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所属（所属キャンパス）
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総合政策学部 （三田）
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職名
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名誉教授
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外部リンク
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経歴 【 表示 ／ 非表示 】
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1985年04月-1986年03月
東北大学 ,助手
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1986年04月-1991年03月
福島大学 ,助教授
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1991年04月-2001年08月
千葉大学 ,教授
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1997年04月-2001年08月
千葉大学大学院社会文化科学研究科 ,教授
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2001年09月-継続中
大学院政策・メディア研究科委員
学歴 【 表示 ／ 非表示 】
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1977年03月
東北大学, 経済学部
大学, 卒業
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1979年03月
東北大学, 経済学研究科, 課程
大学院, 修了, 修士
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1986年08月
イエール大学, 統計学部
アメリカ合衆国, 大学院, 修了, 博士
著書 【 表示 ／ 非表示 】
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経済時系列分析ハンドブック
小暮 厚之, 朝倉書店, 2012年10月
担当範囲: 738-753
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経済時系列分析ハンドブック
小暮 厚之, 朝倉書店, 2012年10月
担当範囲: 479-496
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ランカスター ベイジアン計量経済学
小暮 厚之, 朝倉書店, 2011年08月
担当範囲: 400
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Ｒによる統計データ分析入門
小暮 厚之, 朝倉書店, 2009年09月
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２１世紀の統計科学：社会・経済の統計科学
小暮 厚之，長谷川知弘, 東京大学出版会, 2008年07月
担当範囲: 199-222
論文 【 表示 ／ 非表示 】
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A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages
ATSUYUKI, KOGURE, Jackie Li and Shinichi Kamiya
North American Actuarial Journal 18 242 - 257 2014年
研究論文（学術雑誌）
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ベイズ計量経済分析入門
小暮 厚之
経済セミナー（日本評論社） （日本評論社) 2013年8・9月号 2013年07月
研究論文（その他学術会議資料等）, 単著
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リトグラフ価格指数の作成と分析：アート市場における価格形成
島田式子小暮 厚之(/)-R駒井 正晶#H小暮 厚之
フィナンシャル・プラン二ング研究 （日本ＦＰ学会) 9 52-58 2010年03月
研究論文（学術雑誌）, 共著
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カーネル・データスカッシング－カーネル密度推定法のデータマイニングへの応用－
小暮 厚之・寒河江雅彦
日本統計学会誌 （日本統計学会) 39 （ 2 ） ２４３－２６２ 2010年03月
研究論文（学術雑誌）, 共著
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A Bayesian approach to pricing longevity risk based on risk-neutral predictive distributions
小暮 厚之，倉知善行
Insurance Mathematics and Economics 46 （ 1 ） 162-172 2010年02月
研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り
KOARA（リポジトリ）収録論文等 【 表示 ／ 非表示 】
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将来生命表の統計モデリング : Lee-Carter法とその拡張 : ヒューマンセキュリティへの基盤研究
小暮, 厚之
総合政策学ワーキングペーパーシリーズ （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科) （ 71 ） 2005年
ISSN 13488317
研究発表 【 表示 ／ 非表示 】
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A Bayesian Approach to Longevity Derivative Pricing under Stochastic Intertest Rates with a Two-factor Lee-Carter Model
小暮 厚之
「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」,
2014年03月,シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）
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A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives under Stochastic Interest Rates
小暮 厚之
The Ninth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (北京) ,
2013年09月,口頭発表（一般）, China
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A Bayesian two-factor Lee-Carter model and its appication to evaluating longevity risk in reverse mortgages
高松良光
2013 APRIA annual meeting (New York) ,
2013年07月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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Pricing Reverse Mortgages in Japan Using a Multivariate Bayesian Risk-neutral Method
小暮 厚之
The Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Waterloo, Ontario, Canada) ,
2012年09月,口頭発表（一般）, The University of Waterloo Department of Statistics and Actuarial Science
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A Bayesian multifactor Lee-Carter model toward evaluating longevity risk.
小暮 厚之
2012 APRIA annual meeting (Soeul, Korea) ,
2012年07月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
競争的研究費の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】
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モデル不確実性を考慮したベイジアン・プライシング法の構築とその長寿リスクへの応用
2016年04月-2019年03月文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 小暮 厚之, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
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アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング
2008年04月-2013年03月科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 補助金, 未設定
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生命リスクのベイズ・モデリングと証券化
2007年04月-2010年03月科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 補助金, 未設定
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金融工学による保険の計量分析～ノンパラメトリック・アプローチ～
2004年04月-2007年03月科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 補助金, 未設定
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多変量ベイジアン・プライシング：理論構築と長寿リスク評価への応用
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 補助金, 未設定
Works 【 表示 ／ 非表示 】
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SFCオープンキャンパス公開講座講師
小暮 厚之
2004年06月,その他
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日本銀行：理論研修講師（ファイナンス論）
小暮 厚之
1998年-2002年,その他
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筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員
小暮 厚之
1998年-2000年,その他
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朝倉書店：ファイナンス講座編集委員
小暮 厚之
1996年-継続中,その他
社会活動 【 表示 ／ 非表示 】
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日本学術会議
2008年10月-2014年09月 -
財務省財務総合政策研究所「国債の金利推定モデルに関する研究会」
2007年 -
日本銀行金融研究所
2004年-2006年
所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】
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日本価値創造ＥＲＭ学会,
2007年04月-継続中 -
日本保険・年金リスク学会,
2002年-継続中 -
日本金融証券計量工学学会,
1992年04月-継続中 -
日本統計学会,
1986年04月-継続中 -
Asia-Pacific Risk & Insurance Association
委員歴 【 表示 ／ 非表示 】
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2010年11月-2011年01月
専門委員, 内閣府統計委員会 人口・社会統計部会
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2008年10月-2014年09月
連携会員, 日本学術会議
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2007年04月-継続中
理事, 日本価値創造ＥＲＭ学会
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2007年
委員, 財務省財務総合政策研究所「国債の金利推定モデルに関する研究会」
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2004年-2006年
客員研究員, 日本銀行金融研究所