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所属（所属キャンパス）
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理工学部 管理工学科 （矢上）
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職名
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教授
経歴 【 表示 ／ 非表示 】
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2004年04月-2010年03月
三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 研究員
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2010年04月-2015年03月
三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 主任研究員
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2015年04月-2018年08月
武蔵大学, 経済学部, 准教授
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2018年09月-2023年03月
慶應義塾大学, 理工学部, 准教授
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2023年04月-継続中
慶應義塾大学, 理工学部, 教授
学歴 【 表示 ／ 非表示 】
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1998年04月-2002年03月
中央大学, 理工学部, 経営システム工学科
大学, 卒業
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2002年04月-2004年03月
中央大学, 理工学研究科, 経営システム工学専攻
大学院, 修了, 博士前期
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2004年04月-2007年03月
中央大学, 理工学研究科, 経営システム工学専攻
大学院, 修了, 博士後期
学位 【 表示 ／ 非表示 】
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博士(工学), 中央大学, 課程, 2007年03月
Solving Nonconvex Portfolio Optimization Problems using Global Optimization Algorithms
著書 【 表示 ／ 非表示 】
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マイナス金利と年金運用
山本 零, きんざい, 2017年
担当範囲: 低金利環境下での年金ALM
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MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
山本 零, 三菱UFJトラスト投資工学研究所, 2008年
担当範囲: ポートフォリオ最適化
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Handbook of Financial Engineering
HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO, Springer, 2008年
担当範囲: Applications of Integer Programming to Financial Optimization
論文 【 表示 ／ 非表示 】
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The Propagation of Labor Market Information Through Supply Chain Networks
Isogai, A. and Yamamoto, R.
Journal of Portfolio Management 50 （ 6 ） 223 - 235 2024年
研究論文（学術雑誌）, 共著, 責任著者, 査読有り
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IPO企業における監査の質に関する実証分析
水上滉, 山本零
証券アナリストジャーナル 6 68 - 78 2024年
研究論文（学術雑誌）, 共著, 責任著者, 査読有り
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実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案
吉田周平, 山本零
ジャフィー・ジャーナル 21 246 - 255 2023年
研究論文（学術雑誌）, 共著, 責任著者, 査読有り
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Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
Computational Management Science 20 （ 18 ） 2023年
研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り
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銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法
田中克弘, 山本零
Transactions of the Operations Research Society of Japan 66 1 - 22 2023年
研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り
KOARA（リポジトリ）収録論文等 【 表示 ／ 非表示 】
総説・解説等 【 表示 ／ 非表示 】
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Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-
山本 零
オペレーションズ・リサーチ 61 365 - 370 2016年
記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）, 単著
研究発表 【 表示 ／ 非表示 】
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銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法
田中克弘, 山本零
日本OR学会2023年春季大会,
2023年,口頭発表（一般）
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Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network
Yamamoto, R, and Isogai, A.
INFORMS Annual Meeting, 2023,
2023年,口頭発表（一般）
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上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析
中野龍人, 山本零
JAFEE2023年度冬季大会,
2023年,口頭発表（一般）
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楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用
田中克弘, 山本零
日本OR学会2022年春季大会,
2022年,口頭発表（一般）
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Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks
Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Hiroshi Miyahara
INFORMS Annual Meeting,
2022年,口頭発表（一般）
競争的研究費の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】
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オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究
2022年04月-2024年03月文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 山本 零, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
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グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
2019年-2021年日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 山本零、枇々木規雄, 基盤研究(C), 研究代表者
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次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
2016年-2018年日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 山本零, 補助金, 研究代表者
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実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
2015年-2017年日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 枇々木規雄, 補助金, 研究分担者
受賞 【 表示 ／ 非表示 】
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証券アナリストジャーナル賞
淺田一成、山本零, 2016年05月, 日本証券アナリスト協会, 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～
受賞区分： 国内学会・会議・シンポジウム等の賞
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日本FP学会 第3回優秀論文賞
山本零, 2008年09月, 日本FP学会, 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
受賞区分： 国内学会・会議・シンポジウム等の賞
担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】
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管理工学輪講
2024年度
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オープンシステムマネジメント同実験・演習
2024年度
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管理工学実験・演習６
2024年度
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管理工学基礎演習Ⅰ
2024年度
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開放環境科学課題研究
2024年度
担当経験のある授業科目 【 表示 ／ 非表示 】
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金融データ分析
慶應義塾
2018年04月-2019年03月,秋学期, 講義, 専任
ファイナンス、実証分析
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証券市場論
武蔵大学
2018年04月-2019年03月 -
ビジネスのための金融工学
中央大学
2018年04月-2019年03月
所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】
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日本オペレーションズリサーチ学会,
2002年04月-継続中 -
日本FP学会,
2008年04月-継続中 -
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）,
2015年04月-継続中 -
日本経営財務研究学会会員,
2015年04月-継続中 -
日本ファイナンス学会会員,
2015年04月-継続中