研究発表 - 中妻 照雄
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Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with skew heavy-tailed error and smoothing spline seasonality
Teruo Nakatsuma
Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with skew heavy-tailed error and smoothing spline seasonality （University of Pisa, Italy） ,
2018年12月,口頭発表（一般）, 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics
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Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with leverage and skew heavy-tailed error
Teruo Nakatsuma
11th International Conference on Computational and Financial Econometrics （University of London, UK） ,
2017年12月,口頭発表（一般）
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Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations
中妻 照雄
10th International Conference on Computational and Financial Econometrics （University of Seville, Spain） ,
2016年12月,口頭発表（一般）, CFEnetwork
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Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations
中妻 照雄
International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2016 （Sardinia, Italy） ,
2016年06月,ポスター発表, International Society for Bayesian Analysis (ISBA)
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Nonlinear Leverage Effects in Asset Returns Evidence from the U.S. and Japanese Stock Markets
中妻 照雄
9th International Conference on Computational and Financial Econometrics （London, U.K.） ,
2015年12月,口頭発表（一般）
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Bayesian hierarchical analysis of the exchange rate pass-through to Japanese domestic prices
中妻 照雄
International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2014 （Cancun, Mexico） ,
2014年07月,ポスター発表, International Society for Bayesian Analysis
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Bayesian risk assessment with threshold mixture extreme value models
Teruo Nakatsuma
International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2012 （Kyoto, Japan） ,
2012年06月,口頭発表（一般）
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A Markov Chain Monte Carlo Implementation of the Bayesian Method of Moments for Linear Regression Models
中妻 照雄
9th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics （Benidorm, Spain） ,
2010年06月,ポスター発表
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Bayesian Analysis of the HMM-GARCH Model
中妻 照雄
International Workshop on Computational and Financial Econometrics （Geneva, Switzerland） ,
2007年04月,口頭発表（一般）
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A Bayesian model averaging approach for portfolio selection
中妻 照雄
World Congress of the Bachelier Finance Society （Tokyo, Japan） ,
2006年08月,口頭発表（一般）, Bachelier Finance Society
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Bayesian Analysis of a Hidden Markov Mixture of GARCH Processes
中妻 照雄
第72回日本統計学会 （花巻（富士大学）） ,
2004年09月,口頭発表（一般）, 日本統計学会
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Bayesian analysis of two-piece normal regression models
中妻 照雄
Joint Statistical Meetings （San Francisco, U.S.A.） ,
2003年08月,ポスター発表, American Statistical Association
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Bayesian analysis of the correlated sequential probit model
中妻 照雄
The 7th Valencia International Meeting on Bayesian Statistics （Tenerife, Spain） ,
2002年06月,ポスター発表
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Bayesian analysis of the correlated sequential probit model
中妻 照雄
日本経済学会春季大会 （小樽（小樽商科大学）） ,
2002年06月,口頭発表（一般）, 日本経済学会
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Bayesian analysis of two-piece normal regression models
中妻 照雄
第69回日本統計学会 （福岡（西南学院大学）） ,
2001年09月,口頭発表（一般）, 日本統計学会
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Bayesian ARCH Model Selection
中妻照雄
第4回 コロンビア大学＝JAFEE金融工学国際会議 （第一生命） ,
2000年12月,口頭発表（一般）, 日本金融・証券計量・工学学会
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Bayesian analysis of the convergence hypothesis in economic growth: a Markov mixture approach
中妻 照雄
日本経済学会秋季大会 （東京） ,
1999年10月,口頭発表（一般）, 日本経済学会
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A point optimal unit root test
中妻 照雄
第67回日本統計学会 （岡山（岡山理科大学）） ,
1999年07月,口頭発表（一般）, 日本統計学会
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Bayesian analysis of persistence in the volatility of foreign exchange rates
中妻 照雄
第12回JAFEE冬季大会 （慶應義塾大学矢上キャンパス） ,
1998年12月,口頭発表（一般）, 日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)