今井 潤一 (イマイ ジュンイチ)

Imai, Junichi

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所属(所属キャンパス)

理工学部 管理工学科 (矢上)

職名

教授

HP

外部リンク

経歴 【 表示 / 非表示

  • 1994年04月
    -
    1994年09月

    東京工業大学工学部ティーチングアシスタント

  • 1996年05月
    -
    1997年03月

    日本学術振興会 特別研究員

  • 1997年04月
    -
    1999年03月

    東京工業大学 大学院 社会理工学研究科 経営工学専攻 助手

  • 1999年04月
    -
    2003年03月

    岩手県立大学 総合政策学部 総合政策学科 講師

  • 1999年07月
    -
    2001年07月

    日本学術振興会 海外特別研究員 University of Waterloo, Canada

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学歴 【 表示 / 非表示

  • 1992年03月

    東京工業大学, 工学部, 経営工学

    大学, 卒業

  • 1994年03月

    東京工業大学, 理工学研究科, 経営工学専攻

    大学院, 修了, 修士

  • 1997年03月

    東京工業大学, 理工学研究科, 経営工学専攻

    大学院, 修了, 博士

学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(工学), 東京工業大学, 課程, 1997年03月

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 社会システム工学・安全システム (Social System Engineering/Safety System)

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • リアルオプション分析

  • 金融工学

  • モンテカルロ法&準モンテカルロ法

  • 金融リスク管理

研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • ADPRL, 

    2014年
    -
    継続中

  • リアルオプション分析, 

     

  • 計算ファイナンスのための準モンテカルロ法, 

     

 

著書 【 表示 / 非表示

  • コーポレートファイナンスの考え方

    古川浩一, 蜂谷豊彦, 中里宗敬, 今井潤一, 中央経済社, 2013年04月

  • Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010

    Reiichiro Kawai and Junichi Imai, Springer-Verlag, 2011年

  • リアルオプションと経営戦略

    今井潤一, 渡辺隆裕, 日本リアルオプション学会編,シグマベイスキャピタル, 2006年11月

    担当範囲: 67-86

  • 基礎からのコーポレート・ファイナンス

    古川浩一, 蜂谷豊彦, 中里宗敬, 今井潤一, 中央経済社, 2006年10月

  • リアル・オプション-- 投資プロジェクト評価の工学的アプローチ

    今井 潤一, 中央経済社, 2004年10月

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論文 【 表示 / 非表示

  • An empirical analysis of the dependence structure of international equity and bond markets using regime-switching copula model

    Otani Y., Imai J.

    IAENG International Journal of Applied Mathematics (IAENG International Journal of Applied Mathematics)  48 ( 2 ) 191 - 205 2018年05月

    ISSN  19929978

     概要を見る

    © 2018 International Association of Engineers. In this paper, we perform an empirical analysis of the dependence structure of international equity and bond markets using the regime-switching copula model. In equity markets, it is observed that negative returns are more strongly dependent than positive returns. This phenomenon is known as asymmetric dependence. The regime-switching copula model, which includes symmetric and asymmetric regimes, is suitable for describing asymmetry. We apply two kinds of flexible multivariate copulas, a skew t copula and a vine copula, to the asymmetric regime to deal with dependencies between two asset classes. In this paper, we analyze three country pairs: the United Kingdom and United States (UK-US), Japan-US, and Italy-US. We find three implications of our empirical analysis. First, highly dependent regimes are different according to the asset pairs. Second, the strength of the asymmetry of each country pair varies, and that of the Japan-US pair is weak. Third, the skew t copula is a better fit to the data, but is not flexible enough to capture extreme dependencies, while the vine copula fits well in spite of having fewer parameters, but cannot express the different extreme dependencies of each asset pair.

  • A Study on a Membrane Ceilings Business under Ambiguity

    Yuta Fukui, Junichi Imai

    International Journal of Real Options and Strategy 6   13 - 44 2018年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

  • リアルオプションアプローチによる平均回帰過程の下での投資タイミングの分析

    福井勇太,今井潤一

    リアルオプション研究 (日本リアルオプション学会)  7 ( 2 ) 37 - 57 2015年12月

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

  • Dimension Reduction for Pricing Options under Multidimensional Levy Processes

    今井 潤一

    Asia-Pacific Financial Markets 22 ( 1 ) 1 - 26 2015年

    研究論文(学術雑誌), 単著, 査読有り

  • 米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析

    杉浦大輔, 今井 潤一

    ジャフィー・ジャーナル 金融工学と市場計量分析 (JAFEE)  2015年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

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KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

総説・解説等 【 表示 / 非表示

  • リアルオプション-金融工学とのつながり-

    今井 潤一

    日本OR学会機関誌 (日本OR学会)   ( 6月 )  2016年06月

    速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)

研究発表 【 表示 / 非表示

  • リアルオプション分析におけるソフトウェアの活用

    今井潤一

    日本リアルオプション学会 JAROS2018 (東京経済大学) , 2018年12月, 公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

  • Valuing Investments in Digital Business Transformation

    Robin Schneider, Junichi Imai

    The 22nd Annual International Conference on Real Options (Düsseldorf, Germany) , 2018年06月, 口頭(一般)

  • Reference-dependent Expected Shortfall: new descriptive risk measures consistent with Prospect theory

    Sumito Onozaki, Junichi Imai

    Quantitative Methods in Finance 2017 (QMF2017), 2017年12月, 口頭(一般)

  • プロスペクト確率優越に整合的なリスク尺度 Reference-dependent Expected Shortfall の提案

    小野崎純人, 今井潤一

    JARIP2017, 2017年12月, 口頭(一般)

  • 意思決定理論との整合性を考慮した記述的リスク尺度の提案

    小野崎純人,今井潤一

    JAROS2017, 2017年11月, 口頭(一般)

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競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • シミュレーション技術を利用した定量リスク管理法の提言

    2015年
    -
    2019年

    科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金,  代表

  • 定量的金融リスク管理のための数値計算技術の開発と適用

    2012年
    -
    2014年

    科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金,  代表

  • 家計のファイナンスのための多期間最適化モデルの研究

    2009年
    -
    2011年

    科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 枇々木規雄, 補助金,  分担

  • 効率的な計算ファイナンス技術の開発と適用

    2009年
    -
    2011年

    科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金,  代表

  • ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現

    2006年
    -
    2008年

    科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金,  代表

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受賞 【 表示 / 非表示

  • Best Paper Award of The 2009 International Conference of Financial Engineering in The World Congress on Engineering 2009

    Junichi Imai and Ken Seng Tan, 2009年08月, IAENG(International Association of Engineers),, A Generalized Linear Transformation Method for Simulating Meixner Levy Process

    受賞区分: 国内外の国際的学術賞

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 管理工学輪講

    2019年度

  • オープンシステムマネジメント同演習

    2019年度

  • 管理工学実験・演習6

    2019年度

  • 管理工学基礎演習Ⅰ

    2019年度

  • 管理工学概論

    2019年度

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担当経験のある授業科目 【 表示 / 非表示

  • Advanced FInancial Engineering 1

    慶應義塾, 2017年度, 専門科目, 講義, 専任

    Finance, Financial Engineering, Monte Carlo

  • フィナンシャルエンジニアリング 2

    慶應義塾, 2017年度, 専門科目, 講義, 専任

    ファイナンス,金融工学

  • 経営管理論

    慶應義塾, 2017年度, 専門科目, 講義, 専任

    経営管理,コーポレートファイナンス

  • Advanced Financial Engineering

    慶應義塾, 2015年度, 専門科目, 講義, 専任

  • フィナンシャルエンジニアリング第2

    慶應義塾, 2015年度, 専門科目, 講義, 1時間

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所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本保険・年金リスク学会, 

    2003年
    -
    継続中
  • 日本リアルオプション学会, 

    2006年
    -
    継続中
  • 日本金融・証券軽量・工学学会, 

    1997年
    -
    継続中
  • 日本ファイナンス学会, 

    1997年
    -
    継続中
  • 日本オペレーションズ・リサーチ学会, 

    1997年
    -
    継続中

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2019年04月
    -
    継続中

    会長, 日本リアルオプション学会

  • 2003年
    -
    2010年03月

    理事, 日本保険・年金リスク学会

  • 2006年
    -
    2011年03月

    評議委員, 日本リアルオプション学会

  • 1998年04月
    -
    1999年03月

    幹事, 本オペレーションズリサーチ学会 理財工学研究部会

  • 1998年04月
    -
    1999年03月

    編集委員, 日本経営工学会 経営システム誌

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