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慶應義塾大学 
理工学部 
管理工学科 

准教授 
山本 零 
ヤマモト レイ 
YAMAMOTO REI 

経歴
三菱UFJトラスト投資工学研究所  研究部  研究員  2004/04-2010/03 
三菱UFJトラスト投資工学研究所  研究部  主任研究員  2010/04-2015/03 
武蔵大学  経済学部  准教授  2015/04-2018/08 
慶應義塾大学  理工学部  准教授  2018/09-現在 

学歴
中央大学  理工学部  経営システム工学科  2002/03  卒業 
中央大学  理工学研究科  経営システム工学専攻  博士前期  2004/03  修了 
中央大学  理工学研究科  経営システム工学専攻  博士後期  2007/03  修了 

学位
博士(工学)  中央大学  2007/03 

免許・資格
日本証券アナリスト協会検定会員  2007/04 

研究分野
金融・ファイナンス 

研究キーワード
金融工学 
ポートフォリオ最適化 
実証分析 

競争的資金等の研究課題
次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究  補助金  日本学術振興会  科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)  2016-2018 
実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究  補助金  日本学術振興会  科学研究費補助金(文部科学省・日本学術振興会)  2015-2017 
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研究業績(著書)
マイナス金利と年金運用  山本 零  低金利環境下での年金ALM  きんざい  2017 
MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来  山本 零  ポートフォリオ最適化  三菱UFJトラスト投資工学研究所  2008 
Handbook of Financial Engineering  HIROSHI KONNO, REI YAMAMOTO  Applications of Integer Programming to Financial Optimization  Springer  2008 
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研究業績(原著論文・解説)
研究論文(学術雑誌)  共著  ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良  山本 零, 澤田 一成  ジャフィー・ジャーナル(to appear)  2018 
(MISC)総説・解説(学術雑誌)  単著  Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-  山本 零  オペレーションズ・リサーチ  61, 365-370  2016 
研究論文(大学,研究機関紀要)  共著  Excess Comovement and Investor Attention in Japanese Stock Market  TOSHIFUMI TOKUNAGA, REI YAMAMOTO  武蔵大学論集  64, 9-25  2016 
研究論文(学術雑誌)  共著  Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions  REI YAMAMOTO, NORIO HIBIKI  Journal of the Operations Research Society of Japan  60/ 3, 244-261  2016 
研究論文(学術雑誌)  共著  企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~  淺田 一成, 山本 零  証券アナリストジャーナル  54/ 5, 67-78  2016 
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研究業績(口頭・ポスター発表)
口頭発表(招待・特別)  Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization  29th European Conference on Operational Research  2018 
口頭発表(一般)  多期間最適化を用いた低金利下での最適年金運用  日本OR学会2017年秋季大会  2017 
口頭発表(一般)  ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良  JAFEE2017年度夏季大会  2017 
口頭発表(招待・特別)  An EBIT-based Structural Credit Risk Model using Bayesian Estimation  21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies  2017 
口頭発表(一般)  ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良  日本OR学会2017年春季大会  2017 
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受賞歴(賞、称号)
証券アナリストジャーナル賞  企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~  2016/05 
日本FP学会 第3回優秀論文賞  投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル  2008/09 
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担当授業科目
金融データ分析 
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所属学協会
日本オペレーションズリサーチ学会  2002/04-現在 
日本FP学会  2008/04-現在 
日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)  2015/04-現在 
日本経営財務研究学会会員  2015/04-現在 
日本ファイナンス学会会員  2015/04-現在 
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