Papers - Hibiki, Norio

Generalized Recovery Theoremを用いた収益率分布の推定

伊藤 雅剛、霧生 拓也，枇々木 規雄

ジャフィー・ジャーナル 17   76 - 99 2019.04

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions

Rei Yamamoto and Norio Hibiki

Journal of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  60 ( 4 ) 244 - 261 2017.07

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

Contingent Capital を用いた銀行のリスク管理に関する研究

岩熊 淳太, 枇々木 規雄

ジャフィー・ジャーナル「金融工学と市場計量分析」 (日本金融・証券計量・工学学会)     102 - 132 2017.03

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

創業企業の信用リスクモデル

尾木 研三, 内海 裕一, 枇々木 規雄

ジャフィー・ジャーナル「金融工学と市場計量分析」 (日本金融・証券計量・工学学会)     133 - 156 2017.03

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

小企業向け信用スコアリングモデルにおける業歴関数の頑健性と経営者の個人資産額との関係性

尾木 研三, 戸城 正浩, 枇々木 規雄

Transactions of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  59   134 - 159 2016.12

Research paper (scientific journal), Accepted

下方リスクを考慮した多期間最適執行戦略モデル

竹延俊一, 枇々木規雄

オペレーションズ・リサーチ (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  61 ( 6 ) 385 - 396 2016.06

Research paper (scientific journal), Accepted

小企業のEL推計における業歴の有効性

KENZO OGI, MASAHIRO TOSHIRO, HIBIKI NORIO

ジャフィー・ジャーナル「金融工学と市場計量分析」 (日本金融・証券計量・工学学会)     156 - 175 2016.03

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

MULTI-PERIOD INVESTMENT POLICY FOR CORPORATE PENSION FUND WITH SPONSORING COMPANY

Muneki Kawaguchi and Norio Hibiki

Transactions of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  58   1 - 23 2015.12

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

銀行勘定の金利リスク管理モデル －修正期間収益アプローチと経済価値アプローチの比較－

岩熊 淳太, 枇々木 規雄

FSAリサーチ・レビュー  ( 9 )  2015.10

Research paper (other academic), Joint Work, Accepted

Multi-period Stochastic Programming Model for State-Dependent Asset Allocation with CVaR

Shinya Hirano and Norio Hibiki

Journal of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  58 ( 4 ) 307 - 329 2015.10

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略 －DFO手法を用いた問題設計－

山本 零, 枇々木 規雄

ジャフィー・ジャーナル「金融工学と市場計量分析」 (日本金融・証券計量・工学学会)     202 - 233 2015.03

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析

KENZO OGI, MASAHIRO TOSHIRO, HIBIKI NORIO

ジャフィー・ジャーナル「金融工学と市場計量分析」 (日本金融・証券計量・工学学会)     168 - 201 2015.03

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

複数資産にインプライド分布を用いた最適資産配分モデル

霧生 拓也, 枇々木 規雄

Transactions of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  57   112 - 134 2014.12

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

取引コストを考慮した最適資産配分問題 －DFO手法を用いた最適乖離許容領域の決定－

枇々木 規雄, 山本 零, 田辺 隆人, 今井 義弥

Transactions of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  57   1 - 26 2014.12

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

Optimal Symmetric No-trade Ranges in Asset Rebalancing Strategy with Transaction Costs - An application to the Government Pension Investment Fund in Japan -

Norio Hibiki and Rei Yamamoto

Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 8 ( 2 ) 293 - 327 2014.07

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

母体財務への影響を考慮した年金資産運用

KAWAGUCHI MUNEKI, HIBIKI NORIO

日本保険・年金リスク学会誌 (日本保険・年金リスク学会)  5 ( 1 ) 21 - 34 2014.03

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

VWAP執行戦略のための日中出来高予測モデルに関する研究

KOSATO TAKUYA, HIBIKI NORIO

証券アナリストジャーナル (日本証券アナリスト協会)  51 ( 4 ) 77 - 89 2013.04

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

モンテカルロ・シミュレーションを用いた動的ポートフォリオ最適化モデル

高屋圭介, 枇々木 規雄

Transactions of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  55   84 - 101 2012.12

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

信用スコアリングモデルにおけるマクロファクターの導入と推定デフォルト確率の一致精度の改善効果

枇々木 規雄, 尾木 研三, 戸城 正浩

Transactions of the Operations Research Society of Japan (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  55   42 - 65 2012.12

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted

WTI原油価格の変動要因モデルの推定

KAWAGUCHI TOMOHIRO, HIBIKI NORIO

オペレーションズ・リサーチ (日本オペレーションズ・リサーチ学会)  56 ( 10 ) 605 - 611 2011.10

Research paper (scientific journal), Joint Work, Accepted