慶應義塾研究者情報データベース

学歴 【 表示 ／ 非表示 】

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• 2000年

  University of Chicago, －

  アメリカ合衆国, 大学院, 修了, 博士

学位 【 表示 ／ 非表示 】

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• Ph.D., －, 課程, 2000年

研究分野 【 表示 ／ 非表示 】

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• 情報通信 / 統計科学 （データサイエンス ）

• 人文・社会 / 経営学 （経営管理）

• 人文・社会 / 経済統計 （計量ファイナンス）

研究キーワード 【 表示 ／ 非表示 】

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• データサイエンス

• 時系列解析

• 経営管理

• 計量ファイナンス

• 金融工学

著書 【 表示 ／ 非表示 】

著書 【 表示 ／ 非表示 】

• 金融市場の高頻度データ分析

  林　高樹, 佐藤　彰洋, 朝倉書店, 2016年

• 高頻度データの分析(2) (『経済時系列分析ハンドブック』)

  林　高樹, 朝倉書店, 2012年

  担当範囲: 6.4節

• 高頻度金融データと統計科学 (『21世紀の統計科学I: 社会・経済の統計科学』)

  林　高樹, 吉田　朋広, 東京大学出版会, 2008年07月

  担当範囲: 第10章

論文 【 表示 ／ 非表示 】

論文 【 表示 ／ 非表示 】

• Strategic liquidity provision in high-frequency trading

  Takaki Hayashi, Katsumasa Nishide

  International Review of Financial Analysis （Elsevier）  93   103168 2024年05月

  共著, 査読有り

  • Access to Document (DOI)

• A modelling framework for regression with collinearity

  Kariya T., Kurata H., Hayashi T.

  Journal of Statistical Planning and Inference （Journal of Statistical Planning and Inference）  228   95 - 115 2024年01月

  査読有り,  ISSN  03783758

  　概要を見る

  This study addresses a fundamental, yet overlooked, gap between standard theory and empirical modelling practices in the OLS regression model y=Xβ+u with collinearity. In fact, while an estimated model in practice is desired to have stability and efficiency in its “individual OLS estimates”, y itself has no capacity to identify and control the collinearity in X and hence no theory including model selection process (MSP) would fill this gap unless X is controlled in view of sampling theory. In this paper, first introducing a new concept of “empirically effective modelling” (EEM), we propose our EEM methodology (EEM-M) as an integrated process of two MSPs with data (yo,X) given. The first MSP uses X only, called the XMSP, and pre-selects a class D of models with individually inefficiency-controlled and collinearity-controlled OLS estimates, where the corresponding two controlling variables are chosen from predictive standard error of each estimate. Next, defining an inefficiency-collinearity risk index for each model, a partial ordering is introduced onto the set of models to compare without using yo, where the better-ness and admissibility of models are discussed. The second MSP is a commonly used MSP that uses (yo,X), and evaluates total model performance as a whole by such AIC, BIC, etc. to select an optimal model from D. Third, to materialize the XMSP, two algorithms are proposed with applications.

  • Access to Document (DOI)

• On the evaluation of intraday market quality in the limit-order book markets: a collaborative filtering approach

  Takaki Hayashi, Makoto Takahashi

  Japanese Journal of Statistics and Data Science 4 （ 1 ） 697 - 730 2021年05月

  研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

• Exploring the Effects of Internet Memes in Social Media Marketing through A/B Testing

  Yang X., Hayashi T.

  Proceedings - 2021 IEEE 23rd Conference on Business Informatics, CBI 2021 - Main Papers （Proceedings - 2021 IEEE 23rd Conference on Business Informatics, CBI 2021 - Main Papers）  2   97 - 106 2021年

  　概要を見る

  This study is concerned with the'Internet meme', an image with a brief message attached to a Social Network Service (SNS) post expressing one's mood humorously. Internet memes have become popular especially among young users recently. Meme marketing, one of the growing corporate strategies designed for more effective online brand communication, has been evolving in environments where younger generations have become the most active individuals and constitute the majority of the virtual Internet society of today. The purpose of this study is to quantify the effects of Internet memes in the context of social media marketing on SNS platforms. A/B testing is conducted with dozens of post experiments on an SNS platform that has the most users in China to test the effect of Internet memes by measuring the post engagement rates. Further, a statistical analysis using generalized linear mixed models is conducted for exploring the characteristics of users who tend to react to Internet memes. Practical implications for SNS marketing are also drawn.

  • Access to Document (DOI)

• No arbitrage and lead-lag relationships

  Hayashi, T., Koike, Y.

  Statistics and Probability Letters 154   108530 2019年

  研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

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KOARA（リポジトリ）収録論文等 【 表示 ／ 非表示 】

KOARA（リポジトリ）収録論文等 【 表示 ／ 非表示 】

• 経営課題解決のための機械学習・統計的手法の応用

  林, 高樹

  学事振興資金研究成果実績報告書 （慶應義塾大学）  2020年

• 高頻度注文板データを用いた高速での株価形成に関する統計解析

  林, 高樹

  科学研究費補助金研究成果報告書 2019年

• データサイエンス手法による経営課題解決に向けた定量分析

  林, 高樹

  学事振興資金研究成果実績報告書 （慶應義塾大学）  2019年

• ビジネス課題解決に向けたデータサイエンス手法の利活用

  林, 高樹

  学事振興資金研究成果実績報告書 （慶應義塾大学）  2018年

• インターネットにおける口コミ効果の国際比較

  林, 高樹

  科学研究費補助金研究成果報告書 2015年

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総説・解説等 【 表示 ／ 非表示 】

総説・解説等 【 表示 ／ 非表示 】

• 離散非同期観測データ間の共分散推定—特集 連続から離散へ--なぜ離散的な考え方か

  林 高樹

  数理科学 （サイエンス社）  48 （ 11 ） 34 - 40 2010年11月

  ISSN  0386-2240

  • CiNii Research

• 高頻度データ解析--市場リスク計測手法の新展開—特集 金融トレーディングの新潮流

  林 高樹

  オペレーションズ・リサーチ = Communications of the Operations Research Society of Japan : 経営の科学 （公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会）  55 （ 9 ） 546 - 552 2010年09月

  ISSN  0030-3674

  • CiNii Research

• 高頻度データとは何か—High-frequency data analysis: issues and applications

  林 高樹

  証券アナリストジャーナル = Securities analysts journal （日本証券アナリスト協会）  48 （ 1 ） 56 - 66 2010年01月

  ISSN  0287-7929

  • CiNii Research

研究発表 【 表示 ／ 非表示 】

研究発表 【 表示 ／ 非表示 】

• A Multiresolution approach to high-frequency lead-lag analysis

  Takaki Hayashi

  [国際会議]  Market Microstructure Confronting Many Viewpoints #4 （Paris） , 

  2016年12月

  , 

  口頭発表（招待・特別）, Institut Louis Bachelier

• From covariance estimation to lead-lag analysis with high-frequency data: methods and issues

  Takaki Hayashi

  [国際会議]  9th Bachelier World Congress （New York） , 

  2016年07月

  , 

  口頭発表（招待・特別）, Bachelier Finance Society

競争的研究費の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】

競争的研究費の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】

• 回帰モデルにおける重共線性分析と変数・モデル選択法

  2021年04月

  -

  2024年03月

  刈屋 武昭 (研究代表者), 基盤研究(C), 補助金,  研究分担者

• 確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究

  2017年04月

  -

  2022年03月

  内田 雅之 (研究代表者), 基盤研究(A), 補助金,  研究分担者

• 高頻度注文板データを用いた高速での株価形成に関する統計解析

  2016年04月

  -

  2019年03月

  文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 林 高樹, 基盤研究(C), 補助金,  研究代表者

• インターネットにおける口コミ効果の国際比較

  2015年04月

  -

  2016年03月

  住田 潮 (研究代表者), 基盤研究(B), 研究分担者

• 超高頻度データとリー ド・ラグ

  2014年04月

  -

  2017年03月

  吉田 朋広 (研究代表者), 挑戦的萌芽研究, 補助金,  未設定

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担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

• 経営科学

  2023年度

• ビジネス統計

  2023年度, 大学院専門科目, 講義

• データサイエンス

  2023年度, 大学院専門科目, 講義

• テキストデータ分析

  2023年度, 春学期, 大学院専門科目, 講義

• Business and Data Analytics

  2023年度, 秋学期, 大学院専門科目, 講義

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担当経験のある授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

担当経験のある授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

• 金融時系列解析

  東京都立大学大学院ファイナンスプログラム

  2016年10月

  -

  継続中

  , 

  秋学期, 講義

• 金融データサイエンス

  東京都立大学大学院ファイナンスプログラム

  2016年04月

  -

  継続中

  , 

  春学期, 大学院専門科目, 講義

• 決定分析

  慶應義塾大学

  2011年01月

  -

  2013年03月

  , 

  秋学期, 大学院専門科目, 講義, 専任

• 日本企業の経営Ⅵ

  慶應義塾大学

  2011年01月

  -

  2013年03月

  , 

  秋学期, 大学院専門科目, 講義, 専任

• アクチュアリー統計セミナーII

  東京大学大学院数理科学研究科

  2006年

  -

  2008年

  , 

  大学院専門科目, 講義

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社会活動 【 表示 ／ 非表示 】

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• 日本銀行金融市場局アドバイザー

  （日本銀行金融市場局）

  , 

  2025年12月

  -

  継続中

• 金融庁参事

  金融庁

  2022年04月

  -

  継続中

学術貢献活動 【 表示 ／ 非表示 】

学術貢献活動 【 表示 ／ 非表示 】

• 統計数理研究所 数学協働プログラム・金融作業グループ報告書

  統計数理研究所　数学協働プログラム・金融作業グループ, 

  2016年04月

  -

  2017年03月

• JST/CRDS「社会動向予測モデル検討会」

  独立行政法人科学技術振興機構(JST)・研究開発戦略センター(CRDS)・システム科学ユニット, 

  2012年

• JST/CRDS「システム科学技術俯瞰検討会」「意思決定とリスク・マネジメント分科会」

  独立行政法人科学技術振興機構(JST)・研究開発戦略センター(CRDS)・システム科学ユニット, 

  2011年

  -

  2012年

委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

• 2006年

  -

  2025年08月

  理事, 日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)