
2017年09月,口頭発表（一般）
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Semiparametric estimation for optimal dividend barrier with insurance portfolio
Shiraishi H
1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017) （The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong） ,
2017年06月,口頭発表（一般）
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第５世代のアクチュアリー～スタティスティカル・アクチュアリーという新たなキャリア～
藤澤 陽介，寺島 尚秀，坂本 康昭，白石 博
OLIS‐慶應義塾大学保険フォーラム2016,
2017年03月,シンポジウム・ワークショップ パネル（指名）
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Nonparametric estimation for optimal dividend barrier with insurance portfolio
Shiraishi Hiroshi, Zudi Lu
10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2016) （University of Seville, Spain） ,
2016年12月,口頭発表（一般）, CFE Network, Queen Mary University of London, Birkbeck University of London and Imperial College London
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第５世代のアクチュアリー～スタティスティカル・アクチュアリーという新たなキャリア～
山内恒人、白石博、寺島尚秀、坂本康昭、藤澤陽介
平成28年度アクチュアリー会年次大会,
2016年11月,シンポジウム・ワークショップ パネル（指名）
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Statistical estimation for optimal dividend barrier with insurance portfolio
白石 博, Zudi Lu
The 9the Conference of the Asian Regional Section of the International Association for Statistical Computing(IASC-ARS 2015) （National University of Singapore） ,
2015年12月,口頭発表（一般）, National University of Singapore
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statistical estimation for optimal dividend barrier with insurance portfolio
Shiraishi Hiroshi, Zudi Lu
9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015) （University of London） ,
2015年12月,口頭発表（一般）, CFE Network, Queen Mary University of London, Birkbeck University of London and Imperial College London
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Statistical Estimation for Optimal Dividend Barrier
白石 博，小泉 健太
2014年度統計関連学会連合大会,
2014年09月,口頭発表（一般）
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Resampling Procedure to construct Value at Risk Efficient Portfolios for ARMA-GARCH Returns of Assets
白石 博
日本数学会2009年度年会,
2009年03月,口頭発表（一般）
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Statistical Estimation of Optimal Portfolios for Dependent Returns of Assets
白石 博
日本数学会2008年度秋季総合分科会,
2008年09月,口頭発表（招待・特別）
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The Sampling Error in Estimates of Optimal Portfolios for VAR(p) Returns of Assets
白石 博
日本数学会2007年度秋季総合分科会,
2007年09月,口頭発表（一般）
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Statistical Estimation of Optimal Portfolios depending on Higher Order Cumulants
白石 博，谷口 正信
56th World Statistics Congress of International Statistical Institute,
2007年08月,口頭発表（一般）