Yamamoto, Rei

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Affiliation

Faculty of Science and Technology, Department of Industrial and Systems Engineering (Yagami)

Position

Professor

Career 【 Display / hide

  • 2004.04
    -
    2010.03

    三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 研究員

  • 2010.04
    -
    2015.03

    三菱UFJトラスト投資工学研究所, 研究部, 主任研究員

  • 2015.04
    -
    2018.08

    武蔵大学, 経済学部, 准教授

  • 2018.09
    -
    2023.03

    慶應義塾大学, 理工学部, 准教授

  • 2023.04
    -
    Present

    Keio University, Faculty of Science and Technology, Professor

Academic Background 【 Display / hide

  • 1998.04
    -
    2002.03

    Chuo University, 理工学部, 経営システム工学科

    University, Graduated

  • 2002.04
    -
    2004.03

    Chuo University, 理工学研究科, 経営システム工学専攻

    Graduate School, Completed, Master's course

  • 2004.04
    -
    2007.03

    Chuo University, 理工学研究科, 経営システム工学専攻

    Graduate School, Completed, Doctoral course

Academic Degrees 【 Display / hide

  • 博士(工学), Chuo University, Coursework, 2007.03

    Solving Nonconvex Portfolio Optimization Problems using Global Optimization Algorithms

Licenses and Qualifications 【 Display / hide

  • 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト, 2007.04

 

Research Areas 【 Display / hide

  • Humanities & Social Sciences / Money and finance

Research Keywords 【 Display / hide

  • ポートフォリオ最適化

  • 実証分析

  • 金融工学

 

Books 【 Display / hide

  • マイナス金利と年金運用

    YAMAMOTO REI, きんざい, 2017

    Scope: 低金利環境下での年金ALM

  • MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来

    YAMAMOTO REI, 三菱UFJトラスト投資工学研究所, 2008

    Scope: ポートフォリオ最適化

  • Handbook of Financial Engineering

    HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO, Springer, 2008

    Scope: Applications of Integer Programming to Financial Optimization

Papers 【 Display / hide

  • Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation

    Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto

    Computational Management Science 20 ( 18 )  2023

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

  • 実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案

    吉田周平, 山本零

    ジャフィー・ジャーナル 21   246 - 255 2023

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Corresponding author, Accepted

  • The Propagation of Labor Market Information Through Supply Chain Networks

    Isogai, A. and Yamamoto, R.

    Journal of Portfolio Management  2023

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Corresponding author, Accepted

  • 銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法

    田中克弘, 山本零

    Transactions of the Operations Research Society of Japan 66   1 - 22 2023

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

  • A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling

    Suguru Yamanaka, Rei Yamamoto

    International Journal of Financial Engineering  9 ( 1 )  2022

    Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

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Papers, etc., Registered in KOARA 【 Display / hide

Reviews, Commentaries, etc. 【 Display / hide

  • Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-

    YAMAMOTO REI

    オペレーションズ・リサーチ 61   365 - 370 2016

    Article, review, commentary, editorial, etc. (scientific journal), Single Work

Presentations 【 Display / hide

  • 銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法

    田中克弘, 山本零

    日本OR学会2023年春季大会, 

    2023

    Oral presentation (general)

  • Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network

    Yamamoto, R, and Isogai, A.

    INFORMS Annual Meeting, 2023, 

    2023

    Oral presentation (general)

  • 上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析

    中野龍人, 山本零

    JAFEE2023年度冬季大会, 

    2023

    Oral presentation (general)

  • 楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用

    田中克弘, 山本零

    日本OR学会2022年春季大会, 

    2022

    Oral presentation (general)

  • Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks

    Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Hiroshi Miyahara

    INFORMS Annual Meeting, 

    2022

    Oral presentation (general)

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Research Projects of Competitive Funds, etc. 【 Display / hide

  • オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究

    2022.04
    -
    2024.03

    MEXT,JSPS, Grant-in-Aid for Scientific Research, 基盤研究(C), Principal investigator

  • グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究

    2019
    -
    2021

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 基盤研究(C), Principal investigator

  • 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究

    2016
    -
    2018

    日本学術振興会, Grant-in-Aid for Scientific Research, Research grant, Principal investigator

  • 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究

    2015
    -
    2017

    日本学術振興会, Grant-in-Aid for Scientific Research, Research grant, Coinvestigator(s)

Awards 【 Display / hide

  • 証券アナリストジャーナル賞

    淺田一成、山本零, 2016.05, 日本証券アナリスト協会, 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~

    Type of Award: Award from Japanese society, conference, symposium, etc.

  • 日本FP学会 第3回優秀論文賞

    山本零, 2008.09, 日本FP学会, 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル

    Type of Award: Award from Japanese society, conference, symposium, etc.

 

Courses Taught 【 Display / hide

  • SEMINAR IN INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING

    2024

  • OPEN SYSTEMS MANAGEMENT: LECTURE AND LABORATORIES

    2024

  • LABORATORIES IN INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING (6)

    2024

  • INTRODUCTORY EXERCISES TO INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 1

    2024

  • INDEPENDENT STUDY ON SCIENCE FOR OPEN AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS

    2024

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Courses Previously Taught 【 Display / hide

  • 金融データ分析

    Keio University

    2018.04
    -
    2019.03

    Autumn Semester, Lecture, Within own faculty

    ファイナンス、実証分析

  • 証券市場論

    武蔵大学

    2018.04
    -
    2019.03

  • ビジネスのための金融工学

    中央大学

    2018.04
    -
    2019.03

 

Memberships in Academic Societies 【 Display / hide

  • 日本オペレーションズリサーチ学会, 

    2002.04
    -
    Present
  • 日本FP学会, 

    2008.04
    -
    Present
  • 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE), 

    2015.04
    -
    Present
  • 日本経営財務研究学会会員, 

    2015.04
    -
    Present
  • 日本ファイナンス学会会員, 

    2015.04
    -
    Present