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Affiliation
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Faculty of Science and Technology, Department of Industrial and Systems Engineering （Yagami）
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Position
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Professor
Yamamoto, Rei
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Career 【 Display / hide 】
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2004.04-2010.03
三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 研究員
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2010.04-2015.03
三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 主任研究員
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2015.04-2018.08
武蔵大学, 経済学部, 准教授
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2018.09-2023.03
慶應義塾大学, 理工学部, 准教授
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2023.04-Present
Keio University, Faculty of Science and Technology, Professor
Academic Background 【 Display / hide 】
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1998.04-2002.03
Chuo University, 理工学部, 経営システム工学科
University, Graduated
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2002.04-2004.03
Chuo University, 理工学研究科, 経営システム工学専攻
Graduate School, Completed, Master's course
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2004.04-2007.03
Chuo University, 理工学研究科, 経営システム工学専攻
Graduate School, Completed, Doctoral course
Academic Degrees 【 Display / hide 】
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博士(工学), Chuo University, Coursework, 2007.03
Solving Nonconvex Portfolio Optimization Problems using Global Optimization Algorithms
Books 【 Display / hide 】
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マイナス金利と年金運用
YAMAMOTO REI, きんざい, 2017
Scope: 低金利環境下での年金ALM
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Handbook of Financial Engineering
HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO, Springer, 2008
Scope: Applications of Integer Programming to Financial Optimization
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MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
YAMAMOTO REI, 三菱UFJトラスト投資工学研究所, 2008
Scope: ポートフォリオ最適化
Papers 【 Display / hide 】
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Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
Computational Management Science (to appear) 2023
Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted
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実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案
吉田周平, 山本零
ジャフィー・ジャーナル 21 246 - 255 2023
Research paper (scientific journal), Joint Work, Corresponding author, Accepted
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A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling
Suguru Yamanaka, Rei Yamamoto
International Journal of Financial Engineering 9 （ 1 ） 2022
Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted
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Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets
Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Masataka Kurita and Satoshi Baba
Journal of Asset Management 23 246 - 255 2022
Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted
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Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
International Journal of Financial Engineering 9 （ 4 ） 2022
Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted
Papers, etc., Registered in KOARA 【 Display / hide 】
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Research on development and application of smart beta for asset management
Yamamoto, Rei
科学研究費補助金研究成果報告書 2018
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Practical asset management model for optimal rebalancing strategy
Yamamoto, Rei
科学研究費補助金研究成果報告書 2017
Reviews, Commentaries, etc. 【 Display / hide 】
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Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-
YAMAMOTO REI
オペレーションズ・リサーチ 61 365 - 370 2016
Article, review, commentary, editorial, etc. (scientific journal), Single Work
Presentations 【 Display / hide 】
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銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法
田中克弘, 山本零
日本OR学会2023年春季大会,
2023,Oral presentation (general)
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楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用
田中克弘, 山本零
日本OR学会2022年春季大会,
2022,Oral presentation (general)
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Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks
Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Hiroshi Miyahara
INFORMS Annual Meeting,
2022,Oral presentation (general)
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Failure Discrimination and Variable Selection Problem by Mixed Integer Semi-definite Programming using Maximal Margin Hyperplane
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
The 22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies,
2021,Oral presentation (general)
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Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-Integer Semi-Definite Programming for Support Vector Machine
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
31th European Conference on Operational Research,
2021,Oral presentation (general)
Research Projects of Competitive Funds, etc. 【 Display / hide 】
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オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究
2022.04-2024.03MEXT,JSPS, Grant-in-Aid for Scientific Research, 基盤研究(C), Principal investigator
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グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
2019-2021日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 基盤研究(C), Principal investigator
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次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
2016-2018日本学術振興会, Grant-in-Aid for Scientific Research, Research grant, Principal investigator
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実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
2015-2017日本学術振興会, Grant-in-Aid for Scientific Research, Research grant, Coinvestigator(s)
Awards 【 Display / hide 】
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証券アナリストジャーナル賞
淺田一成、山本零, 2016.05, 日本証券アナリスト協会, 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～
Type of Award： Award from Japanese society, conference, symposium, etc.
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日本FP学会 第3回優秀論文賞
山本零, 2008.09, 日本FP学会, 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
Type of Award： Award from Japanese society, conference, symposium, etc.
Courses Taught 【 Display / hide 】
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FINANCIAL DATA ANALYSIS
2023
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ENTREPRENEURSHIP 2
2023
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ENTREPRENEURSHIP 1
2023
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BACHELOR'S THESIS
2023
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GRADUATE RESEARCH ON SCIENCE FOR OPEN AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS 1
2023
Courses Previously Taught 【 Display / hide 】
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金融データ分析
Keio University
2018.04-2019.03,Autumn Semester, Lecture, Within own ｆaculty
ファイナンス、実証分析
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証券市場論
武蔵大学
2018.04-2019.03 -
ビジネスのための金融工学
中央大学
2018.04-2019.03
Memberships in Academic Societies 【 Display / hide 】
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日本オペレーションズリサーチ学会,
2002.04-Present -
日本FP学会,
2008.04-Present -
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）,
2015.04-Present -
日本経営財務研究学会会員,
2015.04-Present -
日本ファイナンス学会会員,
2015.04-Present