山本 零 (ヤマモト レイ)

Yamamoto, Rei

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所属(所属キャンパス)

理工学部 管理工学科 (矢上)

職名

准教授

経歴 【 表示 / 非表示

  • 2004年04月
    -
    2010年03月

    三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 研究員

  • 2010年04月
    -
    2015年03月

    三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 主任研究員

  • 2015年04月
    -
    2018年08月

    武蔵大学, 経済学部, 准教授

  • 2018年09月
    -
    継続中

    慶應義塾大学, 理工学部, 准教授

学歴 【 表示 / 非表示

  • 1998年04月
    -
    2002年03月

    中央大学, 理工学部, 経営システム工学科

    大学, 卒業

  • 2002年04月
    -
    2004年03月

    中央大学, 理工学研究科, 経営システム工学専攻

    大学院, 修了, 博士前期

  • 2004年04月
    -
    2007年03月

    中央大学, 理工学研究科, 経営システム工学専攻

    大学院, 修了, 博士後期

学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(工学), 中央大学, 課程, 2007年03月

    Solving Nonconvex Portfolio Optimization Problems using Global Optimization Algorithms

免許・資格 【 表示 / 非表示

  • 日本証券アナリスト協会検定会員, 2007年04月

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • ポートフォリオ最適化

  • 実証分析

  • 金融工学

 

著書 【 表示 / 非表示

  • マイナス金利と年金運用

    山本 零, きんざい, 2017年

    担当範囲: 低金利環境下での年金ALM

  • Handbook of Financial Engineering

    HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO, Springer, 2008年

    担当範囲: Applications of Integer Programming to Financial Optimization

  • MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来

    山本 零, 三菱UFJトラスト投資工学研究所, 2008年

    担当範囲: ポートフォリオ最適化

論文 【 表示 / 非表示

  • A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling

    Suguru Yamanaka, Rei Yamamoto

    International Journal of Financial Engineering  9 ( 1 )  2022年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

  • Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Masataka Kurita and Satoshi Baba

    Journal of Asset Management  23   246 - 255 2022年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

  • An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information

    Rei Yamamoto

    International Journal of Portfolio Analysis and Management 2 ( 3 ) 224 - 237 2021年

    研究論文(学術雑誌), 単著, 査読有り

  • Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai and Hiroshi Miyahara

    Journal of Portfolio Management  47 ( 8 ) 197 - 211 2021年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

  • New Smart Beta Index Using the Rachev Ratio Under a Non-Normal Return Distribution

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai

    International Journal of Portfolio Analysis and Management 2 ( 3 ) 238 - 248 2021年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

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KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

総説・解説等 【 表示 / 非表示

  • Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-

    山本 零

    オペレーションズ・リサーチ 61   365 - 370 2016年

    記事・総説・解説・論説等(学術雑誌), 単著

研究発表 【 表示 / 非表示

  • 株主総会における議決権行使の重要性について~取締役選任議案の実証分析~

    山本零, 淺田一成

    JAFEE2019年度冬季大会, 

    2020年

    口頭発表(一般)

  • 半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案

    田中克弘, 山本零

    日本OR学会2020年春季大会, 

    2020年

    口頭発表(一般)

  • An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information

    Rei Yamamoto

    INFORMS ALIO International Conference, 

    2019年

    口頭発表(一般)

  • Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution

    Yamamoto, R. and Kawadai, N.

    INFORMS Annual Meeting, 

    2019年

    口頭発表(一般)

  • Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization

    REI YAMAMOTO

    29th European Conference on Operational Research, 

    2018年

    口頭発表(招待・特別)

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競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究

    2019年
    -
    2021年

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 山本零、枇々木規雄, 基盤研究(C), 研究代表者

  • 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究

    2016年
    -
    2018年

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 山本零, 補助金,  研究代表者

  • 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究

    2015年
    -
    2017年

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 枇々木規雄, 補助金,  研究分担者

受賞 【 表示 / 非表示

  • 証券アナリストジャーナル賞

    淺田一成、山本零, 2016年05月, 日本証券アナリスト協会, 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~

    受賞区分: 国内学会・会議・シンポジウム等の賞

  • 日本FP学会 第3回優秀論文賞

    山本零, 2008年09月, 日本FP学会, 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル

    受賞区分: 国内学会・会議・シンポジウム等の賞

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 管理工学輪講

    2022年度

  • 理工学基礎実験

    2022年度

  • 管理工学実験・演習6

    2022年度

  • 管理工学基礎演習Ⅰ

    2022年度

  • 開放環境科学課題研究

    2022年度

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担当経験のある授業科目 【 表示 / 非表示

  • 金融データ分析

    慶應義塾

    2018年04月
    -
    2019年03月

    秋学期, 講義, 専任

    ファイナンス、実証分析

  • 証券市場論

    武蔵大学

    2018年04月
    -
    2019年03月

  • ビジネスのための金融工学

    中央大学

    2018年04月
    -
    2019年03月

 

所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本オペレーションズリサーチ学会, 

    2002年04月
    -
    継続中
  • 日本FP学会, 

    2008年04月
    -
    継続中
  • 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE), 

    2015年04月
    -
    継続中
  • 日本経営財務研究学会会員, 

    2015年04月
    -
    継続中
  • 日本ファイナンス学会会員, 

    2015年04月
    -
    継続中