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所属(所属キャンパス)
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総合政策学部 (三田)
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職名
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名誉教授
小暮 厚之 (コグレ アツユキ)
Kogure, Atsuyuki
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東北大学 ,助手
福島大学 ,助教授
千葉大学 ,教授
千葉大学大学院社会文化科学研究科 ,教授
大学院政策・メディア研究科委員
東北大学, 経済学部
大学, 卒業
東北大学, 経済学研究科, 課程
大学院, 修了, 修士
イエール大学, 統計学部
アメリカ合衆国, 大学院, 修了, 博士
経済時系列分析ハンドブック
小暮 厚之, 朝倉書店, 2012年10月
担当範囲: 738-753
経済時系列分析ハンドブック
小暮 厚之, 朝倉書店, 2012年10月
担当範囲: 479-496
ランカスター ベイジアン計量経済学
小暮 厚之, 朝倉書店, 2011年08月
担当範囲: 400
Rによる統計データ分析入門
小暮 厚之, 朝倉書店, 2009年09月
21世紀の統計科学:社会・経済の統計科学
小暮 厚之,長谷川知弘, 東京大学出版会, 2008年07月
担当範囲: 199-222
A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages
ATSUYUKI, KOGURE, Jackie Li and Shinichi Kamiya
North American Actuarial Journal 18 242 - 257 2014年
研究論文(学術雑誌)
ベイズ計量経済分析入門
小暮 厚之
経済セミナー(日本評論社) (日本評論社) 2013年8・9月号 2013年07月
研究論文(その他学術会議資料等), 単著
リトグラフ価格指数の作成と分析:アート市場における価格形成
島田式子小暮 厚之(/)-R駒井 正晶#H小暮 厚之
フィナンシャル・プラン二ング研究 (日本FP学会) 9 52-58 2010年03月
研究論文(学術雑誌), 共著
カーネル・データスカッシング-カーネル密度推定法のデータマイニングへの応用-
小暮 厚之・寒河江雅彦
日本統計学会誌 (日本統計学会) 39 ( 2 ) 243-262 2010年03月
研究論文(学術雑誌), 共著
A Bayesian approach to pricing longevity risk based on risk-neutral predictive distributions
小暮 厚之,倉知善行
Insurance Mathematics and Economics 46 ( 1 ) 162-172 2010年02月
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り
多変量保険リスク管理への共単調性アプローチ : ヒューマンセキュリティへの基盤研究
小暮, 厚之
総合政策学ワーキングペーパーシリーズ (慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科) ( 59 ) 2005年
ISSN 13488317
A Bayesian Approach to Longevity Derivative Pricing under Stochastic Intertest Rates with a Two-factor Lee-Carter Model
小暮 厚之
「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」,
シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)
A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives under Stochastic Interest Rates
小暮 厚之
The Ninth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (北京) ,
口頭発表(一般), China
A Bayesian two-factor Lee-Carter model and its appication to evaluating longevity risk in reverse mortgages
高松良光
2013 APRIA annual meeting (New York) ,
口頭発表(一般), Asia-Pacific Risk and Insurance Association
Pricing Reverse Mortgages in Japan Using a Multivariate Bayesian Risk-neutral Method
小暮 厚之
The Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Waterloo, Ontario, Canada) ,
口頭発表(一般), The University of Waterloo Department of Statistics and Actuarial Science
A Bayesian multifactor Lee-Carter model toward evaluating longevity risk.
小暮 厚之
2012 APRIA annual meeting (Soeul, Korea) ,
口頭発表(一般), Asia-Pacific Risk and Insurance Association
モデル不確実性を考慮したベイジアン・プライシング法の構築とその長寿リスクへの応用
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 小暮 厚之, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金, 未設定
生命リスクのベイズ・モデリングと証券化
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金, 未設定
金融工学による保険の計量分析~ノンパラメトリック・アプローチ~
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金, 未設定
多変量ベイジアン・プライシング:理論構築と長寿リスク評価への応用
科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 補助金, 未設定
SFCオープンキャンパス公開講座講師
小暮 厚之
その他
日本銀行:理論研修講師(ファイナンス論)
小暮 厚之
その他
筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員
小暮 厚之
その他
朝倉書店:ファイナンス講座編集委員
小暮 厚之
その他
日本学術会議
財務省財務総合政策研究所「国債の金利推定モデルに関する研究会」
日本銀行金融研究所
日本価値創造ERM学会,
日本保険・年金リスク学会,
日本金融証券計量工学学会,
日本統計学会,
Asia-Pacific Risk & Insurance Association
専門委員, 内閣府統計委員会 人口・社会統計部会
連携会員, 日本学術会議
理事, 日本価値創造ERM学会
委員, 財務省財務総合政策研究所「国債の金利推定モデルに関する研究会」
客員研究員, 日本銀行金融研究所