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慶應義塾大学 
経済学部 
経済学科 

教授 
伊藤 幹夫 
イトウ ミキオ 
ITO MIKIO 

http://econ.keio.ac.jp/staff/ito/lecture/  
http://http://www.math.hc.keio.ac.jp/  

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経歴
大学助手(経済学部)  1986/04-1992/03 
大学専任講師(経済学部)  1992/04-1994/03 
大学助教授(経済学部)  1994/04-2007/03 
大学准教授(経済学部)  2007/04-2016/03 
大学教授(経済学部)  2016/04-現在 

学歴
慶應義塾大学  経済学部  1980/03/31  卒業 
慶應義塾大学  経済学研究科  修士  1982/03/31  修了 
慶應義塾大学  経済学研究科  博士  1987/03/31  単位取得退学 

学位
博士( 経済学)  慶應義塾大学  2015/05/14 

総合紹介
金融データに対する計量分析を行うための時系列モデリングの開発とその応用が,この10年間の主たる研究対象.具体的には効率市場仮説の成否に関して,新しいアプローチを模索している.最近は,もっぱら株式市場,外国為替市場,商品先物市場などに自らのモデルを適用して,市場特性を研究. 

教員からのメッセージ
市場は,人間が考えた素晴らしい社会的な仕組みです.ただ,この仕組みが本来持つ優れた特性を現状で発揮できているのか,できていないならば何故なのか,また改善する方策はあるのか.そういった問にきちんと答えるのは,簡単ではありません.学生諸君は安直な答えに満足することなく,自分なりに考えてほしいと思います. 
 

研究分野
金融・ファイナンス 
経済統計 
理論経済学 

研究キーワード
時系列解析 
応用計量経済学 
市場効率性 
株式市場 
商品先物市場 
外国為替市場 
市場統合 

研究テーマ
金融データに対する時系列解析  時変パラメータ計量経済モデルを用いて,株式市場や外国為替市場,商品先物市場を分析する.  2006/04/01-現在 
リスクフリーレートパズルの解決  CCAPMに付随するリスクフリーレートパズルが,通常使われるGMM(一般化モーメント法)の小サンプル特性の悪さから生ずる可能性を探った.  2010/04/01-2011/09/01 
状態空間推定に対するブートストラップ的接近  2011/04/01-現在 
近現代日本の米穀市場における市場効率性  2012/04/01-現在 
非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究  2014/04/01-2017/03/31 
時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究  2017/04/01-2020/03/31 

競争的資金等の研究課題
時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究  補助金  日本学術振興会  科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)  2017/04/01-2020/03/31 
非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究  補助金  日本学術振興会  科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)  2014/04/01-2017/03/31 
非ベイズ時変ベクトル自己回帰モデルの構築と金融市場の国際連関の検証  補助金  全国銀行学術研究振興財団  全国銀行学術研究振興財団学術研究助成  2013/04/01-2014/03/31 
近現代日本の米穀市場における時変効率性と情報完備性の計測と比較  補助金  日本学術振興会  科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)  2012/04/01-2015/03/31 
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研究業績(著書)
経済学とファイナンスのための基礎数学  伊藤 幹夫 戸瀬信之  共立出版  2008/11/25  978-4320018747  経済学とファイナンスの基礎で使われる数学,特に最適化に関する部分を中心に解説したテキスト. 
マクロ経済学の方法・理論と実証・政策  中東雅樹, 高橋孝明, 松谷泰樹, 塘茂樹, 法專充男, 邵宜航, 小山光一, 秋永利明, 松波淳也, 藤田康範, 伊藤幹夫, 井出多加子, 大平哲, 大野正, 岡田知之, 川俣雅弘, 白鞘康嗣, 木村正信, (伊藤幹夫・大平哲 共編)   第11章 政府支出の短期的効果と長期的効果  御茶の水書房  2002/03/26  978-4275019165  本塾経済学部神谷傳造教授の退任を記念する論文集。方法論・学説史研究、理論・実証研究、および政策研究で構成されている。(大平哲氏と共編) 
経済数学  伊藤 幹夫 戸瀬信之  エコノミスト社  1998/08  978-4873150000  経済学とファイナンスの基礎で使われる基礎的な解析,線形代数,微分方程式,線形計画法,非線形計画法を解説したテキスト. 
景気変動論  金指基  4章, 6章  八千代出版  1997/07  978-4842909929 
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研究業績(原著論文・解説)
研究論文(学術雑誌)  共著  The Futures Premium and Rice Market Efficiency in Prewar Japan (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)  伊藤 幹夫  Economic History Review  Wiley-Blackwell  71/ 3  2018  10.1111/ehr.12608 
研究論文(学術雑誌)  共著  Market Efficiency and Government Interventions in Prewar Japanese Rice Futures Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)  伊藤 幹夫  Financial History Review  Cambridge University Press  23/ 3, 325-346  2016  10.1017/S0968565017000014 
研究論文(学術雑誌)  The Evolution of Stock Market Efficiency in the U.S.: A Non- Bayesian Time-Varying Model Approach (with Akihio Noda and Tatsuma Wada)  伊藤 幹夫  Applied Economics  Taylor & Francis  48/ 7, 621-635  2015  10.1080/00036846.2015.1083532 
研究論文(学術雑誌)  International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach (with Akihio Noda and Tatsuma Wada)  伊藤 幹夫  Applied Economics  Taylor & Francis  46/ 23, 2744-2754  2014  10.1080/00036846.2014.909579 
研究論文(学術雑誌)  共著  The GEL Estimates Resolve the Risk-free Rate Puzzle in Japan (with Akihiko Noda)  伊藤 幹夫  Applied Financial Economics  Taylor & Francis  22/ 5, 365-374  2012  10.1080/09603107.2011.613761 
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研究業績(口頭・ポスター発表)
口頭発表(一般)  Discretion versus Policy Rules in Futures Markets: A Case of the Osaka-Dojima Rice Exchange, 1914–1939 (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)  18th World Economic History Conference  2018/08/03  URL 
口頭発表(一般)  An Alternative Estimation Method for Time-Varying Parameter Models (with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)  Western Economic Association International 92th Annual Conference  2017/06/26 
口頭発表(一般)  Market Efficiency and Integration in Foreign Exchange Markets: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach(with Akihiko Noda and Tatsuma Wada)  Western Economic Association International 92th Annual Conference  2017/06/26 
口頭発表(一般)  Market Efficiency and Price Stabilization Policy in Prewar Japanese Rice Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)  Western Economic Association International 92th Annual Conference  2017/06/26 
口頭発表(一般)  Market Integration in the Prewar Japanese Rice Markets (with Kiyotaka Maeda and Akihiko Noda)  Japanese Economic Association 2016 Autumn Meeting  2016/09/11 
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担当授業科目
マクロ経済学中級IIa 
マクロ経済学中級IIb 
マクロ経済学 
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所属学協会
社会経済史学会  2014/10/01-現在 
日本経済学会  2013/08/01-現在 
Western Economic Association International  2012/04/30-現在 
日本ファイナンス学会  1993/09/01-現在 
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