白石 博 (シライシ ヒロシ)

Shiraishi, Hiroshi

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所属(所属キャンパス)

理工学部 数理科学科 (矢上)

職名

准教授

HP

外部リンク

経歴 【 表示 / 非表示

  • 1998年04月
    -
    2000年01月

    GEキャピタル・エジソン生命保険株式会社

  • 2000年02月
    -
    2005年03月

    プルデンシャル生命保険株式会社

  • 2005年04月
    -
    2007年03月

    ハノーバー・リー・サービセス株式会社

  • 2007年04月
    -
    2008年03月

    早稲田大学, 基幹理工学部応用数理学科, 助手

  • 2008年04月
    -
    2009年03月

    早稲田大学, 基幹理工学部応用数理学科, 助教

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学歴 【 表示 / 非表示

  • 1994年04月
    -
    1998年03月

    早稲田大学, 理工学部, 数理科学科

    大学, 卒業

  • 2002年04月
    -
    2004年03月

    早稲田大学, 理工学研究科, 数理科学専攻

    大学院, 修了, 修士

  • 2004年04月
    -
    2007年03月

    早稲田大学, 理工学研究科, 数理科学専攻

    大学院, 単位取得退学, 博士

学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(理学), 早稲田大学, 2007年10月

    Statistical Estimation of Optimal Portfolios for Dependent Returns of Assets

免許・資格 【 表示 / 非表示

  • 日本アクチュアリー会正会員, 2007年02月

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 情報通信 / 統計科学

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

  • 人文・社会 / 経済統計

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • 統計的推測

  • 漸近理論

  • 点過程

  • 保険数理

  • ポートフォリオ

研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • ランダムフォレストを用いた時系列データのモデリング, 

    2021年04月
    -
    継続中

  • 離散観測された局所定常Hawkes過程に対する統計的推定, 

    2018年02月
    -
    継続中

  • 保険数理における最適配当境界の統計的推定, 

    2014年04月
    -
    継続中

  • 時系列データに関する統計的漸近論, 

    2005年
    -
    継続中

  • 最適ポートフォリオ選択問題, 

    2005年
    -
    継続中

 

著書 【 表示 / 非表示

  • 時系列データ解析

    白石 博, 森北出版, 2022年02月,  ページ数: 248

  • Statistical Portfolio Estimation

    Taniguchi M, Shiraishi H, Hirukawa J, Solvang K H, Yamashita T, Chapman and Hall/CRC, 2017年08月,  ページ数: 377

    担当範囲: 3章、4章、8章の一部

     概要を見る

    The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods in financial engineering, used to control the risk of investments. This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, non-stationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality (LAN). The approach is generalized for portfolio estimation, so that many important problems can be covered.

    This book can primarily be used as a reference by researchers from statistics, mathematics, finance, econometrics, and genomics. It can also be used as a textbook by senior undergraduate and graduate students in these fields.

論文 【 表示 / 非表示

  • Association between prehospital transfer distance and surgical mortality in emergency thoracic aortic surgery

    Yu Izumisawa, Hideki Endo, Nao Ichihara, Arata Takahashi, Kan Nawata, Hiroshi Shiraishi, Hiroaki Miyata, Noboru Motomura

    The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 163 ( 1 ) 28 - 35 2022年01月

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り,  ISSN  00225223

     概要を見る

    © 2020 The American Association for Thoracic Surgery Objective: To examine whether there is an association between prehospital transfer distance and surgical mortality in emergency thoracic aortic surgery. Methods: A retrospective cohort study using a national clinical database in Japan was conducted. Patients who underwent emergency thoracic aortic surgery from January 1, 2014, to December 31, 2016, were included. Patients with type B dissection were excluded. A multilevel logistic regression analysis was performed to examine the association between prehospital transfer distance and surgical mortality. In addition, an instrumental variable analysis was performed to address unmeasured confounding. Results: A total of 12,004 patients underwent emergency thoracic aortic surgeries at 495 hospitals. Surgical mortality was 13.8%. The risk-adjusted mortality odds ratio for standardized distance (mean 12.8 km, standard deviation 15.2 km) was 0.94 (95% confidence interval, 0.87-1.01; P = .09). Instrumental variable analysis did not reveal a significant association between transfer distance and surgical mortality as well. Conclusions: No significant association was found between surgical mortality and prehospital transfer distance in emergency thoracic aortic surgery cases. Suspected cases of acute thoracic aortic syndrome may be transferred safely to distant high-volume hospitals.

  • Hawkes過程における2つの推定手法の比較と実データ解析への応用

    茅根 脩司,白石 博

    数理統計 (統計数理研究所)  69 ( 2 ) 181 - 207 2021年12月

    研究論文(大学,研究機関等紀要), 共著, 査読有り

  • Hawkesグラフを用いた多変量計数データのイベントの伝播構造の推移の可視化とその生命保険事業への応用の可能性の検討

    白石 博

    生命保険論集 (生命保険文化センター)  213   125 - 170 2020年12月

    研究論文(学術雑誌), 単著,  ISSN  1346-7190

  • Hawkes 過程を利用したシステミックリスク定量化

    泉澤 佑,白石 博

    JARIP Bulletin 4 ( 1 ) 31 - 51 2020年11月

    研究論文(大学,研究機関等紀要), 共著

  • Local asymptotic normality and efficient estimation for multivariate GINAR(p) models

    Hiroshi Shiraishi

    Cogent Mathematics & Statistics 6 ( 1 ) 1695437 2019年12月

    研究論文(学術雑誌), 単著, 査読有り

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KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

研究発表 【 表示 / 非表示

  • Generalized random forests for dependent data

    Hiroshi Shiraishi, Tomoshige Nakamura

    5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)) (Ryukoku University(Web)) , 

    2022年06月

    口頭発表(一般), EcoSta

  • Time Series Quantile Regressions by using Random Forests

    Hiroshi Shiraishi, Ryotaro Shibuki, Tomoshige Nakamura

    Waseda International Symposium : Topological Data Science, Causality, Analysis of Variance and Time Series (Waseda University) , 

    2022年03月

    口頭発表(一般), Yan Liu, Yuichi Goto

  • ランダムフォレストを用いた時系列分位点回帰

    白石 博, 澁木 涼太郎, 中村 知繁

    科研費シンポジウム「多様な分野における統計科学に関する理論と方法論の革新的展開」 (新潟大学駅南キャンパスときめいと 講義室 A,B) , 

    2021年09月

    シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), 蛭川 潤一(新潟大学),青嶋 誠(筑波大学)

  • Semiparametric estimation of optimal dividend barrier for Levy processes

    Hiroshi Shiraishi, Yasutaka Shimizu

    4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021) (Hong Kong University of Science and Technology(Web)) , 

    2021年06月

    口頭発表(一般), EcoSta

  • Local Asymptotic Normality and Efficient Estimation for Multivariate INAR(p) Models

    Hiroshi Shiraishi

    Kinosaki Seminar Data Science&Causality (Blue Ridge Hotel) , 

    2019年03月

    シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), Masanobu Taniguchi (Waseda University)

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競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • ネイマン直交性を用いた機械学習と統計的推論を併用した推定理論の時系列解析への応用

    2021年04月
    -
    2026年03月

    文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 白石 博, 基盤研究(C), 補助金,  研究代表者

  • 保険ポートフォリオの最適配当境界における統計的推定

    2016年10月
    -
    2022年03月

    慶應義塾大学, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 白石博, 補助金,  研究代表者

  • 高次元データに関するポートフォリオ最適化問題

    2012年04月
    -
    2017年03月

    東京慈恵会医科大学、慶應義塾大学, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 白石博, 補助金,  研究代表者

  • 金融資産の収益率過程に従属性がある場合の最適ポートフォリオの統計的推定

    2008年04月
    -
    2011年03月

    早稲田大学、東京慈恵会医科大学, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 白石博, 補助金,  研究代表者

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 生命保険数学特論(OLIS生命保険寄附講座)

    2022年度

  • 時系列モデル

    2022年度

  • 統計科学輪講

    2022年度

  • 数学2A

    2022年度

  • 数理統計学第1同演習

    2022年度

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担当経験のある授業科目 【 表示 / 非表示

  • 数理統計学第1同演習

    慶應義塾

    2015年04月
    -
    2016年03月

    春学期, 演習, 専任, 2時間

  • 時系列モデル

    慶應義塾

    2015年04月
    -
    2016年03月

    春学期, 講義, 専任, 1時間

  • 生命保険概論

    慶應義塾

    2015年04月
    -
    2016年03月

    春学期, 講義, 1時間

  • 数学1B

    慶應義塾

    2015年04月
    -
    2016年03月

    秋学期, 講義, 専任, 1時間

  • 統計科学輪講

    慶應義塾

    2015年04月
    -
    2016年03月

    秋学期, 演習, 専任, 1時間

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所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本統計学会, 

    2003年10月
    -
    継続中
  • 日本数学会, 

    2002年10月
    -
    継続中
  • 日本アクチュアリー会, 

    1998年04月
    -
    継続中

委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2017年04月
    -
    継続中

    産学共同委員会委員, 日本アクチュアリー会

  • 2013年07月
    -
    2015年06月

    『数学』常任編集委員, 日本数学会

  • 2012年
    -
    継続中

    Reviewer for Methematica Reviews(MR), American Mathematical Society