伊藤 幹夫 (イトウ ミキオ)

Itou, Mikio

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所属(所属キャンパス)

経済学部 (三田)

職名

教授

HP

外部リンク

教員からのメッセージ 【 表示 / 非表示

  • 市場は,人間が考えた素晴らしい社会的な仕組みです.ただ,この仕組みが本来持つ優れた特性を現状で発揮できているのか,できていないならば何故なのか,また改善する方策はあるのか.そういった問にきちんと答えるのは,簡単ではありません.学生諸君は安直な答えに満足することなく,自分なりに考えてほしいと思います.

総合紹介 【 表示 / 非表示

  • 金融データに対する計量分析を行うための時系列モデリングの開発とその応用が,この10年間の主たる研究対象.具体的には効率市場仮説の成否に関して,新しいアプローチを模索している.最近は,もっぱら株式市場,外国為替市場,商品先物市場などに自らのモデルを適用して,市場特性を研究.

経歴 【 表示 / 非表示

  • 1986年04月
    -
    1992年03月

    大学助手(経済学部)

  • 1992年04月
    -
    1994年03月

    大学専任講師(経済学部)

  • 1994年04月
    -
    2007年03月

    大学助教授(経済学部)

  • 2007年04月
    -
    2016年03月

    大学准教授(経済学部)

  • 2016年04月
    -
    継続中

    大学教授(経済学部)

学歴 【 表示 / 非表示

  • 1980年03月

    慶應義塾, 経済学部

    大学, 卒業

  • 1982年03月

    慶應義塾, 経済学研究科

    大学院, 修了, 修士

  • 1987年03月

    慶應義塾, 経済学研究科

    大学院, 単位取得退学, 博士

学位 【 表示 / 非表示

  • 博士( 経済学), 慶應義塾大学, 論文, 2015年05月

    Non-Bayesian Time-Varying Parameter Regression Models: Estimation and Applications

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 金融・ファイナンス

  • 経済統計

  • 理論経済学

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • 商品先物市場

  • 外国為替市場

  • 市場効率性

  • 市場統合

  • 応用計量経済学

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研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • 時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究, 

    2017年04月
    -
    2020年03月

  • 非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究, 

    2014年04月
    -
    2017年03月

  • 近現代日本の米穀市場における市場効率性, 

    2012年04月
    -
    継続中

  • 状態空間推定に対するブートストラップ的接近, 

    2011年04月
    -
    継続中

  • リスクフリーレートパズルの解決, 

    2010年04月
    -
    2011年09月

     研究概要を見る

    CCAPMに付随するリスクフリーレートパズルが,通常使われるGMM(一般化モーメント法)の小サンプル特性の悪さから生ずる可能性を探った.

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著書 【 表示 / 非表示

  • 経済学とファイナンスのための基礎数学

    伊藤 幹夫 戸瀬信之, 共立出版, 2008年11月

     概要を見る

    経済学とファイナンスの基礎で使われる数学,特に最適化に関する部分を中心に解説したテキスト.

  • マクロ経済学の方法・理論と実証・政策

    中東雅樹, 高橋孝明, 松谷泰樹, 塘茂樹, 法專充男, 邵宜航, 小山光一, 秋永利明, 松波淳也, 藤田康範, 伊藤幹夫, 井出多加子, 大平哲, 大野正, 岡田知之, 川俣雅弘, 白鞘康嗣, 木村正信, (伊藤幹夫・大平哲 共編) , 御茶の水書房, 2002年03月

    担当範囲: 第11章 政府支出の短期的効果と長期的効果

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    本塾経済学部神谷傳造教授の退任を記念する論文集。方法論・学説史研究、理論・実証研究、および政策研究で構成されている。(大平哲氏と共編)

  • 経済数学

    伊藤 幹夫 戸瀬信之, エコノミスト社, 1998年08月

     概要を見る

    経済学とファイナンスの基礎で使われる基礎的な解析,線形代数,微分方程式,線形計画法,非線形計画法を解説したテキスト.

  • 景気変動論

    金指基, 八千代出版, 1997年07月

    担当範囲: 4章, 6章

論文 【 表示 / 非表示

  • The futures premium and rice market efficiency in prewar Japan

    伊藤 幹夫

    Economic History Review (Wiley-Blackwell)  71 ( 3 ) 909 - 937 2018年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り,  ISSN  00130117

     概要を見る

    © Economic History Society 2017 This article studies the interrelation between spot and futures prices in the two major rice markets in prewar Japan from the perspective of market efficiency. Applying a non-Bayesian time-varying model approach to the fundamental equation for spot returns and the futures premium, we detect when efficiency reductions in the two major rice markets occurred. We also examine how government interventions affected the rice markets in Japan, which colonized Taiwan and Korea before the Second World War, and argue that the function of rice futures markets crucially depended on the differences in the structure of rice spot markets. Initially the increased volume of imported rice of a different variety from domestic rice disrupted the rice futures markets. Then, government intervention in the rice futures markets failed to improve the disruption. Changes in colonial rice cropping successfully mitigated the disruption, and colonial rice was promoted in order to unify the different varieties of inland and colonial rice.

  • Market Efficiency and Government Interventions in Prewar Japanese Rice Futures Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

    伊藤 幹夫

    Financial History Review (Cambridge University Press)  23 ( 3 ) 325 - 346 2016年

    研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り

  • The Evolution of Stock Market Efficiency in the U.S.: A Non- Bayesian Time-Varying Model Approach (with Akihio Noda and Tatsuma Wada)

    伊藤 幹夫

    Applied Economics (Taylor & Francis)  48 ( 7 ) 621 - 635 2015年

    研究論文(学術雑誌), 査読有り

  • International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach (with Akihio Noda and Tatsuma Wada)

    伊藤 幹夫

    Applied Economics (Taylor & Francis)  46 ( 23 ) 2744 - 2754 2014年

    研究論文(学術雑誌), 査読有り

  • The Evolution of Market Efficiency and its Periodicity (with Akihiko Noda)

    伊藤 幹夫

    Proceedings of the 20th Nippon Financial Association Annual Meeting (Nippon Financial Association)  2012年05月

    研究論文(研究会,シンポジウム資料等), 共著, 査読無し

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KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

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研究発表 【 表示 / 非表示

  • An Estimation Method for State-Space Models using Generalized LASSO Techniques

    Mikio Ito

    Western Economic Association International 94th Annual Conference (San Francisco, CA, USA) , 2019年06月, 口頭(一般), Western Economic Association International

  • Discretion versus Policy Rules in Futures Markets: A Case of the Osaka-Dojima Rice Exchange, 1914–1939 (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

    伊藤 幹夫

    18th World Economic History Conference (Boston, Massachusetts, US) , 2018年08月, 口頭(一般)

  • An Alternative Estimation Method for Time-Varying Parameter Models (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

    伊藤 幹夫

    Western Economic Association International 92th Annual Conference (San Diego) , 2017年06月, 口頭(一般)

  • Market Efficiency and Price Stabilization Policy in Prewar Japanese Rice Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)

    伊藤 幹夫

    Western Economic Association International 92th Annual Conference (San Diego) , 2017年06月, 口頭(一般)

  • Market Efficiency and Integration in Foreign Exchange Markets: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach(with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)

    伊藤 幹夫

    Western Economic Association International 92th Annual Conference (San Diego) , 2017年06月, 口頭(一般)

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競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究

    2017年04月
    -
    2020年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 伊藤 幹夫, 補助金,  代表

  • 非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究

    2014年04月
    -
    2017年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 伊藤 幹夫, 補助金,  代表

  • 非ベイズ時変ベクトル自己回帰モデルの構築と金融市場の国際連関の検証

    2013年04月
    -
    2014年03月

    全国銀行学術研究振興財団, 全国銀行学術研究振興財団学術研究助成, 野田 顕彦, 補助金,  分担

  • 近現代日本の米穀市場における時変効率性と情報完備性の計測と比較

    2012年04月
    -
    2015年03月

    日本学術振興会, 科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会), 野田 顕彦, 補助金,  分担

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • マクロ経済学初級Ⅰ

    2019年度

  • マクロ経済学中級Ⅱa

    2019年度

  • マクロ経済学中級Ⅱb

    2019年度

  • マクロ経済学

    2019年度

  • 研究会(卒業論文)

    2019年度

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担当経験のある授業科目 【 表示 / 非表示

  • ファイナンス数学

    慶應義塾大学経済学部, 2018年度

  • マクロ経済学中級

    慶應義塾大学経済学部, 2018年度

  • マクロ経済学初級

    慶應義塾大学経済学部, 2018年度

  • マクロ経済学上級

    慶應義塾大学大学院経済学研究科, 2018年度

  • 経済数学入門

    慶應義塾大学経済学部, 2018年度

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