森平 爽一郎 (モリダイラ ソウイチロウ)

Moridaira, Soichiro

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所属(所属キャンパス)

総合政策学部 (三田)

職名

名誉教授

HP

経歴 【 表示 / 非表示

  • 1991年04月
    -
    1994年03月

    大学助教授(総合政策学部)

  • 1993年06月
    -
    1993年09月

    大学就職部湘南藤沢支部長

  • 1993年10月
    -
    1995年09月

    大学総合政策学部運営委員

  • 1994年04月
    -
    継続中

    大学院政策・メディア研究科委員

  • 1994年04月
    -
    継続中

    大学教授(総合政策学部)

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学歴 【 表示 / 非表示

  • 1969年03月

    学習院大学, 経済学部, 経済学科

    大学, 卒業

  • 1971年03月

    青山学院大学, 経営学研究科

    大学院, 修了, 修士

  • 1985年12月

    テキサス大学(オースチン), 経営大学院, ファイナンス、保険

    アメリカ合衆国, 大学院, 修了, 博士

学位 【 表示 / 非表示

  • Ph.D(ファイナンス理論), テキサス大学, 課程, 1985年12月

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 応用ファイナンス理論

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • リスク管理

  • 不動産ファイナンス

  • 保険

  • 保険数理

  • 金融工学

研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • ファイナンス理論とその応用、保険学と保険数理、不動産金融論、資産価格決定理論, 

     

 

著書 【 表示 / 非表示

  • ファイナンス統計学

    森平 爽一郎, 朝倉書店, 2004年

  • 金融財政事情研究会

    森平 爽一郎, 金融財政事情研究会, 2001年10月

  • 『顧客と学ぶ投資ゼミナール3 ライフプラン応用編』

    森平 爽一郎, 金融財政事情研究会, 2001年10月

  • 格付推移のファクター・モデル

    森平 爽一郎, 金融研究(日本銀行), 2001年

  • ファイナンシャル・リスクマネージメント

    森平 爽一郎, 朝倉書店, 2000年07月

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論文 【 表示 / 非表示

  • 保険価格決定と加重分布

    森平 爽一郎

    日本統計学会講演報告集 71   352-353 2003年09月

    研究論文(研究会,シンポジウム資料等), 単著, 査読有り

  • 空室リスクのデリバティブズ

    森平 爽一郎

    不動産金融工学会 2003年03月

    研究論文(研究会,シンポジウム資料等), 単著, 査読有り

  • 格付け推移行列のファクター・モデル

    森平 爽一郎 隅田 和人

    金融研究(日本銀行)20巻別冊2号 (日本銀行金研究所)     13-52(別冊2) 2001年12月

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

     概要を見る

    バーゼル合意に基づく自己資本規制の改定へ向けた最近の動きにみられるように、信用リスクの計量化にあたって、信用格付けを基礎とする考え方が注目されている。本稿では、格付けの変化を記述する推移確率そのものが時間を通じて変動すると考え、その変化を外生的に与えたファクターによって説明するモデルを構築した。具体的には、(1)将来の1時点における格付け変化を順序プロビット分析によって説明するモデルと、(2)将来の任意の時点の格付け変化を生存分析によって説明するモデル、の2つを提唱し、実際に日本の事業債格付けのデータを用いた分析結果を示した。こうした2つの分析方法により、信用リスク・ファクターの変化がもたらす将来の格付けの変化と、それが債券・貸出の価値に与える影響を評価できるようになり、信用リスクの測定をより適切に行える可能性を示した。

  • 銀行『倒産確率』の研究

    森平 爽一郎 森政貴

    東洋経済 (週刊東洋経済)   ( 5729 ) 7-71 2001年11月

    研究論文(学術雑誌), 共著

  • 不動産ファイナンスにおけるオプション:理論と実証

    森平 爽一郎

    オペレーションズ・リサーチ(日本オペレーションズ・リサーチ学会)    606-613 2001年01月

    単著

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KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

研究発表 【 表示 / 非表示

  • The Change in the Prices of Attributes for Newly-built Condominiums in Tokyo Metropolitan Area

    森平 爽一郎

    AsRES(アジア不動産学会) (Souu,Korea,) , 

    2002年07月

  • Estimations of Credit Risk Based on Market Data Default Probability and Credit Spread

    森平 爽一郎

    101 th International ASTIN/AFIR Colloquium(国際保険数理学会), 

    1999年08月

    Tokyo/Japan

  • Conference at Financial Markets Developments and Rerforms Research in New Financial Instruments and Their Use in Financial Risk Management

    森平 爽一郎

    (Pari) , 

    1988年06月

競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 信用リスクモデリング

     

    受託研究,  未設定

Works 【 表示 / 非表示

  • 日本経済新聞 オルタナティブ投資 シンポジウム基調報告

    森平 爽一郎

    2005年04月
    -
    継続中

    その他, 単独

  • 金融情報研究のための、リアルタイムデータベースとリスク管理ソフトウエェヤーを備えた研究ラボの設置と運営 http://www.cyber.sfc.keio.ac.jp/

    森平 爽一郎

     

    その他

受賞 【 表示 / 非表示

  • 1992年度米国保険学会、最優秀論文賞

    森平 爽一郎, 1947年, "The Equilibrium Insurance Price and Underwriting Return in a Capital Market Setting", Journal of Risk and Insurance,1992

 

社会活動 【 表示 / 非表示

  • 金融情報システムセンター

     
  • Academic Honor Society:「Phi-Kappa-Phi」 Liftime Menber

     

所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本金融証券計量工学会(JAFEE)

     
  • 日本ファイナンス学会(NFA)

     
  • 日本不動産金融工学会(JAREF)

     
  • 経営財務研究学会

     
  • 日本FP学会

     

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委員歴 【 表示 / 非表示

  •  

    副会長、理事、評議員、英文誌編集委員、和文誌編集委員, 日本金融証券計量工学会(JAFEE)

  •  

    理事, 日本ファイナンス学会(NFA)

  •  

    理事, 日本不動産金融工学会(JAREF)

  •  

    評議員、和文誌編集委員, 経営財務研究学会

  •  

    理事、和文誌編集委員, 日本FP学会

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