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所属(所属キャンパス)
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経済学部 (三田)
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職名
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教授
新井 拓児 (アライ タクジ)
Arai, Takuji
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Monte Carlo simulation for Barndorff–Nielsen and Shephard model under change of measure
Arai T., Imai Y.
Mathematics and Computers in Simulation (Mathematics and Computers in Simulation) 218 223 - 234 2024年04月
筆頭著者, 最終著者, 責任著者, ISSN 03784754
A remark on exact simulation of tempered stable Ornstein-Uhlenbeck processes
Arai T., Imai Y.
Journal of Applied Probability (Journal of Applied Probability) 2024年
筆頭著者, 最終著者, 責任著者, ISSN 00219002
Constrained optimal stopping under a regime-switching model
Arai T., Takenaka M.
Journal of Applied Probability (Journal of Applied Probability) 2024年
筆頭著者, 最終著者, 責任著者, ISSN 00219002
APPROXIMATE OPTION PRICING FORMULA for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODEL
Arai T.
International Journal of Theoretical and Applied Finance (International Journal of Theoretical and Applied Finance) 25 ( 2 ) 2022年03月
ISSN 02190249
A Clark-Ocone Type Formula via Itô Calculus and its Application to Finance
Takuji Arai, Ryoichi Suzuki
Journal of Stochastic Analysis (Louisiana State University Libraries) 2 ( 4 ) 2021年10月
筆頭著者, 最終著者, 責任著者
Local risk-minimizationに対する具体的表現の導出と数値計算法について
新井, 拓児
三田学会雑誌 (慶應義塾経済学会) 108 ( 3 ) 483(7) - 503(27) 2015年10月
ISSN 00266760
ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 新井 拓児, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 新井 拓児, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 新井 拓児, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
ヘッジを考慮した凸リスク測度による価格付け理論と関連する確率過程論の研究
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 新井 拓児, 基盤研究(C), 研究代表者