Yamamoto, Rei

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Affiliation

Faculty of Science and Technology, Department of Industrial and Systems Engineering (Yagami)

Position

Associate Professor

Career 【 Display / hide

  • 2004.04
    -
    2010.03

    三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 研究員

  • 2010.04
    -
    2015.03

    三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 主任研究員

  • 2015.04
    -
    2018.08

    武蔵大学, 経済学部, 准教授

  • 2018.09
    -
    Present

    慶應義塾大学, 理工学部, 准教授

Academic Background 【 Display / hide

  • 1998.04
    -
    2002.03

    Chuo University, 理工学部, 経営システム工学科

    University, Graduated

  • 2002.04
    -
    2004.03

    Chuo University, 理工学研究科, 経営システム工学専攻

    Graduate School, Completed, Master's course

  • 2004.04
    -
    2007.03

    Chuo University, 理工学研究科, 経営システム工学専攻

    Graduate School, Completed, Doctoral course

Academic Degrees 【 Display / hide

  • 博士(工学), Chuo University, Coursework, 2007.03

    Solving Nonconvex Portfolio Optimization Problems using Global Optimization Algorithms

Licenses and Qualifications 【 Display / hide

  • 日本証券アナリスト協会検定会員, 2007.04

 

Research Areas 【 Display / hide

  • Humanities & Social Sciences / Money and finance

Research Keywords 【 Display / hide

  • ポートフォリオ最適化

  • 実証分析

  • 金融工学

 

Books 【 Display / hide

  • マイナス金利と年金運用

    YAMAMOTO REI, きんざい, 2017

    Scope: 低金利環境下での年金ALM

  • Handbook of Financial Engineering

    HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO, Springer, 2008

    Scope: Applications of Integer Programming to Financial Optimization

  • MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来

    YAMAMOTO REI, 三菱UFJトラスト投資工学研究所, 2008

    Scope: ポートフォリオ最適化

Papers 【 Display / hide

  • A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling

    Suguru Yamanaka, Rei Yamamoto

    International Journal of Financial Engineering  9 ( 1 )  2022

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

  • Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Masataka Kurita and Satoshi Baba

    Journal of Asset Management  23   246 - 255 2022

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

  • An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information

    Rei Yamamoto

    International Journal of Portfolio Analysis and Management 2 ( 3 ) 224 - 237 2021

    Research paper (scientific journal), Single Work, Accepted

  • Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai and Hiroshi Miyahara

    Journal of Portfolio Management  47 ( 8 ) 197 - 211 2021

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

  • New Smart Beta Index Using the Rachev Ratio Under a Non-Normal Return Distribution

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai

    International Journal of Portfolio Analysis and Management 2 ( 3 ) 238 - 248 2021

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

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Papers, etc., Registered in KOARA 【 Display / hide

Reviews, Commentaries, etc. 【 Display / hide

  • Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-

    YAMAMOTO REI

    オペレーションズ・リサーチ 61   365 - 370 2016

    Article, review, commentary, editorial, etc. (scientific journal), Single Work

Presentations 【 Display / hide

  • 株主総会における議決権行使の重要性について~取締役選任議案の実証分析~

    山本零, 淺田一成

    JAFEE2019年度冬季大会, 

    2020

    Oral presentation (general)

  • 半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案

    田中克弘, 山本零

    日本OR学会2020年春季大会, 

    2020

    Oral presentation (general)

  • An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information

    Rei Yamamoto

    INFORMS ALIO International Conference, 

    2019

    Oral presentation (general)

  • Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution

    Yamamoto, R. and Kawadai, N.

    INFORMS Annual Meeting, 

    2019

    Oral presentation (general)

  • Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization"

    REI YAMAMOTO

    29th European Conference on Operational Research, 

    2018

    Oral presentation (invited, special)

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Research Projects of Competitive Funds, etc. 【 Display / hide

  • オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究

    2022.04
    -
    2025.03

    MEXT,JSPS, Grant-in-Aid for Scientific Research, 基盤研究(C), Principal investigator

  • グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究

    2019
    -
    2021

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 基盤研究(C), Principal investigator

  • 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究

    2016
    -
    2018

    日本学術振興会, Grant-in-Aid for Scientific Research, Research grant, Principal investigator

  • 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究

    2015
    -
    2017

    日本学術振興会, Grant-in-Aid for Scientific Research, Research grant, Coinvestigator(s)

Awards 【 Display / hide

  • 証券アナリストジャーナル賞

    淺田一成、山本零, 2016.05, 日本証券アナリスト協会, 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~

    Type of Award: Award from Japanese society, conference, symposium, etc.

  • 日本FP学会 第3回優秀論文賞

    山本零, 2008.09, 日本FP学会, 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル

    Type of Award: Award from Japanese society, conference, symposium, etc.

 

Courses Taught 【 Display / hide

  • SEMINAR IN INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING

    2022

  • LABORATORIES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

    2022

  • LABORATORIES IN INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING (6)

    2022

  • INTRODUCTORY EXERCISES TO INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 1

    2022

  • INDEPENDENT STUDY ON SCIENCE FOR OPEN AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS

    2022

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Courses Previously Taught 【 Display / hide

  • 金融データ分析

    Keio University

    2018.04
    -
    2019.03

    Autumn Semester, Lecture, Within own faculty

    ファイナンス、実証分析

  • 証券市場論

    武蔵大学

    2018.04
    -
    2019.03

  • ビジネスのための金融工学

    中央大学

    2018.04
    -
    2019.03

 

Memberships in Academic Societies 【 Display / hide

  • 日本オペレーションズリサーチ学会, 

    2002.04
    -
    Present
  • 日本FP学会, 

    2008.04
    -
    Present
  • 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE), 

    2015.04
    -
    Present
  • 日本経営財務研究学会会員, 

    2015.04
    -
    Present
  • 日本ファイナンス学会会員, 

    2015.04
    -
    Present