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所属(所属キャンパス)
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経済学部 (三田)
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職名
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教授
一橋大学経済研究所 ,専任講師
一橋大学経済研究所 ,専任講師
大学専任講師(経済学部)
大学専任講師(経済学部)
大学准教授(経済学部)
筑波大学, 第3学群社会工学類
筑波大学, 第3学群社会工学類
大学, 卒業
筑波大学, 社会工学研究科
筑波大学, 社会工学研究科
大学院, 修了, 修士
ラトガーズ大学, 経済学研究科, 計量経済学
アメリカ合衆国
人文・社会 / 経済統計 (計量経済学)
人文・社会 / 経済統計 (計量経済学)
情報通信 / 統計科学 (ベイズ統計学)
情報通信 / 統計科学 (ベイズ統計学)
Pythonによる計量経済学入門
中妻照雄, 朝倉書店, 2020年11月, ページ数: 214
フィンテックの経済学
嘉治佐保子,中妻照雄,福原正大, 慶應義塾大学出版会, 2019年08月, ページ数: 292
Pythonによるベイズ統計学入門
中妻照雄, 朝倉書店, 2019年04月, ページ数: 214
Pythonによるファイナンス入門
中妻照雄, 朝倉書店, 2018年02月, ページ数: 168
実践ベイズ統計学
中妻 照雄, 朝倉書店, 2013年01月
Stochastic Conditional Duration Model with Intraday Seasonality and Limit Order Book Information
Toyabe T., Nakatsuma T.
Journal of Risk and Financial Management (Journal of Risk and Financial Management) 15 ( 10 ) 2022年10月
Oya S., Nakatsuma T.
Japanese Journal of Statistics and Data Science (Japanese Journal of Statistics and Data Science) 5 ( 1 ) 149 - 164 2022年07月
Hierarchical Bayesian hedonic regression analysis of Japanese rice wine: is the price right?
Saito W., Nakatsuma T.
International Journal of Wine Business Research (International Journal of Wine Business Research) 2022年
ISSN 17511062
Bayesian Analysis of Intraday Stochastic Volatility Models of High-Frequency Stock Returns with Skew Heavy-Tailed Errors
Nakakita, Makoto and Nakatsuma, Teruo
Journal of Risk and Financial Management 14 ( 4 ) 145 2021年03月
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り
Volatility forecasts using stochastic volatility models with nonlinear leverage effects
McAlinn K., Ushio A., Nakatsuma T.
Journal of Forecasting (Journal of Forecasting) 39 ( 2 ) 143 - 154 2020年03月
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り, ISSN 02776693
マルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズ分析 : 回帰モデルへの応用
中妻, 照雄
三田学会雑誌 (慶應義塾経済学会) 94 ( 4 ) 745(181) - 771(207) 2002年01月
ISSN 00266760
Comment on “Why Fintech Is Not Changing Japanese Banking”
Nakatsuma T.
Asian Economic Policy Review (Asian Economic Policy Review) 17 ( 2 ) 313 - 314 2022年07月
ISSN 18328105
Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with skew heavy-tailed error and smoothing spline seasonality
Teruo Nakatsuma
Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with skew heavy-tailed error and smoothing spline seasonality (University of Pisa, Italy) ,
口頭発表(一般), 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics
Bayesian analysis of intraday stochastic volatility models with leverage and skew heavy-tailed error
Teruo Nakatsuma
11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (University of London, UK) ,
口頭発表(一般)
Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations
中妻 照雄
10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (University of Seville, Spain) ,
口頭発表(一般), CFEnetwork
Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations
中妻 照雄
International Society for Bayesian Analysis (ISBA) World Meeting 2016 (Sardinia, Italy) ,
ポスター発表, International Society for Bayesian Analysis (ISBA)
Nonlinear Leverage Effects in Asset Returns Evidence from the U.S. and Japanese Stock Markets
中妻 照雄
9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (London, U.K.) ,
口頭発表(一般)
金融市場における指値注文の発生過程に関するベイズ時系列分析
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 中妻 照雄, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
データ駆動型アプローチによる高頻度での金融資産価格形成メカニズムの研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 中妻 照雄, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
トークンエコノミーの理論と実践
2023年度
スタートアップとビジネスイノベーション
2023年度
計量経済学演習
2023年度
研究会d
2023年度
研究会c
2023年度
計量経済学中級
慶應義塾
スタートアップとビジネスイノベーション
慶應義塾
データ駆動型ファイナンス入門
慶應義塾
計量経済学演習
慶應義塾
自由研究セミナー
慶應義塾