研究発表 - 山本 零
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銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法
田中克弘, 山本零
日本OR学会2023年春季大会,
2023年,口頭発表（一般）
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Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network
Yamamoto, R, and Isogai, A.
INFORMS Annual Meeting, 2023,
2023年,口頭発表（一般）
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上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析
中野龍人, 山本零
JAFEE2023年度冬季大会,
2023年,口頭発表（一般）
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楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用
田中克弘, 山本零
日本OR学会2022年春季大会,
2022年,口頭発表（一般）
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Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks
Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Hiroshi Miyahara
INFORMS Annual Meeting,
2022年,口頭発表（一般）
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Failure Discrimination and Variable Selection Problem by Mixed Integer Semi-definite Programming using Maximal Margin Hyperplane
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
The 22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies,
2021年,口頭発表（一般）
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Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-Integer Semi-Definite Programming for Support Vector Machine
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
31th European Conference on Operational Research,
2021年,口頭発表（一般）
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株主総会における議決権行使の重要性について～取締役選任議案の実証分析～
山本零, 淺田一成
JAFEE2019年度冬季大会,
2020年,口頭発表（一般）
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半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案
田中克弘, 山本零
日本OR学会2020年春季大会,
2020年,口頭発表（一般）
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An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information
Rei Yamamoto
INFORMS ALIO International Conference,
2019年,口頭発表（一般）
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Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution
Yamamoto, R. and Kawadai, N.
INFORMS Annual Meeting,
2019年,口頭発表（一般）
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Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization
REI YAMAMOTO
29th European Conference on Operational Research,
2018年,口頭発表（招待・特別）
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多期間最適化を用いた低金利下での最適年金運用
山本 零
日本OR学会2017年秋季大会,
2017年,口頭発表（一般）
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ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良
山本 零, 澤田 一成
日本OR学会2017年春季大会,
2017年,口頭発表（一般）
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An EBIT-based Structural Credit Risk Model using Bayesian Estimation
REI YAMAMOTO, KAZUNARI SAWADA
21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies,
2017年,口頭発表（招待・特別）
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ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良
山本 零, 澤田 一成
JAFEE2017年度夏季大会,
2017年,口頭発表（一般）
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ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦略
山本 零, 枇々木 規雄
JAFEE2016年度冬季大会,
2016年,口頭発表（一般）
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Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Fund Management Conditions
REI YAMAMOTO, NORIO HIBIKI
28th European Conference on Operational Research,
2016年,口頭発表（招待・特別）
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企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～
山本 零, 淺田 一成
JAFEE2016年度夏季大会,
2016年,口頭発表（一般）
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ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦略
山本 零, 枇々木 規雄
日本OR学会2016年秋季大会,
2016年,口頭発表（一般）
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ファンド運営を意識した 最適ペアトレード戦略- DFO手法を用いた問題設計-
山本 零, 枇々木 規雄
日本OR学会2015年秋季大会,
2015年,口頭発表（一般）
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国内株式市場における超過共変動に関する実証研究
山本 零
大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第57回,
2015年,口頭発表（招待・特別）
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Optimal Pair Trading Strategy for Actual Fund Management using Derivative Free Optimization
REI YAMAMOTO, NORIO HIBIKI
27th European Conference on Operational Research,
2015年,口頭発表（招待・特別）
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ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略 -DFO手法を用いた問題設計-
山本 零, 枇々木 規雄
JAFEE2014年度冬季大会,
2014年,口頭発表（一般）
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Excess Comevement and Investor Attention in Japan
山本 零, 徳永 俊史
日本ファイナンス学会第22回大会,
2014年,口頭発表（一般）
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Excess Comevement and Investor Attention in Japan
山本 零, 徳永 俊史
JAFEE2014年度夏季大会,
2014年,口頭発表（一般）
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最適リバランス戦略における乖離許容幅の決定方法-公的年金積立金運用への応用-
枇々木 規雄, 山本 零
JAFEE2013年度夏季大会,
2013年,口頭発表（一般）
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取引コストを考慮した大型ポートフォリオのリバランススケジュール最適化
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2013年春季大会,
2013年,口頭発表（一般）
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コヒレント・リスク尺度最小化に基づくSVMと格付け判別への適用
後藤 順哉, 武田 朗子, 山本 零
日本OR学会2013年春季大会,
2013年,口頭発表（一般）
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最適リバランス戦略における乖離許容幅の決定方法-公的年金積立金運用への応用-
枇々木 規雄, 山本 零
日本OR学会2013年春季大会,
2013年,口頭発表（一般）
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Rebalance Schedule Optimization of a Large Scale Portfolio under Transaction Cost
REI YAMAMOTO, HIROSHI KONNO
26th European Conference on Operational Research,
2013年,口頭発表（一般）
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Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs
NORIO HIBIKI, REI YAMAMOTO
26th European Conference on Operational Research,
2013年,口頭発表（一般）
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Coherent Risk Minimization-based SVMs and its Application to Credit Rating
JUNYA GOTOH, TKIKO TAKEDA, REI YAMAMOTO
26th European Conference on Operational Research,
2013年,口頭発表（一般）
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Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs-An Application to the Government Pension Investment Fund in Japan
NORIO HIBIKI, REI YAMAMOTO
Asia-Pacific Risk and Insurance Association 17th Annual Conference,
2013年,口頭発表（一般）
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取引コストを考慮した最適資産配分問題に対するDFOによるモデル化
枇々木 規雄, 山本 零, 田辺 隆人, 今井 義弥
JAFEE2012年冬季大会,
2012年,口頭発表（一般）
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公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-
山本 零, 上崎 勝己, 笠島 久司
日本OR学会2012年春季大会,
2012年,口頭発表（一般）
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超過共変動の時系列特性分析
山本 零, 徳永 俊史
JAFEE2012年夏季大会,
2012年,口頭発表（一般）
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公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-
山本 零, 上崎 勝己, 笠島 久司
日本応用数理学会2012年年会,
2012年,口頭発表（一般）
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取引コストを考慮した最適資産配分問題に対するDFOによるモデル化
枇々木 規雄, 山本 零, 田辺 隆人, 今井 義弥
日本OR学会2012年秋季大会,
2012年,口頭発表（一般）
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Interaction between Financial Risk Measures and Machine Learning Methods
後藤 順哉, 武田 朗子, 山本 零
情報化ネットワーク社会に向けた 高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発シンポジウム,
2012年,口頭発表（招待・特別）
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超過共変動の時系列特性分析
徳永 俊史, 山本 零
行動経済学会第6回大会,
2012年,口頭発表（一般）
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取引コストを考慮した大型ポートフォリオのリバランススケジュール最適化
山本 零, 今野 浩
JAFEE2011年冬季大会,
2011年,口頭発表（一般）
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ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金運用の基本ポートフォリオ構築への応用例-
山本 零, 鴻丸 靖弘
日本OR学会2011年秋季大会,
2011年,口頭発表（一般）
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公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-
山本 零, 上崎 勝己, 笠島 久司
JAFEE2011年夏季大会,
2011年,口頭発表（一般）
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資産運用実務における数理最適化の応用
山本 零
東北大学経済学部サービス・サイエンスにおける数理最適化研究プロジェクト研究会,
2010年,口頭発表（招待・特別）
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ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金運用の基本ポートフォリオ構築への応用例-
山本 零, 鴻丸 靖弘
JAFEE2010年夏季大会,
2010年,口頭発表（一般）
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新興国株式市場における割安株投資の有効性検証
山本 零, 空閑 健一, 石川 敦啓
JAFEE2010年冬季大会,
2010年,口頭発表（一般）
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新興国株式市場における割安株投資の有効性検証
山本 零
MPTフォーラム2010年度2月例会,
2010年,口頭発表（招待・特別）
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公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考 -多期間最適化モデルの活用-
山本 零, 上崎 勝己
日本OR学会2009年秋季大会,
2009年,口頭発表（一般）
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公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考について -多期間最適化モデルの活用-
山本 零, 上崎 勝己
JAFEE2009年夏季大会,
2009年,口頭発表（一般）
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TC制約の下でのポートフォリオ最適化
石橋 拓弥, 山本 零, 今野 浩
日本OR学会2009年秋季大会,
2009年,口頭発表（一般）
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IC最大化による期待収益率作成とその効果
鴻丸 靖弘, 山本 零, 今野 浩
日本OR学会2009年秋季大会,
2009年,口頭発表（一般）
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整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築と評価
山本 零, 高屋 仁寛, 今野 浩
JAFEE2008年冬季大会,
2008年,口頭発表（一般）
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投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
山本 零
日本FP学会第9回大会,
2008年,口頭発表（招待・特別）
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数理計画法を用いた個人投資家の資産運用モデル
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2008年秋季大会,
2008年,口頭発表（一般）
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整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築
高屋 仁寛, 山本 零, 今野 浩
日本OR学会2008年秋季大会,
2008年,口頭発表（一般）
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変数選択方法における整数計画法の応用
山本 零, 今野 浩
JAFEE2007年冬季大会,
2007年,口頭発表（一般）
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絶対偏差を用いた大規模Maximal Predictability Portfolioの構築と評価
山本 零, 今野 浩, 森田 侑平
日本OR学会2007年秋季大会,
2007年,口頭発表（一般）
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収益率分布の両裾を考慮したポートフォリオ最適化
田中 克弘, 山本 零, 今野 浩
日本OR学会2007年秋季大会,
2007年,口頭発表（一般）
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整数計画法を用いたポートフォリオ最適化
山本 零
第19回RAMPシンポジウム,
2007年,口頭発表（招待・特別）
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Maximal Predictability Portfolioの構築と評価
山本 零, 石井 大介, 今野 浩
JAFEE2006年冬季大会,
2006年,口頭発表（一般）
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取引手数料を考慮した平均・分散モデルの効率的解法
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2006年春季大会,
2006年,口頭発表（一般）
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決定係数最大化ポートフォリオの構築と評価
石井 大介, 今野 浩,山本 零
日本OR学会2006年春季大会,
2006年,口頭発表（一般）
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Solving a Maximal Predictability Portfolio Model -Algorithm and Evaluation-
REI YAMAMOTO, DAISUKE ISHII, HIROSHI KONNO
INFORMS International Conference,
2006年,口頭発表（一般）
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取引コストを考慮した平均・絶対偏差モデルに対する分枝限定法と整数計画法の比較・検討
山本 零, 泉 一雄, 今野 浩
日本OR学会2006年秋季大会,
2006年,口頭発表（一般）
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平均・分散・歪度モデルの効率的解法に関する研究
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2005年春季大会,
2005年,口頭発表（一般）
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An Efficient Algorithm for Solving Convex-Convex Quadratic Fractional Programs
REI YAMAMOTO, HIROSHI KONNO
17st Conference of the International Federation of Operational Research Societies,
2005年,口頭発表（一般）
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取引手数料を考慮した平均・分散モデルの効率的解法
山本 零, 今野 浩
日本応用数理学会2005年年会,
2005年,口頭発表（一般）
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整数計画法を用いたポートフォリオ最適化
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2004年春季大会,
2004年,口頭発表（一般）
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凸2次関数の比の最大化問題の効率的解法に関する研究
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2004年秋季大会,
2004年,口頭発表（一般）
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絶対偏差の比の最小化問題の解法
土屋 賢一, 今野 浩, 山本 零
日本OR学会2004年秋季大会,
2004年,口頭発表（一般）
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Global Optimization vs Integer Programming in Portfolio Optimization under Nonconvex Transaction Costs
HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO
第16回RAMPシンポジウム,
2004年,口頭発表（招待・特別）
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平均・分散・歪度モデルの効率的解法と評価
山本 零, 今野 浩
JAFEE2004年冬季大会,
2004年,口頭発表（一般）
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ポートフォリオ最適化問題における大域的最適化 vs 整数計画法
山本 零, 今野 浩
JAFEE2003年冬季大会,
2003年,口頭発表（一般）
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非凸型取引コストの下でのロング・ショートポートフォリオ最適化問題に関する研究
秋篠 啓介, 今野 浩, 山本 零
日本OR学会2003年秋季大会,
2003年,口頭発表（一般）
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Portfolio Optimization under Short Sale Opportunity
越塚 知幸, 今野 浩, 山本 零
日本OR学会2002年秋季大会,
2002年,口頭発表（一般）
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非凸型取引コストの下での効率的フロンティア上への最小コストリバランス
山本 零, 今野 浩
日本OR学会2002年秋季大会,
2002年,口頭発表（一般）