慶應義塾研究者情報データベース

経歴 【 表示 ／ 非表示 】

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• 1998年04月

  -

  2000年01月

  GEキャピタル・エジソン生命保険株式会社

• 2000年02月

  -

  2005年03月

  プルデンシャル生命保険株式会社

• 2005年04月

  -

  2007年03月

  ハノーバー・リー・サービセス株式会社

• 2007年04月

  -

  2008年03月

  早稲田大学, 基幹理工学部応用数理学科, 助手

• 2008年04月

  -

  2009年03月

  早稲田大学, 基幹理工学部応用数理学科, 助教

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学歴 【 表示 ／ 非表示 】

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• 1994年04月

  -

  1998年03月

  早稲田大学, 理工学部, 数理科学科

  大学, 卒業

• 2002年04月

  -

  2004年03月

  早稲田大学, 理工学研究科, 数理科学専攻

  大学院, 修了, 修士

• 2004年04月

  -

  2007年03月

  早稲田大学, 理工学研究科, 数理科学専攻

  大学院, 単位取得退学, 博士

学位 【 表示 ／ 非表示 】

学位 【 表示 ／ 非表示 】

• 博士（理学）, 早稲田大学, 2007年10月

  Statistical Estimation of Optimal Portfolios for Dependent Returns of Assets

免許・資格 【 表示 ／ 非表示 】

免許・資格 【 表示 ／ 非表示 】

• 日本アクチュアリー会正会員, 2007年02月

研究分野 【 表示 ／ 非表示 】

研究分野 【 表示 ／ 非表示 】

• 情報通信 / 統計科学

• 人文・社会 / 金融、ファイナンス

• 人文・社会 / 経済統計

研究キーワード 【 表示 ／ 非表示 】

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• 統計的推測

• 漸近理論

• 点過程

• 保険数理

• ポートフォリオ

研究テーマ 【 表示 ／ 非表示 】

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• ランダムフォレストを用いた時系列データのモデリング, 

  2021年04月

  -

  継続中

• 離散観測された局所定常Hawkes過程に対する統計的推定, 

  2018年02月

  -

  継続中

• 保険数理における最適配当境界の統計的推定, 

  2014年04月

  -

  継続中

• 時系列データに関する統計的漸近論, 

  2005年

  -

  継続中

• 最適ポートフォリオ選択問題, 

  2005年

  -

  継続中

著書 【 表示 ／ 非表示 】

著書 【 表示 ／ 非表示 】

• Semiparametric Estimation of Optimal Dividend Barrier for Spectrally Negative Lévy Process

  Shimizu Y., Shiraishi H., Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models: Essays in Honor of Masanobu Taniguchi, 2023年01月

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  We discuss a statistical estimation problem of an optimal dividend barrier when the surplus process follows a Lévy insurance risk process. The optimal dividend barrier is defined as the level of the barrier that maximizes the expectation of the present value of all dividend payments until ruin. In this paper, an estimator of the expected present value of all dividend payments is defined based on “quasi-process” in which sample paths are generated by shuffling increments of a sample path of the Lévy insurance risk process. The consistency of the optimal dividend barrier estimator is shown. Moreover, our approach is examined numerically in the case of the compound Poisson risk model perturbed by diffusion.

  • Access to Document (DOI)

• 時系列データ解析

  白石　博, 森北出版, 2022年02月,  ページ数： 248

• Statistical Portfolio Estimation

  Taniguchi M, Shiraishi H, Hirukawa J, Solvang K H, Yamashita T, Chapman and Hall/CRC, 2017年08月,  ページ数： 377

  担当範囲: 3章、4章、8章の一部

  　概要を見る

  The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods in financial engineering, used to control the risk of investments. This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, non-stationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality (LAN). The approach is generalized for portfolio estimation, so that many important problems can be covered.
  
  This book can primarily be used as a reference by researchers from statistics, mathematics, finance, econometrics, and genomics. It can also be used as a textbook by senior undergraduate and graduate students in these fields.

論文 【 表示 ／ 非表示 】

論文 【 表示 ／ 非表示 】

• Time Series Quantile Regression Using Random Forests

  Shiraishi H., Nakamura T., Shibuki R.

  Journal of Time Series Analysis 45 （ 4 ） 639 - 659 2024年07月

  ISSN  01439782

  　概要を見る

  We discuss an application of Generalized Random Forests (GRF) proposed to quantile regression for time series data. We extended the theoretical results of the GRF consistency for i.i.d. data to time series data. In particular, in the main theorem, based only on the general assumptions for time series data and trees, we show that the tsQRF (time series Quantile Regression Forest) estimator is consistent. Compare with existing article, different ideas are used throughout the theoretical proof. In addition, a simulation and real data analysis were conducted. In the simulation, the accuracy of the conditional quantile estimation was evaluated under time series models. In the real data using the Nikkei Stock Average, our estimator is demonstrated to capture volatility more efficiently, thus preventing underestimation of uncertainty.

  • Access to Document (DOI)

• Estimating the effective reproduction number of COVID-19 via the chain ladder method

  Lin X., Matsunaka Y., Shiraishi H.

  Japanese Journal of Statistics and Data Science 2024年

  　概要を見る

  This paper addressed a critical issue of reporting delays in estimating the effective reproduction number, focusing on the context of the COVID-19 pandemic. The reporting delay problem is a pervasive challenge, impacting the accuracy of the estimation and consequently influencing public health decision-making. Through the exploration of the application of the Chain Ladder method, a well-established technique from actuarial science, a novel approach to mitigate the effects of reporting delays in infectious disease epidemiology was proposed. By applying the Chain Ladder method to infectious disease data, we illustrated its potential to provide more accurate and timely estimation, accounting for reporting delays inherent in epidemiological surveillance systems.

  • Access to Document (DOI)

• Association between prehospital transfer distance and surgical mortality in emergency thoracic aortic surgery

  Yu Izumisawa, Hideki Endo, Nao Ichihara, Arata Takahashi, Kan Nawata, Hiroshi Shiraishi, Hiroaki Miyata, Noboru Motomura

  The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 163 （ 1 ） 28 - 35 2022年01月

  研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り,  ISSN  00225223

  　概要を見る

  © 2020 The American Association for Thoracic Surgery Objective: To examine whether there is an association between prehospital transfer distance and surgical mortality in emergency thoracic aortic surgery. Methods: A retrospective cohort study using a national clinical database in Japan was conducted. Patients who underwent emergency thoracic aortic surgery from January 1, 2014, to December 31, 2016, were included. Patients with type B dissection were excluded. A multilevel logistic regression analysis was performed to examine the association between prehospital transfer distance and surgical mortality. In addition, an instrumental variable analysis was performed to address unmeasured confounding. Results: A total of 12,004 patients underwent emergency thoracic aortic surgeries at 495 hospitals. Surgical mortality was 13.8%. The risk-adjusted mortality odds ratio for standardized distance (mean 12.8 km, standard deviation 15.2 km) was 0.94 (95% confidence interval, 0.87-1.01; P = .09). Instrumental variable analysis did not reveal a significant association between transfer distance and surgical mortality as well. Conclusions: No significant association was found between surgical mortality and prehospital transfer distance in emergency thoracic aortic surgery cases. Suspected cases of acute thoracic aortic syndrome may be transferred safely to distant high-volume hospitals.

  • Access to Document (DOI)

• Hawkes過程における２つの推定手法の比較と実データ解析への応用

  茅根　脩司，白石　博

  数理統計 （統計数理研究所）  69 （ 2 ） 181 - 207 2021年12月

  研究論文（大学，研究機関等紀要）, 共著, 査読有り

• Hawkesグラフを用いた多変量計数データのイベントの伝播構造の推移の可視化とその生命保険事業への応用の可能性の検討

  白石　博

  生命保険論集 （生命保険文化センター）  213   125 - 170 2020年12月

  研究論文（学術雑誌）, 単著,  ISSN  1346-7190

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KOARA（リポジトリ）収録論文等 【 表示 ／ 非表示 】

KOARA（リポジトリ）収録論文等 【 表示 ／ 非表示 】

• 高次元データに関するポートフォリオ最適化問題

  白石, 博

  科学研究費補助金研究成果報告書 2016年

研究発表 【 表示 ／ 非表示 】

研究発表 【 表示 ／ 非表示 】

• Generalized random forests for dependent data

  Hiroshi Shiraishi, Tomoshige Nakamura

  5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)) （Ryukoku University(Web)） , 

  2022年06月

  , 

  口頭発表（一般）, EcoSta

• Time Series Quantile Regressions by using Random Forests

  Hiroshi Shiraishi, Ryotaro Shibuki, Tomoshige Nakamura

  Waseda International Symposium : Topological Data Science, Causality, Analysis of Variance and Time Series （Waseda University） , 

  2022年03月

  , 

  口頭発表（一般）, Yan Liu, Yuichi Goto

• ランダムフォレストを用いた時系列分位点回帰

  白石　博, 澁木　涼太郎, 中村　知繁

  科研費シンポジウム「多様な分野における統計科学に関する理論と方法論の革新的展開」 （新潟大学駅南キャンパスときめいと 講義室 A,B） , 

  2021年09月

  , 

  シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, 蛭川 潤一（新潟大学），青嶋 誠（筑波大学）

• Semiparametric estimation of optimal dividend barrier for Levy processes

  Hiroshi Shiraishi, Yasutaka Shimizu

  4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021) （Hong Kong University of Science and Technology(Web)） , 

  2021年06月

  , 

  口頭発表（一般）, EcoSta

• Local Asymptotic Normality and Efficient Estimation for Multivariate INAR(p) Models

  Hiroshi Shiraishi

  Kinosaki Seminar Data Science&Causality （Blue Ridge Hotel） , 

  2019年03月

  , 

  シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）, Masanobu Taniguchi (Waseda University)

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競争的研究費の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】

競争的研究費の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】

• ネイマン直交性を用いた機械学習と統計的推論を併用した推定理論の時系列解析への応用

  2021年04月

  -

  2026年03月

  文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 白石 博, 基盤研究(C), 補助金,  研究代表者

• 保険ポートフォリオの最適配当境界における統計的推定

  2016年10月

  -

  2022年03月

  慶應義塾大学, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 白石博, 補助金,  研究代表者

• 高次元データに関するポートフォリオ最適化問題

  2012年04月

  -

  2017年03月

  東京慈恵会医科大学、慶應義塾大学, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 白石博, 補助金,  研究代表者

• 金融資産の収益率過程に従属性がある場合の最適ポートフォリオの統計的推定

  2008年04月

  -

  2011年03月

  早稲田大学、東京慈恵会医科大学, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会）, 白石博, 補助金,  研究代表者

担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

• 生命保険数学特論（ＯＬＩＳ生命保険寄附講座）

  2024年度

• 時系列モデル

  2024年度

• 統計科学同演習

  2024年度

• 統計科学輪講

  2024年度

• 数理ファイナンス特論

  2024年度

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担当経験のある授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

担当経験のある授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

• 数理統計学第１同演習

  慶應義塾

  2015年04月

  -

  2016年03月

  , 

  春学期, 演習, 専任, 2時間

• 時系列モデル

  慶應義塾

  2015年04月

  -

  2016年03月

  , 

  春学期, 講義, 専任, 1時間

• 生命保険概論

  慶應義塾

  2015年04月

  -

  2016年03月

  , 

  春学期, 講義, 1時間

• 数学1B

  慶應義塾

  2015年04月

  -

  2016年03月

  , 

  秋学期, 講義, 専任, 1時間

• 統計科学輪講

  慶應義塾

  2015年04月

  -

  2016年03月

  , 

  秋学期, 演習, 専任, 1時間

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所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】

所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】

• 日本統計学会, 

  2003年10月

  -

  継続中

• 日本数学会, 

  2002年10月

  -

  継続中

• 日本アクチュアリー会, 

  1998年04月

  -

  継続中

委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

• 2017年04月

  -

  継続中

  産学共同委員会委員, 日本アクチュアリー会

• 2013年07月

  -

  2015年06月

  『数学』常任編集委員, 日本数学会

• 2012年

  -

  継続中

  Reviewer for Methematica Reviews(MR), American Mathematical Society